Как рассчитать корреляцию между рыночными индикаторами и конкретными акциями?

Рассчитайте коэффициент корреляции, чтобы найти корреляцию между любыми двумя переменными, будь то рыночные индикаторы, акции или что-то еще, что можно отслеживать численно. В статистике корреляция — это масштабированная версия ковариации, которая измеряет, связаны ли переменные положительной или обратной связью. Корреляция — очень важная концепция в техническом анализе фондового рынка, поскольку она позволяет угадывать механику ценовых моделей.

Понимание корреляции

Предположим, рыночный индикатор, такой как общие потребительские расходы, имеет тенденцию расти одновременно с повышением цены определенной акции. Поскольку обе переменные имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении с течением времени, говорят, что они положительно коррелированы. Если бы цена акций имела тенденцию к снижению при росте общих потребительских расходов, эти две переменные были бы обратно коррелированы. Однако корреляция никогда не бывает синонимом причинной связи.

Корреляция измеряется через коэффициент корреляции. Коэффициент корреляции всегда возвращает значение от +1,0 (абсолютно положительно коррелировано) до -1,0 (совершенно отрицательно коррелировано); нулевой коэффициент корреляции не имеет предсказательной силы и мало полезен для технического аналитика.

Расчет коэффициента корреляции

Существует несколько различных методов определения коэффициента корреляции. Каждая формула коэффициента корреляции требует данных временных рядов для рассматриваемых переменных. Получите правильные данные для рыночного индикатора и конкретных цен на акции.

Самый простой способ вычислить корреляцию — использовать какое-нибудь программное обеспечение, например функцию = CORREL () в Excel. Однако вы можете выполнить расчет без этих инструментов. Наиболее математически надежный метод — найти ковариацию для двух переменных и стандартных отклонений каждой переменной, а затем использовать следующую формулу:

Поиск ковариации и стандартного отклонения для каждой переменной может быть длительным и сложным процессом. Однако большинство калькуляторов и некоторое программное обеспечение также могут выполнять эти функции.