Перекупленность или перепроданность? Используйте индекс относительной силы, чтобы узнать

Индекс относительной силы (RSI) описывает индикатор импульса, который измеряет величину недавних изменений цены, чтобы оценить условия перекупленности или перепроданности в цене акции или другого актива.Первоначально разработанный известным американским техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, который представил эту концепцию в своей основополагающей книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем»1, RSI отображается в виде осциллятора, который представляет собой линейный график, который движется. между двумя крайностями. Его показания могут находиться в диапазоне от 0 до 100.

Первичный тренд акции или актива — важный инструмент, используемый для обеспечения правильного понимания показаний индикатора.Известный рыночный техник Констанс Браун широко пропагандировала идею о том, что значение перепроданности RSI при восходящем тренде, вероятно, намного выше 30%, а значение перекупленности RSI во время нисходящего тренда намного ниже 70%..

Традиционная интерпретация и использование RSI диктует, что значения 70 или выше предполагают, что ценная бумага становится перекупленной или  переоцененной  и может быть подготовлена ​​к развороту тренда   или корректирующему откату цены . Значение RSI 30 или ниже указывает на перепроданность или недооцененность.

Уровни перекупленности и перепроданности

С точки зрения рыночного анализа и торговых сигналов, когда RSI движется выше горизонтального контрольного уровня 30, он рассматривается как бычий индикатор.

И наоборот, RSI, который опускается ниже горизонтального опорного уровня 70, рассматривается как медвежий индикатор. Поскольку некоторые активы более волатильны и двигаются быстрее, чем другие, значения 80 и 20 также являются часто используемыми уровнями перекупленности и перепроданности.

Дивергенция цены / осциллятора

Качели неудач

Диапазоны RSI

Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться более статичным, чем во время нисходящего тренда. Это имеет смысл, потому что RSI измеряет прибыль по сравнению с убытками. При восходящем тренде будет больше прибыли, сохраняя RSI на более высоких уровнях. При нисходящем тренде RSI будет оставаться на более низких уровнях.

Во время восходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто должен достигать 70. Во время нисходящего тренда редко можно увидеть, что RSI превышает 70, а индикатор часто достигает 30 или ниже. Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и выявить потенциальные развороты. Например, если RSI не может достичь 70 на нескольких последовательных колебаниях цены во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться ниже.

Обратное верно для нисходящего тренда. Если нисходящий тренд не может достичь 30 или ниже, а затем поднимается выше 70, этот нисходящий тренд ослабел и может развернуться вверх.

Прорывы линии тренда RSI

Индикаторы моментума: RSI против MACD

Как и RSI,  расхождение конвергенции скользящих средних  (MACD) — это индикатор импульса, следующий за трендом, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-  периодной экспоненциальной скользящей средней  (EMA) из 12- периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD.

Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать или продавать ценную бумагу, когда MACD пересекает ниже сигнальной линии.