Опасность системы Мартингейла на Форекс
Управление рисками является основой успешной торговли портфелем финансовых инструментов. Риск, который вы принимаете на себя при заключении сделки, напрямую связан с вознаграждением, которого вы хотите достичь. При увеличении риска вознаграждение, которое вы ожидаете получить, также может увеличиться, поэтому поиск оптимального соотношения капитала и риска будет равнозначен созданию успешной торговой стратегии.
Риск относится к возможности потери капитала. Если вы покупаете валютную пару или товар, вы подвергаетесь риску потери. Сама по себе потеря не является риском; риском является возможность потери. Существует ряд методов контроля риска, и сумма, которую вы ставите на сделку, является одним из них. Для достижения оптимального портфеля инвесторам может понадобиться определить наиболее эффективную сумму капитала, которую следует использовать при принятии инвестиционного решения. Существует ряд стратегий, которые можно использовать для определения оптимального размера инвестиций.
Ключевым компонентом определения риска является четкое определение того, сколько вы готовы потерять на основе портфеля. Одна школа мысли гласит, что если вы готовы рискнуть только 20% своего портфеля, то не стоит рассчитывать на выигрыш больше этой суммы. Стратегия, при которой вы можете потерять все деньги в своем портфеле, является опасной стратегией, и ее следует избегать.
Стратегия ставок по Мартингейлу
Одна из стратегий известна как стратегия Мартингейла. Этот тип системы основан на идее, что вы будете удваивать свои ставки после проигрышных сделок, и теоретически вы всегда будете покрывать свои потери выигрышными ставками, которые вдвое превышают сумму проигрышной ставки. Эта стратегия предназначена для систем, в которых шансы на выигрыш равны шансам на проигрыш.
Существует ряд существенных рисков, с которыми инвестор может столкнуться при использовании стратегии мартингейла при торговле на Форекс. Одна из проблем с движением цен на Форекс заключается в том, что они обычно консолидируются, а затем развиваются. Хотя валютные пары обычно трендируют только примерно в 30% случаев, если вы окажетесь на неправильной стороне ставки во время трендового рынка, стратегия мартингейла может привести к риску разорения.
Например, предположим, что вы сделали ставку не на ту сторону.
Например, предположим, что у вас есть портфель в 200 долларов. Если ваша первая сделка окажется неудачной, и вы рискнули $20, то потребуется всего 4 последовательные убыточные сделки, чтобы вы потеряли весь свой капитал (-$20, -$40, $-80, $-60). Поскольку на 4ю сделку у вас останется только 60 долларов, вы поставите все, что было в наличии.
Вторая опасность использования системы мартингейла при торговле на Форекс заключается в том, что большинство брокеров предоставляют значительное кредитное плечо, что означает, что небольшие движения в валютной паре могут привести к значительным убыткам. Многие брокеры предлагают кредитное плечо 400:1, но даже 50:1 может оказаться вредным. Например, если у вас есть портфель в $200 и вы покупаете EUR/USD на $50 при кредитном плече 50:1, изменение на 2% уничтожит ваш капитал (50*$50 = $2,500 *2% = $50). В этом случае 3 убыточные сделки подряд уничтожат ваш капитал. Хотя система мартингейла может хорошо работать в рулетке, на рынке Форекс она представляет значительный риск.