Индикатор Aroon и его использование

Что такое Индикатор Aroon и его использование?

Индикатор Aroon – это технический индикатор, который используется для определения изменений тренда в цене актива, а также силы этого тренда. По сути, индикатор измеряет время между максимумами и временем между минимумами за определенный период времени. Идея состоит в том, что при сильных восходящих трендах регулярно появляются новые максимумы, а при сильных нисходящих тенденциях – новые минимумы. Индикатор сигнализирует, когда это происходит, а когда нет.

Индикатор состоит из линии «Арун вверх», которая измеряет силу восходящего тренда , и линии «Арун вниз», которая измеряет силу нисходящего тренда .

Индикатор Aroon был разработан Тушаром Чандом в 1995 году.

Ключевые моменты

  • Индикатор Arron состоит из двух линий. Линия вверх, которая измеряет количество периодов с момента максимума, и линия вниз, которая измеряет количество периодов с момента минимума.
  • Индикатор обычно применяется к 25 периодам данных, поэтому индикатор показывает, сколько периодов прошло с момента 25-периодного максимума или минимума.
  • Когда Aroon Up находится выше Aroon Down, это указывает на бычье поведение цены.
  • Когда Aroon Down находится выше Aroon Up, это сигнализирует о медвежьем поведении цены.
  • Пересечение двух линий может сигнализировать об изменении тренда. Например, когда Aroon Up пересекает Aroon Down, это может означать, что начинается новый восходящий тренд.
  • Индикатор перемещается между нулем и 100. Показание выше 50 означает, что максимум / минимум (любая линия выше 50) наблюдался в течение последних 12 периодов.
  • Значение ниже 50 означает, что максимум / минимум наблюдались в пределах 13 периодов.

Формулы индикатора Aroon

Гооп Урзнак равно25-Периодс Since 25 period High25*100Гооп Дожнзнак равно25-Периодс Since 25 period Low25*100\ begin {align} \ text {Aroon Up} & = \ frac {25- \ text {Periods Since 25 period High}} {25} \ ast100 \\ \ text {Aroon Down} & = \ frac {25- \ text {Периоды с 25-периодного минимума}} {25} \ ast100 \ end {выравниваются}Aroon UpАрун ДаунВзаимодействие с другими людьмизнак равно25

Как рассчитать индикатор Aroon

Расчет Aroon требует отслеживания максимальных и минимальных цен, обычно за 25 периодов.

  1. Отслеживайте максимумы и минимумы актива за последние 25 периодов.
  2. Обратите внимание на количество периодов с момента последнего максимума и минимума.
  3. Подставьте эти числа в формулы Up и Down Aroon.

О чем вам говорит индикатор Aroon?

Линии Aroon Up и Aroon Down колеблются от нуля до 100, причем значения, близкие к 100, указывают на сильный тренд, а значения около нуля указывают на слабый тренд. Чем ниже Aroon Up, тем слабее восходящий тренд и тем сильнее нисходящий, и наоборот. Основное предположение, лежащее в основе этого индикатора, заключается в том, что цена акции будет регулярно закрываться на новых максимумах во время восходящего тренда и регулярно делать новые минимумы при нисходящем тренде.

Индикатор фокусируется на последних 25 периодах, но масштабируется до нуля и 100. Следовательно, значение Aroon Up выше 50 означает, что цена достигла нового максимума за последние 12,5 периодов. Значение около 100 означает, что максимум наблюдался совсем недавно. Те же принципы применимы к Нижнему Аруну. Когда он выше 50, наблюдался минимум в пределах периода 12,5. Значение вниз около 100 означает, что минимум наблюдался совсем недавно.

Кроссоверы могут сигнализировать о точках входа или выхода. Пересечение снизу вверх может быть сигналом к ​​покупке. Пересечение вниз ниже уровня Up может быть сигналом к ​​продаже.

Когда оба индикатора ниже 50, это может сигнализировать о консолидации цены . Новые максимумы или минимумы не создаются. Трейдеры могут наблюдать за прорывами, а также за следующим пересечением Aroon, чтобы сигнализировать, в каком направлении движется цена.

Пример использования индикатора Aroon

На следующем графике показан пример индикатора Aroon и его интерпретация.

На графике выше есть как индикатор Aroon, так и осциллятор, который объединяет обе линии в одно значение от 100 до -100. Пересечение Aroon Up и Aroon Down указывало на разворот тренда. В то время как индекс имел тенденцию к развороту, Aroon Down оставался очень низким, предполагая, что индекс имел бычий уклон. Несмотря на ралли в крайне правом углу, индикатор Aroon еще не показал бычьего уклона. Это связано с тем, что цена отскочила так быстро, что не достигла нового максимума за последние 25 периодов (на момент скриншота), несмотря на ралли.

Разница между индикатором Aroon и индексом направленного движения (DMI)

Индикатор Arron похож на Индекс направленного движения (DMI), разработанный Уэллсом Уайлдером. Он также использует линии вверх и вниз, чтобы показать направление тренда. Основное отличие состоит в том, что формулы индикатора Aroon в первую очередь ориентированы на количество времени между максимумами и минимумами. DMI измеряет разницу цен между текущими максимумами / минимумами и предыдущими максимумами / минимумами. Таким образом, основным фактором в DMI является цена, а не время.

Ограничения использования индикатора Aroon

Индикатор Aroon может иногда сигнализировать о хорошем входе или выходе, но в других случаях он может давать плохие или ложные сигналы . Сигнал на покупку или продажу может появиться слишком поздно после того, как уже произошло существенное изменение цены. Это происходит потому, что индикатор смотрит назад и не является предсказательным по своей природе.

Кроссовер может хорошо выглядеть на индикаторе, но это не значит, что цена обязательно сделает большой шаг. Индикатор не учитывает размер движений, он заботится только о количестве дней с момента максимума или минимума. Даже если цена относительно плоская, пересечения будут происходить, поскольку в конечном итоге будет достигнут новый максимум или минимум в течение последних 25 периодов. Трейдерам по-прежнему необходимо использовать анализ цен и, возможно, другие индикаторы, чтобы принимать обоснованные торговые решения. Не рекомендуется полагаться только на один индикатор.