Полоса Боллинджера®
Что такое Полоса Боллинджера®?
Bollinger Band® — это инструмент технического анализа, определяемый набором линий тренда, нанесенных на два стандартных отклонения (положительное и отрицательное) от простой скользящей средней (SMA) цены ценной бумаги, но которые можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.
Полосы Боллинджера® были разработаны известным техническим трейдером Джоном Боллинджером и защищены авторским правом. Они предназначены для выявления возможностей, которые дают инвесторам более высокую вероятность правильно определить, когда актив перепродан или перекуплен.1
Ключевые моменты
- Bollinger Bands® — это инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером для генерации сигналов перепроданности или перекупленности.
- Полосы Боллинджера составляют три линии: простая скользящая средняя (средняя полоса), а также верхняя и нижняя полосы.
- Верхняя и нижняя полосы обычно составляют 2 стандартных отклонения +/- от 20-дневной простой скользящей средней, но могут быть изменены.
Как рассчитать полосы Боллинджера®
Первым шагом в вычислении полос Боллинджера является вычисление простой скользящей средней рассматриваемой ценной бумаги, обычно с использованием 20-дневной SMA. 20-дневная скользящая средняя будет усреднять цены закрытия за первые 20 дней в качестве первой точки данных. Следующая точка данных снизит самую раннюю цену, добавит цену на 21 день и взяла среднее значение и так далее. Затем будет получено стандартное отклонение цены ценной бумаги. Стандартное отклонение — это математическое измерение средней дисперсии, которое широко используется в статистике, экономике, бухгалтерском учете и финансах.
Для данного набора данных стандартное отклонение измеряет, насколько разнесены числа от среднего значения. Стандартное отклонение может быть вычислено путем извлечения квадратного корня из дисперсии, которая сама по себе является средним квадратом разностей среднего. Затем умножьте это значение стандартного отклонения на два и добавьте и вычтите это значение из каждой точки вдоль SMA. Те производят верхнюю и нижнюю полосы.
Вот эта формула Bollinger Band®:
BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]BOLD=MA(TP,n)-m∗σ[TP,n]
где:
BOLU=Верхняя полоса Боллинджера
BOLD=Нижняя полоса Боллинджера
MA= скользящая средняя
TP (типичная цена)=(High+Low+Close)÷3
n=Количество дней в периоде сглаживания (обычно 20)
m=Количество стандартных отклонений (обычно 2)
σ[TP,n]=Стандартное отклонение за последние n периодов TP
Что вам говорят полосы Боллинджера?
Полосы Боллинджера — очень популярная техника.Многие трейдеры считают, что чем ближе цена движется к верхней полосе, тем большерынок перекуплен и чем ближе цена движется к нижней полосе, тем большерынок перепродан .У Джона Боллинджера естьнабор из 22 правил, которым нужно следовать при использовании полос в качестве торговой системы.2
На графике, изображенном ниже, полосы Боллинджера® ограничивают 20-дневную SMA акции верхней и нижней полосой вместе с дневными движениями цены акции. Поскольку стандартное отклонение является мерой волатильности, когда рынки становятся более волатильными, полосы расширяются; в менее волатильные периоды полосы сужаются.
Сжатие
Сжатие — это центральная концепция полос Боллинджера. Когда полосы сближаются, ограничивая скользящую среднюю, это называется сжатием. Сжатие сигнализирует о периоде низкой волатильности и рассматривается трейдерами как потенциальный признак будущей повышенной волатильности и возможных торговых возможностей. И наоборот, чем шире перемещаются полосы, тем выше вероятность снижения волатильности и тем выше вероятность выхода из сделки. Однако эти условия не являются торговыми сигналами. Полосы не указывают, когда может произойти изменение или в каком направлении цена может двигаться.
Прорывы
Примерно 90% движения цены происходит между двумя полосами. Любой прорыв выше или ниже полос — важное событие. Пробой не является торговым сигналом. Ошибка большинства людей заключается в том, что они считают, что цена, достигающая или превышающая одну из полос, является сигналом к покупке или продаже. Прорывы не дают подсказки относительно направления и степени будущего ценового движения.
Ограничения Bollinger Bands®
Полосы Боллинджера® не являются отдельной торговой системой. Это всего лишь один индикатор, предназначенный для предоставления трейдерам информации о волатильности цен. Джон Боллинджер предлагает использовать их с двумя или тремя другими некоррелированными индикаторами, которые дают более прямые рыночные сигналы. Он считает крайне важным использовать индикаторы, основанные на разных типах данных. Некоторые из его любимых технических методов — это расхождение / конвергенция скользящих средних (MACD), балансовый объем и индекс относительной силы (RSI).
Поскольку они вычисляются на основе простого скользящего среднего, они взвешивают более старые данные о ценах так же, как самые последние, а это означает, что новая информация может быть разбавлена устаревшими данными. Кроме того, использование 20-дневной SMA и 2 стандартных отклонений немного произвольно и может не работать для всех в каждой ситуации. Трейдеры должны соответствующим образом скорректировать свои предположения SMA и стандартного отклонения и отслеживать их.