Активный трейдинг: Значение, стратегии, примеры

Активная торговля — это покупка и продажа ценных бумаг с целью извлечения прибыли из краткосрочных колебаний цен. В отличие от долгосрочного инвестирования, активный трейдинг предполагает удержание позиций в течение короткого периода времени — от нескольких минут до нескольких недель. В России активный трейдинг приобрел популярность среди людей, стремящихся воспользоваться волатильностью рынка и получить быструю прибыль. В этой статье вы узнаете, что такое активный трейдинг, рассмотрите различные стратегии, используемые активными трейдерами, и приведете примеры, иллюстрирующие эти понятия.

Понимание активной торговли

Активная торговля подразумевает активный мониторинг рынков и частые сделки с целью извлечения выгоды из краткосрочных ценовых движений. Активные трейдеры ориентируются на высоколиквидные активы, такие как акции, иностранные валюты, фьючерсы и опционы, что позволяет им быстро входить и выходить из позиций. При принятии торговых решений они полагаются на технический и статистический анализ, а не на фундаментальные или экономические факторы.
Чтобы получить максимальную прибыль, активные трейдеры совершают большой объем сделок, поскольку колебания цен в краткосрочной перспективе, как правило, относительно невелики. Они используют различные типы ордеров в зависимости от ситуации на рынке. Например, стоп-ордер может быть использован для фиксации прорыва. Если акции сталкиваются с сопротивлением на уровне 50 долларов, активный трейдер может установить стоп-приказ на покупку по цене 50,05 доллара. Если цена пробьет отметку $50 и достигнет $50,05, ордер сработает на покупку.
Активные трейдеры также используют стоп-лосс ордера для ограничения потенциальных убытков. Ордер стоп-лосс срабатывает, если цена движется против трейдера, помогая управлять рисками. Кроме того, лимитные ордера используются для фиксации выгодных цен. Например, активный трейдер может разместить лимитный ордер на покупку по цене $29,50 для акций, торгующихся по цене $30, в надежде купить их при быстром падении. Аналогичным образом можно разместить лимитный ордер на продажу, чтобы выйти из позиции по указанной цене.
Устанавливая такие ордера, активные трейдеры могут совершать сделки, не следя постоянно за движением цен. Они могут полагаться на то, что их заранее установленные ордера сработают на определенных ценовых уровнях.

Активные торговые стратегии

Активные трейдеры обычно делятся на три категории в зависимости от частоты торговли и таймфреймов:

1. Дневная торговля: Дневные трейдеры покупают и продают ценные бумаги в течение одного торгового дня, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных событий, которые могут повлиять на цены акций. Они часто используют одно-, пяти- или пятнадцатиминутные графики для выявления торговых возможностей и принятия быстрых решений.
2. Скальпинг: Цель скальперов — извлечь прибыль из небольших ценовых расхождений на очень коротких временных интервалах. Они совершают большой объем сделок и используют кредитное плечо для увеличения прибыли. В стратегиях скальпинга часто используются тиковые и минутные графики.
3. Свинг-трейдинг: Свинг-трейдеры держат позиции от нескольких дней до нескольких недель, используя преимущества ценовых движений, наблюдаемых на часовых, четырехчасовых и дневных графиках. Стратегии свинг-трейдинга основаны на выявлении трендов и захвате ценовых колебаний в рамках этих трендов.

Каждая категория активных торговых стратегий требует различных навыков, временных затрат и допустимого риска. Трейдеры могут выбрать стратегию, которая соответствует их предпочтениям и торговым целям.

Активный трейдинг в сравнении с активным инвестированием

Хотя активная торговля и активное инвестирование могут показаться похожими, они представляют собой разные подходы к рынку.
Активное инвестирование подразумевает управление портфелем и стремится превзойти рынок путем активного управления ценными бумагами. Активные инвесторы стремятся получить альфа-доход, который представляет собой избыточную прибыль по сравнению с пассивной стратегией инвестирования. Они могут удерживать позиции в течение длительного периода, часто годами, и вносить коррективы на основе анализа рыночных условий.
С другой стороны, активный трейдинг ориентирован на краткосрочную торговлю и извлечение прибыли из колебаний цен в более короткие сроки. Активных трейдеров меньше волнуют долгосрочные инвестиционные стратегии, они больше сосредоточены на использовании сиюминутных рыночных возможностей.
Важно отметить, что активная торговля, несмотря на потенциально высокую доходность, также связана с более высокими рисками и расходами, такими как комиссии и сборы. Активные трейдеры должны постоянно получать прибыль, достаточную для покрытия этих расходов.

Пример активной торговли на одноминутном графике

Чтобы проиллюстрировать активную торговлю в действии, давайте рассмотрим пример дневного трейдера, основанного на ценовом действии, используя одноминутный график для SPDR S&P 500 (SPY).
Трейдер в этом примере ищет развитие трендов, таких как более низкие максимумы свинга и более низкие минимумы свинга при нисходящем тренде или более высокие максимумы свинга и более высокие минимумы свинга при восходящем тренде. Они ждут консолидации и сильных сдвигов в направлении тренда. Они выходят из сделок с убытком, если цена разворачивается против них, и выходят с прибылью, когда цена консолидируется или агрессивно движется в направлении тренда в течение хотя бы одной минуты.
В течение трех часов трейдер открывает и закрывает семь сделок, в общей сложности совершая 14 операций. Результат каждой сделки различен: одни сделки приносят прибыль, другие — убытки. Цель активных трейдеров — получить больше прибыли, чем убытков, с учетом затрат, связанных с активной торговлей.
Важно отметить, что приведенный пример является гипотетическим и не гарантирует аналогичных результатов в реальных торговых сценариях. Активная торговля требует соответствующих знаний, опыта, управления рисками и дисциплины.

Заключение

Активный трейдинг — это торговый подход, предполагающий частую покупку и продажу ценных бумаг с целью извлечения выгоды из краткосрочных изменений цен. В России активный трейдинг приобрел популярность, поскольку люди стремятся получить быструю прибыль от волатильности рынка. Трейдеры используют различные стратегии, такие как дневная торговля, скальпинг и свинг-трейдинг, каждая из которых имеет свои особенности и временные рамки. Активные трейдеры должны хорошо разбираться в техническом анализе, управлении рисками и динамике рынка. Хотя активная торговля потенциально может принести высокий доход, она также сопряжена с большими рисками и затратами. Рекомендуется, чтобы люди, заинтересованные в активной торговле, тщательно изучили свои знания, потренировались на симуляционных счетах и обратились за советом к опытным профессионалам, прежде чем приступать к реальной торговой деятельности.

Вопросы и ответы

Что такое активная торговля?

Активная торговля — это практика покупки и продажи ценных бумаг с целью извлечения прибыли из краткосрочных колебаний цен. Активные трейдеры стремятся извлечь выгоду из сиюминутных рыночных возможностей, а не сосредотачиваются на долгосрочных инвестициях.

Какие основные стратегии используются в активной торговле?

Активные трейдеры используют различные стратегии, включая дневную торговлю, скальпинг и свинг-трейдинг. Дневные трейдеры совершают сделки в течение одного торгового дня, в то время как скальперы стремятся получить прибыль от небольших ценовых расхождений на очень коротких временных интервалах. Свинг-трейдеры удерживают позиции в течение нескольких дней или недель, улавливая колебания цен в рамках выявленных трендов.

Какими видами ценных бумаг обычно торгуют в ходе активных торгов?

Активные трейдеры обычно фокусируются на высоколиквидных активах, таких как акции, иностранная валюта, фьючерсы и опционы. Эти рынки обеспечивают необходимую ликвидность и волатильность, что позволяет активным трейдерам быстро входить и выходить из позиций.

Чем активный трейдинг отличается от активного инвестирования?

Хотя и активная торговля, и активное инвестирование предполагают активное управление ценными бумагами, они различаются по срокам и подходам. Активное инвестирование направлено на управление портфелем в долгосрочной перспективе, чтобы превзойти рынок, в то время как активный трейдинг предполагает краткосрочную покупку и продажу с целью получения прибыли от мгновенных колебаний цен.

Какие риски связаны с активной торговлей?

Активная торговля связана с более высокими рисками по сравнению с долгосрочным инвестированием. Частая покупка и продажа ценных бумаг увеличивает транзакционные издержки, такие как комиссионные и сборы. Кроме того, активные трейдеры сталкиваются с проблемой точного прогнозирования краткосрочных движений цен, что может привести к убыткам, если сделки пойдут вразрез с их ожиданиями.

Могу ли я зарабатывать на жизнь как активный трейдер?

Хотя активный трейдинг и возможен, он требует значительных навыков, опыта и самоотдачи. Активный трейдинг требует постоянного обучения, дисциплинированного управления рисками и способности адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Прежде чем полагаться на активную торговлю как на основной источник дохода, необходимо тщательно изучить свои знания, потренироваться на симулированных счетах и обратиться за советом к опытным профессионалам.

Как начать активную торговлю?

Чтобы начать активную торговлю, рекомендуется сначала получить твердое понимание технического анализа, управления рисками и торговых стратегий. Изучайте книги, онлайн-курсы и образовательные ресурсы. Практикуйте торговлю на симуляторах, чтобы набраться опыта и развить свои навыки. Обратитесь за советом к опытным трейдерам или профессионалам, которые могут оказать вам наставническую помощь и дать рекомендации, когда вы начнете свой путь активного трейдинга.