Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA): Определение и формула

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) — это технический индикатор, который широко используется трейдерами для сокращения отставания от результатов, получаемых традиционной скользящей средней. Он предназначен для отсеивания шумов и получения более четкого представления о ценовом тренде акций или активов. В этой статье мы рассмотрим определение и формулу DEMA, как его рассчитать, что он вам скажет, его ограничения и сравнение с тройной экспоненциальной скользящей средней (TEMA).

Формула для DEMA

Формула расчета двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA) включает в себя две экспоненциальные скользящие средние (EMA) и выглядит следующим образом:
DEMA = 2 × EMA_N — EMA из EMA_N
Где:

• DEMA представляет собой двойную экспоненциальную скользящую среднюю.
• EMA_N обозначает экспоненциальную скользящую среднюю с периодом просмотра N
• EMA от EMA_N представляет собой EMA от EMA_N

Как рассчитать DEMA

Расчет двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA) включает в себя следующие шаги:

1. Выберите желаемый период возврата, например, 5 периодов, 15 периодов или 100 периодов.
2. Рассчитайте EMA для выбранного периода возврата, который будет обозначаться как EMA(n).
3. Примените к EMA(n) EMA с тем же периодом оглядки, в результате чего получится сглаженная EMA.
4. Умножьте два раза значение EMA(n) и вычтите сглаженное значение EMA, чтобы получить значение DEMA.

О чем говорит DEMA?

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) используется для определения потенциальных восходящих или нисходящих трендов в цене акций или других активов. Отслеживая DEMA во времени, трейдеры могут заметить, когда цена движется выше или ниже своего среднего значения, что указывает на изменение тренда. DEMA помогает сократить запаздывание, обеспечивая более своевременный сигнал по сравнению с традиционными скользящими средними. Она отфильтровывает шум и дает более четкое представление о базовом ценовом тренде.

DEMA против TEMA

Двойную экспоненциальную скользящую среднюю (DEMA) не следует путать с тройной экспоненциальной скользящей средней (TEMA). Если DEMA использует две EMA, то TEMA идет дальше и включает в себя три EMA. Целью обоих индикаторов является сокращение запаздывания, но TEMA имеет еще более сложный расчет, включающий EMA EMA EMA EMA EMA. Известно, что TEMA имеет еще меньшее запаздывание по сравнению с DEMA. Трейдеры могут выбирать между DEMA и TEMA в зависимости от своих предпочтений и стиля торговли.

Ограничения DEMA

Как и у любого технического индикатора, у двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA) есть свои ограничения. Скользящие средние, в том числе DEMA, могут давать менее достоверную информацию во время нестабильных или ограниченных диапазоном рынков, когда цена часто пересекает линию DEMA туда и обратно. При принятии торговых решений важно учитывать другие факторы и индикаторы. Кроме того, для расчетов DEMA требуется больше данных, чем для расчетов простой экспоненциальной скользящей средней, что может быть важно для трейдеров с ограниченным объемом исторических данных.

Заключение

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) — ценный технический индикатор, используемый трейдерами для сокращения запаздывания и фильтрации шума на ценовых графиках. Обеспечивая более четкое представление о ценовых тенденциях, он помогает трейдерам выявлять потенциальные восходящие и нисходящие тренды. Формула DEMA включает в себя две экспоненциальные скользящие средние и может быть рассчитана с использованием определенного периода просмотра назад. Однако важно учитывать ограничения DEMA и использовать его в сочетании с другими индикаторами для комплексного анализа. Трейдеры также могут рассмотреть тройную экспоненциальную скользящую среднюю (TEMA) в качестве альтернативы с еще меньшим запаздыванием.

Вопросы и ответы

С какой целью используется двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)?

Цель использования двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA) — сократить отставание от результатов, получаемых традиционной скользящей средней. Она помогает отфильтровать шум и дает более четкое представление о базовой тенденции цен на акции или активы.

Чем DEMA отличается от традиционной скользящей средней?

DEMA отличается от традиционной скользящей средней тем, что использует две экспоненциальные скользящие средние (EMA) для устранения запаздывания на графиках. Такой подход с использованием двух EMA помогает уменьшить влияние шума и обеспечивает более своевременный сигнал о потенциальных изменениях тренда.

Как можно рассчитать DEMA?

Чтобы рассчитать двойную экспоненциальную скользящую среднюю (DEMA), необходимо выполнить следующие шаги:

Выберите желаемый период возврата, например, 5 или 10 периодов.

Рассчитайте EMA для выбранного периода.

Примените EMA к предыдущей EMA, рассчитанной на шаге 2, в результате чего получится сглаженная EMA.

Умножьте в два раза значение исходного EMA и вычтите сглаженное EMA, чтобы получить значение DEMA.

Можно ли использовать DEMA в качестве самостоятельного индикатора для принятия торговых решений?

DEMA может использоваться как самостоятельный индикатор для принятия торговых решений, но обычно рекомендуется применять его в сочетании с другими техническими индикаторами или методами анализа. Сочетание DEMA с другими индикаторами позволяет получить более полное представление о рынке и повысить точность торговых решений.

Каковы ограничения при использовании DEMA?

Хотя DEMA является полезным индикатором, у него есть определенные ограничения. Одно из ограничений заключается в том, что он может давать менее надежные сигналы во время нестабильных или ограниченных диапазоном рынков, когда цена часто пересекает линию DEMA туда и обратно. Кроме того, для расчета DEMA требуется больше данных, чем для простых экспоненциальных скользящих средних, поэтому трейдеры с ограниченными историческими данными могут столкнуться с трудностями при эффективном использовании DEMA.

Можно ли применять DEMA на разных таймфреймах?

Да, DEMA можно применять на разных таймфреймах в зависимости от предпочтений трейдера и его стиля торговли. Период возврата, используемый при расчете DEMA, может быть скорректирован в соответствии с желаемым таймфреймом, будь то краткосрочная внутридневная торговля или долгосрочное удержание позиции. Трейдеры должны учитывать таймфрейм, который соответствует их торговым целям и стратегиям при применении DEMA.