Преимущества и недостатки простой скользящей средней (SMA)?
Простая скользящая средняя (SMA) представляет собой график индикатора, который помогает трейдерам увидеть тенденции и определить ключевые моменты цен на фондовые, товарные, форекс пары, торгуемых на бирже фонд, или фьючерсный контракт. Индикатор рассчитывается как среднее значение цен за определенный период времени, например 20, 50 или 200 дней. Критики утверждают, что простое среднее значение придает слишком большое значение старым данным, которые считаются менее значимыми. Поэтому многие трейдеры предпочитают вместо этого использовать экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).
SMA против EMA
SMA — это простой расчет, потому что индикатор — это просто средняя цена за выбранный период времени. Например, если акция закрывается на уровне 50, 51 и 52 доллара в течение трех дней, трехдневная скользящая средняя отображается на уровне 51 доллар за акцию. По мере добавления каждого нового дня старый отпадает.
Ключевые выводы
- Простое скользящее среднее — это индикатор графика, который вычисляется как среднее значение цен закрытия за период дней, например, 50 или 200 дней.
- Некоторые трейдеры считают, что простая скользящая средняя придает слишком большой вес старым данным, и предпочитают использовать вместо нее экспоненциальную скользящую среднюю.
- SMA и EMA используются аналогичным образом: для определения тенденций и поиска потенциальных областей поддержки или сопротивления.
- Преимущество SMA состоит в том, что она является плавной, но недостатком является то, что она может неточно отражать самые последние тенденции.
Простая скользящая средняя дает представление о тенденциях и потенциальных областях поддержки или сопротивления. SMA обычно имеет тенденцию к росту, когда цены движутся вверх, и вниз, когда цены поворачиваются вниз. При восходящем тренде простая скользящая средняя часто появляется ниже цены, а когда цена падает в сторону SMA (но не ниже нее), среднее значение определяет потенциальную область поддержки. С другой стороны, когда простая скользящая средняя находится выше цены при нисходящем тренде, SMA наклоняется вниз и иногда появляется как область сопротивления.
В отличие от простого скользящего среднего, экспоненциальное скользящее среднее вычисляется способом, который дает больший вес самым последним дням. То есть EMA берет простую скользящую среднюю и использует множитель, так что более свежим данным присваивается большее значение. Расчет обычно выполняется по формуле: [2 ÷ (выбранный период времени + 1)]. Например, множитель 20-дневной скользящей средней составляет [2 / (20 + 1)] = 0,0952.
Преимущества и недостатки
Основное преимущество SMA состоит в том, что она предлагает сглаженную линию, менее склонную к резким движениям вверх и вниз в ответ на небольшие временные колебания цены вперед и назад. Слабость SMA заключается в том, что он медленнее реагирует на быстрые изменения цен, которые часто происходят в точках разворота рынка. SMA часто предпочитают трейдеры или аналитики, работающие на более длительных временных рамках, таких как дневные или недельные графики.
Преимущество экспоненциальной скользящей средней заключается в том, что, будучи взвешенным по самым последним изменениям цен, она быстрее реагирует на изменения цены, чем SMA. Это особенно полезно для трейдеров, пытающихся торговать максимумами и минимумами внутридневных колебаний, поскольку тренд сигналов EMA меняется быстрее, чем SMA.
Сопутствующим недостатком более высокой чувствительности EMA является то, что она более уязвима для ложных сигналов и колебаний взад и вперед. EMA обычно используется внутридневными трейдерами, которые торгуют на более коротких таймфреймах, таких как 15-минутные или часовые графики.
Суть
Преимущество простой скользящей средней состоит в том, что индикатор сглажен и, по сравнению с EMA, менее подвержен множеству ложных сигналов. Недостатком является то, что некоторые данные, используемые для вычисления скользящей средней, могут быть устаревшими или устаревшими. Тем не менее, EMA и SMA используются аналогичным образом: чтобы видеть тенденции и определять области поддержки или сопротивления. Поскольку ни одно из средних по своей сути не является лучшим, вопрос о том, какой из них использовать, обычно решается стилем торговли пользователя или аналитической системой отсчета.