Лучшие индикаторы для использования с RSI

Ключевые выводы

• MACD может подтвердить, что действительно пора покупать или продавать, когда RSI указывает на перепроданность или перекупленность ценной бумаги.
• Пересечение скользящих средних также может помочь пользователям RSI определить подходящее время для совершения сделки.
• Сглаженный RSI применяет процедуру скользящего среднего к самому RSI, делая индикатор менее резким и приводя к меньшему количеству ложных срабатываний.
• Долгосрочный RSI использует RSI в более длительном временном масштабе, таком как недели или месяцы, чтобы идентифицировать более крупный тренд и гарантировать, что краткосрочные сделки RSI идут в правильном направлении.
• RSI также может помочь определить восходящие и нисходящие тренды для использования с системой опорных точек Джесси Ливермора.

Краткий обзор

Расчет RSI обычно занимает очень много времени. Однако RSI достаточно популярен, поэтому веб-сайты и программы для построения графиков часто выполняют всю математику и создают легко интерпретируемые графики.

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)

Одним из технических индикаторов, который может использоваться в сочетании с RSI и помогает подтвердить достоверность индикаторов RSI, является еще один широко используемый индикатор импульса, дивергенция конвергенции скользящих средних ( MACD ). Этот индикатор рассчитывает импульс иначе, чем RSI, сравнивая относительные позиции краткосрочной и долгосрочной скользящей средней.

Трейдеры в первую очередь следят за MACD на предмет признаков отклонения импульса от цены. В то время как цена может продолжать движение вверх, при этом RSI довольно долго сохраняет значения перекупленности, MACD показывает дивергенцию, начиная разворачиваться вниз по мере того, как цена продолжает расти. Это является дополнительным индикатором, подтверждающим, что рынок может достичь уровня, на котором он чрезмерно расширен и, следовательно, вероятно, вскоре откатится.

MACD и RSI оба противоположны по дизайну. Они идут вразрез с общепринятым мнением, сигнализируя о покупке, когда идет много продаж, и сигнализируя о продаже, когда есть значительные покупки. Когда оба указывают на покупку, ценные бумаги с большей вероятностью будут действительно перепроданы. Точно так же ценная бумага, вероятно, перекуплена и движется вниз, когда RSI и MACD генерируют сигналы на продажу.

Переходы скользящих средних

Пересечение скользящих средних также можно использовать для подтверждения индикаторов RSI о перекупленности или перепроданности рынка. RSI часто используется для получения раннего признака возможных изменений тренда. Следовательно, может помочь добавление экспоненциальных скользящих средних ( EMA ), которые быстрее реагируют на недавние изменения цен. Относительно краткосрочные пересечения скользящих средних, такие как пересечение 5 EMA и 10 EMA, лучше всего подходят для дополнения RSI. Пересечение 5-дневной скользящей средней сверху вниз 10-дневной скользящей средней подтверждает индикацию RSI об условиях перекупленности и возможном развороте тренда. И наоборот, восходящее пересечение является дополнительным признаком того, что рынок может быть перепродан.

Сглаженный RSI

Также возможно применить процесс EMA к самому RSI, чтобы получить сглаженный индикатор RSI. Сглаженный RSI намного менее резкий, чем индикатор RSI, что приводит к гораздо меньшему количеству ложных срабатываний и более четким тенденциям. С другой стороны, сглаживание RSI с помощью EMA также замедляет реакцию RSI на реальные изменения, поскольку все EMA добавляют переменные с запаздыванием.

Долгосрочный RSI

Хотя трейдеры обычно используют RSI на меньших временных масштабах, его можно использовать с неделями или даже месяцами в качестве входных данных вместо дней, часов или минут. Используя более длительную шкалу времени, можно согласовать краткосрочные сделки с долгосрочными трендами. Если месячный RSI все еще достаточно низкий и растет, то дневной сигнал на покупку RSI с большей вероятностью будет успешным. Точно так же высокий и падающий месячный RSI предполагает, что дневной сигнал покупки RSI, вероятно, является ложным положительным результатом. Наконец, дневной сигнал на покупку RSI может означать начало нового бычьего рынка, если месячный RSI очень низкий и снижается.

Ключевые моменты Ливермора

RSI также можно комбинировать с опорными точками. Об основных моментах написано много. Однако основная идея состоит в том, что если ценная бумага достигает минимума, а затем делает второй более низкий минимум, первый минимум становится поворотной точкой. Если цена ценной бумаги поднимается выше этой поворотной точки, нисходящий тренд закончился, и, возможно, пришло время покупать.

Что доставляет многим трейдерам проблемы с системой Ливермора, так это выяснение того, когда нисходящий тренд зашел достаточно далеко, чтобы сработали ключевые точки. RSI с чистым диапазоном от нуля до сотни упрощает эту задачу. Когда RSI ниже 30 и возникает поворотная точка бычьего разворота, покупка с большей вероятностью принесет прибыль, чем когда любой из этих сигналов возникает сам по себе.

Как известно, Ливермору больше нравилось играть медвежьей стороной, поэтому можно полностью изменить процедуру продажи и короткой позиции. Когда ценная бумага делает максимум, за которым следует второй более высокий максимум, тогда первый максимум становится поворотной точкой медвежьего разворота. Предположим, что цена ценной бумаги упала ниже этой поворотной точки, а RSI все еще выше 70. В этом случае, вероятно, пора продать ценную бумагу и, возможно, пора продать ее в шорт. Кроме того, поворотные точки Ливермора также можно использовать со сглаженным RSI для более четких восходящих и нисходящих трендов.