Как использовать скользящую среднюю для покупки акций

Скользящая средняя (МА) является простой технический анализ инструмент, который сглаживает ценовые данные, создавая постоянно обновляемый среднюю цену. Среднее значение берется за определенный период времени, например 10 дней, 20 минут, 30 недель или любой период времени, выбранный трейдером. Есть преимущества использования скользящей средней в вашей торговле, а также варианты того, какой тип скользящей средней использовать. Стратегии скользящего среднего также популярны и могут быть адаптированы к любому временному интервалу, что подходит как долгосрочным инвесторам, так и краткосрочным трейдерам.

Зачем использовать скользящую среднюю

Скользящая средняя помогает уменьшить количество « шума » на ценовом графике. Посмотрите на направление скользящей средней, чтобы получить общее представление о том, в какую сторону движется цена. Если он наклонен вверх, цена в целом движется вверх (или была в последнее время); наклонен вниз, и цена в целом движется вниз; движется боком, и цена, скорее всего, находится в диапазоне.

Скользящая средняя также может выступать в роли поддержки или сопротивления. При восходящем тренде 50-дневная, 100-дневная или 200-дневная скользящая средняя может действовать как уровень поддержки, как показано на рисунке ниже. Это потому, что средняя действует как пол (поддержка), поэтому цена отскакивает от нее. При нисходящем тренде скользящая средняя может действовать как сопротивление; как потолок, цена достигает уровня, а затем снова начинает падать.

Цена не всегда будет «уважать» скользящую среднюю таким образом. Цена может немного пробежать через него или остановиться и развернуться до его достижения.

Как правило, если цена выше скользящей средней, тренд восходящий. Если цена ниже скользящей средней, тренд нисходящий. Однако скользящие средние могут иметь разную длину (обсуждается вкратце), поэтому одна MA может указывать на восходящий тренд, а другая MA указывает на нисходящий тренд.

Типы скользящих средних

Скользящее среднее можно рассчитать по-разному. Пятидневная простая скользящая средняя (SMA) складывает пять последних дневных цен закрытия и делит их на пять для создания нового среднего значения каждый день. Каждое среднее значение соединяется со следующим, образуя единую плавную линию.

Другой популярный тип скользящей средней — экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Расчет более сложен, поскольку он применяет больший вес к самым последним ценам. Если вы построите 50-дневную SMA и 50-дневную EMA на одном и том же графике, вы заметите, что EMA быстрее реагирует на изменения цены, чем SMA, из-за дополнительного взвешивания последних ценовых данных.

Программное обеспечение для построения графиков и торговые платформы выполняют вычисления, поэтому для использования скользящей средней не требуется никаких математических вычислений.

Один тип MA ничем не лучше другого. EMA может работать лучше на фондовом или финансовом рынке какое-то время, а в других случаях SMA может работать лучше. Временные рамки, выбранные для скользящей средней, также будут играть важную роль в ее эффективности (независимо от типа).

Длина скользящей средней

Обычные длины скользящих средних составляют 10, 20, 50, 100 и 200. Эти длины могут применяться к любому временному интервалу графика (одна минута, дневной, недельный и т. Д.), В зависимости от временного горизонта трейдера.

Временные рамки или продолжительность, которые вы выбираете для скользящей средней, также называемые «периодом ретроспективного анализа», могут сыграть большую роль в ее эффективности.

МА с короткими временными рамками будет гораздо быстрее реагировать на изменения цены, чем МА с долгим периодом ретроспективного анализа. На рисунке ниже 20-дневная скользящая средняя более точно отслеживает фактическую цену, чем 100-дневная скользящая средняя.

20-дневный может быть аналитическим преимуществом для краткосрочного трейдера, поскольку он более внимательно следует за ценой и, следовательно, производит меньшее «запаздывание», чем долгосрочная скользящая средняя. 100-дневная скользящая средняя может быть более выгодной для долгосрочного трейдера.

Запаздывание — это время, которое требуется скользящей средней, чтобы сигнализировать о потенциальном развороте. Напомним, что, как правило, когда цена выше скользящей средней, считается, что тренд восходящий. Поэтому, когда цена опускается ниже этой скользящей средней, это сигнализирует о потенциальном развороте на основе этой скользящей средней. 20-дневная скользящая средняя подаст гораздо больше сигналов «разворота», чем 100-дневная скользящая средняя.

Скользящая средняя может быть любой длины: 15, 28, 89 и т. Д. Корректировка скользящей средней для получения более точных сигналов на исторических данных может помочь в создании более точных будущих сигналов.

Торговые стратегии — кроссоверы

Кроссоверы — одна из основных стратегий скользящих средних. Первый тип — это пересечение цен, когда цена пересекает выше или ниже скользящей средней, чтобы сигнализировать о потенциальном изменении тренда.

Другая стратегия заключается в применении к графику двух скользящих средних: более длинного и более короткого. Когда более краткосрочная скользящая средняя пересекает более длинную скользящую среднюю, это сигнал к покупке, поскольку он указывает на смещение тренда вверх. Это известно как « золотой крест ».

Между тем, когда краткосрочная скользящая средняя проходит ниже долгосрочной скользящей средней, это сигнал на продажу, так как он указывает на смещение тренда вниз. Это известно как « крест мертвого / смерти ».

Недостатки МА

Скользящие средние рассчитываются на основе исторических данных, и ничего в расчетах не носит прогнозного характера. Следовательно, результаты с использованием скользящих средних могут быть случайными. Иногда кажется, что рынок уважает поддержку / сопротивление скользящей средней и торговые сигналы, а в других случаях он не проявляет уважения к этим индикаторам.

Одна из основных проблем заключается в том, что, если ценовое действие становится неустойчивым, цена может колебаться взад и вперед, генерируя множественные развороты тренда или торговые сигналы. Когда это происходит, лучше отойти в сторону или использовать другой индикатор, чтобы прояснить тренд. То же самое может происходить с пересечениями скользящих средних, когда скользящие скользящие «запутываются» на какое-то время, вызывая множественные убыточные сделки.

Скользящие средние довольно хорошо работают в условиях сильного тренда, но плохо работают в условиях изменчивости или колебания. Регулировка временных рамок может временно решить эту проблему, хотя в какой-то момент эти проблемы могут возникнуть независимо от временных рамок, выбранных для скользящей средней (-ых).

Суть

Скользящее среднее упрощает данные о ценах, сглаживая их и создавая одну плавную линию. Это позволяет легче увидеть тенденцию. Экспоненциальные скользящие средние быстрее реагируют на изменение цен, чем простые скользящие средние. В некоторых случаях это может быть хорошо, а в других может вызывать ложные сигналы. Скользящие средние с более коротким периодом ретроспективного анализа (например, 20 дней) также будут быстрее реагировать на изменения цен, чем среднее значение с более длительным периодом ретроспективного анализа (200 дней).

Пересечение скользящих средних — популярная стратегия как для входа, так и для выхода. МА также могут выделять области потенциальной поддержки или сопротивления. Хотя это может показаться прогнозным, скользящие средние всегда основаны на исторических данных и просто показывают среднюю цену за определенный период времени.

Для инвестирования с использованием скользящей средней или любой другой техники требуется инвестиционный счет у биржевого маклера. Список лучших онлайн-брокеров от Investopedia — отличное место, чтобы начать поиск брокера, который больше всего соответствует вашим потребностям.