Как рассчитывается формула экспоненциальной скользящей средней (EMA)?
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является техническим индикатором график, который отслеживает стоимость инвестиций (например, акции или товара) в течение долгого времени. EMA — это тип взвешенной скользящей средней (WMA), которая придает больший вес или важность последним данным о ценах. Как и простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя используется для отслеживания ценовых тенденций с течением времени, а одновременное наблюдение нескольких EMA легко сделать с помощью лент скользящих средних.
Расчет SMA и EMA
Экспоненциальная скользящая средняя разработана, чтобы улучшить идею простой скользящей средней (SMA), придавая больший вес самым последним данным о ценах, которые считаются более актуальными, чем старые данные. Поскольку новые данные имеют больший вес, EMA быстрее реагирует на изменения цен, чем SMA.
Ключевые выводы
- Экспоненциальные скользящие средние предназначены для отслеживания ценовых тенденций за определенные периоды времени, например, 50 или 200 дней.
- По сравнению с простыми скользящими средними, EMA придают больший вес последним (более актуальным) данным.
- Вычисление экспоненциальной скользящей средней включает применение множителя к SMA.
- Ленты скользящей средней позволяют трейдерам одновременно видеть несколько EMA.
Формула для расчета EMA заключается в использовании множителя и начале SMA. Расчет состоит из трех этапов (хотя графические приложения делают математику за вас):
- Вычислить SMA
- Рассчитайте множитель для взвешивания EMA
- Рассчитать текущую EMA
Расчет простого скользящего среднего аналогичен расчету среднего или среднего. То есть SMA для любого заданного количества периодов времени — это просто сумма цен закрытия для этого количества периодов времени, деленная на это же число. Так, например, 10-дневная SMA — это просто сумма цен закрытия за последние 10 дней, деленная на 10.
Математическая формула выглядит так:
Формула расчета весового множителя выглядит так:
Weighted multiplierзнак равно2÷(селектед тиме период+1)знак равно2÷(10+1)знак равно0.1818знак равно18.18%\ begin {выровненный} \ text {взвешенный множитель} & = 2 \ div (\ text {выбранный период времени} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0,1818 \\ & = 18,18 \ % \\ \ end {выровнено}Взвешенный множительВзаимодействие с другими людьмизнак равно2÷(выбранный период времени+1)знак равно2÷(10+1)знак равно0.1818знак равно18.18%Взаимодействие с другими людьми
(В обоих случаях мы предполагаем 10-дневную SMA.)
Итак, когда дело доходит до расчета EMA акции:
Вес, присвоенный самой последней цене, больше для EMA с более коротким периодом, чем для EMA с более длительным периодом. Например, множитель 18,18% применяется к самым последним данным о ценах для 10-дневной EMA, как мы делали выше, тогда как для 20-дневной EMA используется только весовой коэффициент множителя 9,52%. Существуют также небольшие вариации EMA, полученные с использованием цены открытия, максимума, минимума или медианы вместо цены закрытия.
Использование EMA: ленты скользящей средней
Трейдеры иногда наблюдают за лентами скользящих средних, которые наносят на график цены большое количество скользящих средних, а не только одну скользящую среднюю. Хотя ленты кажутся сложными из-за огромного количества параллельных линий, их легко увидеть в приложениях для построения графиков и они предлагают простой способ визуализации динамических отношений между тенденциями в краткосрочной, промежуточной и долгосрочной перспективе.
Трейдеры и аналитики полагаются на скользящие средние и ленты для определения точек поворота, продолжений, условий перекупленности / перепроданности, определения областей поддержки и сопротивления и измерения силы ценового тренда.
Ленты скользящих средних, определяемые их характерной трехмерной формой, которая, кажется, перетекает и изгибается на графике цен, легко интерпретировать. Индикаторы запускают сигналы на покупку и продажу, когда все линии скользящего среднего сходятся в одной точке. Трейдеры стремятся покупать в тех случаях, когда более короткие скользящие средние пересекаются над более долгосрочными скользящими средними снизу, и надеются продать, когда более короткие скользящие средние пересекаются снизу сверху.
Как создать ленту скользящей средней
Чтобы построить ленту скользящих средних, просто нанесите на график цены одновременно большое количество скользящих средних с различной продолжительностью периода времени. Общие параметры включают восемь или более скользящих средних и интервалы, которые варьируются от двухдневного скользящего среднего до 200- или 400-дневного скользящего среднего.
Краткий обзор
Для упрощения анализа сохраняйте согласованность типа скользящего среднего на ленте — например, используйте только экспоненциальные скользящие средние или только простые скользящие средние.
Когда лента сворачивается — все скользящие средние сходятся в одну точку закрытия на графике — сила тренда, вероятно, ослабевает и, возможно, указывает на разворот. Обратное верно, если скользящие средние расходятся и расходятся друг от друга, что свидетельствует о том, что цены колеблются и что тренд сильный или усиливается.
Нисходящие тенденции часто характеризуются более короткими скользящими средними, пересекающими более длинные скользящие средние. Восходящие тенденции, наоборот, показывают, что более короткие скользящие средние пересекаются над более длинными скользящими средними. В этих обстоятельствах краткосрочные скользящие средние действуют как опережающие индикаторы, которые подтверждают тенденцию к ним как долгосрочные средние.
Суть
Предпочтительное количество и тип скользящих средних могут значительно различаться у разных трейдеров в зависимости от инвестиционных стратегий и базовых ценных бумаг или индексов. Но EMA особенно популярны, потому что они придают больший вес недавним ценам и меньше других средних значений. Некоторые распространенные примеры ленты скользящего среднего включают восемь отдельных линий EMA, длина которых варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев.