Простые скользящие средние выделяют тенденции

Скользящие средние (MA) — один из самых популярных и часто используемых технических индикаторов. Скользящую среднюю легко вычислить, и после ее нанесения на график она становится мощным визуальным инструментом определения тренда. Вы часто будете слышать о трех типах скользящих средних: простых, экспоненциальных и линейных. Лучше всего начать с понимания самого основного: простой скользящей средней (SMA). Давайте посмотрим на этот индикатор и на то, как он может помочь трейдерам следить за тенденциями к большей прибыли.

Линии тренда

Не может быть полного понимания скользящих средних без понимания тенденций. Тренд — это просто цена, которая продолжает двигаться в определенном направлении. Есть только три реальных тренда, которым могут следовать ценные бумаги:

• Восходящий тренд, или бычий тренд, означает, что цена движется выше.
• Спад деловой активности, или медвежий тренд, значит цена движется ниже.
• A бокового тренда, когда цена движется боком.

О трендах важно помнить, что цены редко движутся по прямой. Поэтому линии скользящего среднего используются, чтобы помочь трейдеру более легко определить направление тренда.

Построение скользящей средней

Определение учебник скользящей средней является средняя цена за безопасность, используя заданный период времени. В качестве примера возьмем очень популярную 50-дневную скользящую среднюю. 50-дневная скользящая средняя рассчитывается путем сложения цен закрытия за последние 50 дней любой ценной бумаги. Результат вычисления сложения затем делится на количество периодов, в данном случае 50. Чтобы продолжить вычисление скользящего среднего на ежедневной основе, замените самое старое число на самую последнюю цену закрытия и выполните те же вычисления.

Независимо от того, какую длину или короткую скользящую среднюю вы хотите построить, основные расчеты остаются неизменными. Изменения коснутся количества используемых вами цен закрытия. Так, например, 200-дневная скользящая средняя — это цена закрытия за 200 дней, суммированная и затем разделенная на 200. Вы увидите все виды скользящих средних, от двухдневных скользящих средних до 250-дневных скользящих средних.

Важно помнить, что для расчета скользящей средней у вас должно быть определенное количество цен закрытия. Если ценная бумага совершенно новая или ей всего месяц, вы не сможете рассчитать 50-дневную скользящую среднюю, потому что у вас не будет достаточного количества точек данных.

Также важно отметить, что мы решили использовать в расчетах цены закрытия, но скользящие средние могут быть рассчитаны с использованием месячных цен, недельных цен, цен открытия или даже внутридневных цен.

Вышеупомянутый чат является примером простой скользящей средней на графике акций Google Inc. (Nasdaq: GOOG ). Синяя линия представляет собой 50-дневную скользящую среднюю. В приведенном выше примере вы можете видеть, что с конца 2007 года тенденция снижается. Цена акций Google упала ниже 50-дневной скользящей средней в январе 2008 года и продолжила снижение.

Когда цена пересекает скользящую среднюю, это можно использовать как простой торговый сигнал. Движение ниже скользящей средней (как показано выше) предполагает, что медведи контролируют ценовое действие и что актив, скорее всего, пойдет ниже. И наоборот, пересечение над скользящей средней предполагает, что быки контролируют ситуацию и что цена может готовиться к движению вверх.

Другие способы использования скользящих средних

Многие трейдеры используют скользящие средние не только для определения текущего тренда, но и в качестве стратегии входа и выхода. Одна из простейших стратегий основана на пересечении двух или более скользящих средних. Основной сигнал подается, когда краткосрочная средняя пересекает выше или ниже долгосрочной скользящей средней. Две или более скользящих средних позволяют увидеть более долгосрочный тренд по сравнению с более краткосрочным скользящим средним; это также простой метод определения того, набирает ли тренд силу или собирается развернуться.

В приведенном выше чате используются две скользящие средние: одна долгосрочная (50-дневная, показана синей линией), а другая краткосрочная (15-дневная, показана оранжевой линией). Это та же диаграмма Google, показанная на первой диаграмме, но с добавлением двух скользящих средних, чтобы проиллюстрировать разницу между двумя длинами.

Вы заметите, что 50-дневная скользящая средняя медленнее приспосабливается к изменениям цены, поскольку в ее расчетах используется больше точек данных. С другой стороны, 15-дневная скользящая средняя быстро реагирует на изменения цены, потому что каждое значение имеет больший вес в расчетах из-за относительно короткого временного горизонта. В этом случае, используя кросс-стратегию, вы должны наблюдать, как 15-дневная средняя пересекает ниже 50-дневной скользящей средней в качестве входа в короткую позицию.

Выше представлен трехмесячный график нефти США (AMEX: USO) с двумя простыми скользящими средними. Оранжевая линия — более короткая 15-дневная скользящая средняя, ​​а синяя линия — более длинная 50-дневная скользящая средняя. Большинство трейдеров будут использовать пересечение краткосрочной скользящей средней выше долгосрочной скользящей средней, чтобы открыть длинную позицию и определить начало бычьего тренда.

Поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление или потолки и полы в техническом анализе относятся к одному и тому же.

• Поддержка устанавливается, когда цена движется вниз. Наступает момент, когда давление продавцов спадает, и покупатели готовы вмешаться. Другими словами, устанавливается нижний предел.
• Сопротивление возникает, когда цена движется вверх. Наступает момент, когда покупательская сила падает, и в дело вступают продавцы. Это устанавливает потолок.

В любом случае скользящая средняя может сигнализировать о раннем уровне поддержки или сопротивления. Например, если ценная бумага опускается ниже в установленном восходящем тренде, то не удивительно, если она найдет поддержку на долгосрочной 200-дневной скользящей средней. С другой стороны, если цена имеет тенденцию к снижению, многие трейдеры будут следить за тем, чтобы акция отскочила от сопротивления основных скользящих средних (50-дневные, 100-дневные, 200-дневные SMA).

Нижняя граница

Скользящие средние — мощные инструменты. Простую скользящую среднюю легко вычислить, что позволяет довольно быстро и легко использовать ее. Самая большая сила скользящей средней — это ее способность помочь трейдеру определить текущий тренд или обнаружить возможный разворот тренда. Скользящие средние также могут определять уровень поддержки или сопротивления для ценной бумаги или действовать как простой сигнал входа или выхода. Как вы решите использовать скользящие средние, полностью зависит от вас.