Бросив вызов медвежьему рынку, эта автоматизированная стратегия в 2022 году выросла на 15%.

Скажем прямо: быть на медвежьем рынке для крипто-трейдера очень плохо. Большинство стратегий, которые работают, когда все вокруг зеленое, приводят к убыткам. Для роста стоимости портфеля требуется вдвое больше работы для достижения вдвое меньшего прогресса. Неопределенность в отношении того, как долго рынок будет падать, изматывает. В такие периоды использование всех доступных инструментов, которые могут улучшить процесс принятия решений трейдерами, является ключом к успеху.

Одним из таких инструментов является VORTECS™ Score — алгоритмический индикатор, доступный подписчикам Cointelegraph Markets Pro. Он разработан для использования исторических данных о производительности криптоактивов, чтобы определить, являются ли их текущие условия бычьими, медвежьими или нейтральными.

Score можно творчески использовать бесконечным количеством способов, но одна гипотетическая стратегия, основанная на выявлении наиболее сильных исторических аналогий, значительно превзошла и биткоин (BTC), который потерял около 25% своей стоимости за первый месяц 2022 года, и совокупный рынок альткоинов, потери которого сопоставимы. Эта стратегия, названная «Купить 90/продать 70», принесла 15% прибыли в период с 1 по 27 января.

Что означает «Купить 90/продать 70»?

Самое главное в стратегиях тестирования на основе баллов VORTECS™ — это то, что они не предназначены для прямого копирования трейдерами-людьми. Скорее, они служат в качестве инструмента для оценки общей эффективности модели в течение определенного периода времени.

Торговые операции, на которых основана эта стратегия, происходят на сервере, а не на реальной бирже. Их могут быть десятки в день, и после каждой сделки портфель тестирования перебалансируется по формуле. Тем не менее, результаты этих тестов могут дать убедительное представление о работе алгоритма.

Индикатор работает следующим образом: Чем выше показатель VORTECS™ Score, тем больше уверенность модели в том, что наблюдаемые условия являются «бычьими» для монеты, основываясь на исторических прецедентах. Обычно показатель в 80 баллов интерпретируется как высокая уверенность в «бычьем» характере прогноза. Такие оценки наблюдаются часто, в среднем около 50 случаев за неделю.

Показатели 90 и выше встречаются гораздо реже; как правило, их бывает всего несколько в неделю. Они указывают на то, что в прошлом наблюдаемая совокупность торговых условий надежно проявлялась перед резкими скачками цен. Стратегия «Купить 90/продать 70» означает покупку каждого актива, чей показатель VORTECS™ Score достигает 90, и его продажу, как только он опускается ниже 70. Если алгоритм тестирования уже владеет другим активом на момент следующего достижения 90 баллов, портфель перебалансируется таким образом, чтобы в нем были все квалифицированные активы в равных пропорциях.

Как снизился курс в 2022 году

В течение января 2022 года в общей сложности 18 криптоактивов достигли показателя VORTECS™ Score, равного 90. Одним из них был Voyager Token (VGX), изображенный ниже, который достиг порогового значения 25 января при цене $1,76 (красный круг на графике). Прежде чем оценка актива опустилась ниже 70, цена выросла до $1,87. В последующие часы она выросла еще больше — до $2,07, но этот дополнительный прирост не был учтен в результатах 90/70.

Оценка VORTECS™ (зеленый/серый) против цены VGX, 20-27 января. Источник: Cointelegraph Markets Pro.

Активы, которые достигают отметки VORTECS™ Score в 90 баллов, как правило, более устойчивы к негативным тенденциям, существующим на более широком рынке, чем большинство других монет. Благодаря исключительно здоровым индивидуальным условиям, эти токены обеспечили средний прирост в 5% в течение семи дней после достижения сверхвысокого показателя в 2021 году.

Конечно, высокие показатели VORTECS™ Score никогда не являются гарантией будущего движения цены. Например, все стратегии, основанные на покупке при показателе 80, принесли отрицательную прибыль в первые недели 2022 года. Однако успех стратегии 90/70 показывает, что исторический прецедент может быть чрезвычайно информативным даже в условиях масштабной коррекции на криптовалютном рынке.

Cointelegraph является издателем финансовой информации, а не инвестиционным консультантом. Мы не предоставляем персонализированные или индивидуальные инвестиционные консультации. Криптовалюты являются волатильными инвестициями и несут значительный риск, включая риск постоянной и полной потери. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Цифры и графики верны на момент написания
статьи или если не указано иное. Проверенные на практике стратегии не являются рекомендациями. Перед принятием финансовых решений проконсультируйтесь со своим финансовым консультантом.