Понимание осциллятора Volume Zone Oscillator (VZO)
Volume Zone Oscillator (VZO) — это технический индикатор, анализирующий объемную активность на финансовых рынках. Он был введен Валидом Халилом и доработан Дэвидом Стеклером. VZO измеряет положительные и отрицательные категории дневного объема и строит кривую на основе относительных процентных уровней. Он дает сигналы на покупку и продажу в зависимости от уровня и направления индикатора.
Формула для Volume Zone Oscillator
Формула VZO выглядит следующим образом:
VZO = 100 × (VP / TV)
Где:
- VP означает позицию объема, рассчитывается как X — период EMA (± объем)
- TV означает общий объем, рассчитывается как X — период EMA (объем)
Период по умолчанию для VZO равен 14, но его можно изменить после бэктестинга. Расчет заключается в сглаживании результатов VP и TV с помощью экспоненциальных скользящих средних и умножении итоговых чисел на 100 для создания процентной шкалы на панели индикатора. VZO движется выше, когда положение кумулятивного объема (R) имеет положительное значение, и ниже, когда оно имеет отрицательное значение.
Интерпретация Volume Zone Oscillator
VZO дает ценную информацию о тенденциях рынка и условиях перекупленности/перепроданности. Вот как интерпретировать показания VZO:
- Положительные и отрицательные зоны: Показатель VZO является положительным, когда он поднимается выше 5%-ного уровня, и отрицательным, когда он опускается ниже 5%-ного уровня. Устойчивые положительные показания указывают на положительную тенденцию, а устойчивые отрицательные показания — на отрицательную тенденцию.
- Зоны «бычьего» и «медвежьего» тренда: Колебания между уровнями 5 % и 40 % обозначают зону бычьего тренда. И наоборот, колебания между уровнями -40% и 5% обозначают зону медвежьего тренда.
- Условия перекупленности и перепроданности: Показания выше 40% сигнализируют о перекупленности, что указывает на возможный разворот или консолидацию цены. Показания выше 60% указывают на сильную перекупленность. С другой стороны, показания ниже -40% указывают на состояние перепроданности, а показания ниже -60% — на состояние крайней перепроданности.
- Сигналы на покупку и продажу: VZO генерирует сигналы на покупку и продажу, основываясь на пересечении определенных процентных уровней. Сигналы выглядят следующим образом:
- Сигнал покупки или покрытия: Когда VZO пересекает снизу вверх линию -40%.
- Сигнал к продаже или короткой продаже: Когда VZO пересекает линию 40% сверху вниз.
- Меньший сигнал на покупку или покрытие: Когда VZO пересекает снизу вверх линию 5%, с буферной зоной в 7,5% перед следующим сигналом на покупку.
Использование дополнительных индикаторов с VZO
Чтобы повысить надежность сигналов VZO, вы можете комбинировать его с другими индикаторами и ценовыми паттернами:
- Average Directional Index (ADX): 14-периодный ADX может использоваться вместе с VZO для подтверждения трендовых рынков. Значения ADX, превышающие 18, указывают на наличие тренда на рынке. Когда ADX сигнализирует о тренде, вы можете рассматривать пересечение цены выше 60-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) как положительный сигнал тренда, а пересечение вниз — как сигнал медвежьего тренда.
- Анализ объема: Обращайте внимание на столбики объема на ценовых графиках. Если сигналы VZO на покупку или продажу совпадают со средним объемом в два раза или больше, это повышает надежность сигнала.
- Балансовый объем (OBV): Следите за индикатором OBV вместе с VZO. Если VZO поднялся выше 50 %, ищите, что OBV будет тикать выше, что указывает на дальнейшее подтверждение бычьего сигнала. И наоборот, если VZO опускается ниже 50 %, следите за снижением OBV, что служит дополнительным подтверждением медвежьего сигнала.
Пример применения VZO
Рассмотрим пример использования VZO для анализа движения цены акции. Предположим, мы исследуем график российской акции XYZ, торгующейся на российской бирже.
Вставьте соответствующий график акций XYZ с наложением VZO
В данном примере мы наблюдаем за VZO в течение определенного периода времени. Мы ищем сигналы на покупку и продажу, основанные на пересечении VZO определенных процентных уровней, и рассматриваем дополнительные подтверждения от анализа объема и других индикаторов.
Заключение
Volume Zone Oscillator (VZO) — ценный инструмент для анализа активности объемов и выявления рыночных тенденций. Понимая его интерпретацию и комбинируя его с другими индикаторами, трейдеры и инвесторы могут принимать обоснованные решения о покупке и продаже ценных бумаг. Несмотря на то что VZO дает полезные сведения, необходимо проводить тщательное бэктестирование и оптимизировать параметры индикатора для конкретных ценных бумаг и рынков.
Вопросы и ответы
Что такое Volume Zone Oscillator (VZO)?
Volume Zone Oscillator (VZO) — это технический индикатор, анализирующий объемную активность на финансовых рынках. Он измеряет положительные и отрицательные категории дневного объема и строит кривую на основе относительных процентных уровней, подавая сигналы на покупку и продажу.
Как рассчитывается VZO?
VZO рассчитывается по формуле VZO = 100 × (VP / TV), где VP представляет собой объем позиции, а TV — общий объем. VP рассчитывается как X — период EMA (± объем), а TV рассчитывается как X — период EMA (объем).
Что обозначают положительные и отрицательные зоны на VZO?
Положительные зоны на VZO возникают, когда индикатор поднимается выше 5-процентного уровня, что указывает на положительный тренд. Отрицательные зоны возникают, когда индикатор опускается ниже 5-процентного уровня, что указывает на негативную тенденцию.
Как я могу определить условия перекупленности и перепроданности с помощью VZO?
Условия перекупленности определяются, когда показания VZO поднимаются выше 40 %, что указывает на возможный разворот или консолидацию. Экстремальная перекупленность возникает, когда показания превышают 60 %. И наоборот, условия перепроданности определяются, когда показания опускаются ниже -40%, а экстремальная перепроданность — ниже -60%.
Какие сигналы на покупку и продажу генерирует VZO?
VZO генерирует сигналы на покупку, когда он пересекает линию -40% снизу вверх, что указывает на сигнал покупки или покрытия. Сигналы на продажу возникают, когда VZO пересекает линию 40 % сверху вниз, что означает сигнал на продажу или короткую продажу. Меньшие сигналы на покупку возникают, когда VZO пересекает снизу вверх линию 5%, при этом перед следующим сигналом на покупку остается буферная зона в 7,5%.
Могу ли я использовать VZO в сочетании с другими индикаторами?
Да, сочетание VZO с другими индикаторами может повысить надежность сигналов. Индекс средней направленности (ADX) может подтвердить трендовые рынки, а анализ объема и индикатор балансового объема (OBV) могут служить дополнительным подтверждением сигналов на покупку или продажу, генерируемых VZO.
Как я могу применить VZO к российским акциям?
VZO можно применять к российским акциям, анализируя объемную активность и движение цен на российской бирже. Следуя рекомендациям по интерпретации и учитывая дополнительные индикаторы, трейдеры и инвесторы могут принимать обоснованные решения при торговле российскими акциями с использованием VZO.