Как мне построить прибыльную стратегию при обнаружении паттерна Stochastic RSI?

Наиболее частое использование стохастического RSI ( StochRSI ) при создании торговой стратегии — это поиск значений в диапазонах перекупленности и перепроданности. StochRSI колеблется между 0 и 1, при этом значения ниже 0,2 считаются перепроданными, а значения выше 0,8 — условиями перекупленности. Показания перепроданности при большом восходящем тренде считаются бычьими сигналами, а значения перекупленности при более крупном нисходящем тренде считаются медвежьими.

Однако повышенная волатильность StochRSI требует осторожности. Вход в сделку не должен производиться после значений перекупленности или перепроданности, пока последующее ценовое действие не подтвердит движение. Например, значения перекупленности при нисходящем тренде следует рассматривать как предупреждение о потенциальном движении, а не как сигнал для входа. StochRSI должен опуститься ниже средней линии на 0,5, чтобы подтвердить продолжение медвежьей тенденции. И наоборот, StochRSI должен подняться выше 0,5 после перепроданности в более крупном бычьем тренде. Однако значения StochRSI, которые остаются в зоне перепроданности или перекупленности в течение длительного периода, могут сигнализировать о развороте тренда. (Дополнительную информацию см. В разделе « Восстановление против разворота: в чем разница? »)

Пример использования StochRSI

Предположим, что ценная бумага переживает ярко выраженный нисходящий тренд в течение нескольких недель, отображая значения RSI между 18 и 60. В текущем сеансе отображается значение RSI, равное 56. Хотя обычно это не считается действенным показателем RSI, расчет StochRSI говорит о том, что другая история. StochRSI для этой сессии составляет (56-18) / (60-18) или 0,9. Такой значительный сигнал перекупленности в более крупном нисходящем тренде является индикатором того, что цена, вероятно, возобновит свое падение после бычьей коррекции.

Как только StochRSI опустится ниже 0,5, откройте короткую позицию, используя рыночные или лимитные ордера, в зависимости от ваших предпочтений. Самый высокий максимум бычьего отката служит удобным стоп-лоссом. Поскольку быки уже однажды пытались и не смогли подтолкнуть цену за эту точку, движение выше этого уровня может сигнализировать об окончании медвежьего тренда.

Поскольку StochRSI генерирует так много сигналов, как хороших, так и плохих, рекомендуется искать подтверждающие доказательства продолжения тренда от дополнительных индикаторов. Постоянно сильный объем и свечные модели, такие как три метода падающих, усиливают сигнал stochRSI. (Дополнительную информацию см. В разделе « Что означает узор «  Три черных вороны »? »)