Смещенная скользящая средняя (DMA): Что это такое, как трейдеры его используют
Смещенная скользящая средняя (DMA) — популярный инструмент технического анализа, используемый трейдерами для определения трендов, потенциальных разворотов и уровней поддержки/сопротивления на финансовых рынках. Это разновидность традиционной скользящей средней (MA), которая корректируется вперед или назад по времени. В этой статье мы рассмотрим концепцию DMA, как она работает и как трейдеры могут эффективно использовать ее в своих инвестиционных стратегиях.
Понимание смещенной скользящей средней (DMA)
Смещенная скользящая средняя (DMA) — это любая скользящая средняя (MA), которая была смещена вперед (положительное смещение) или назад (отрицательное смещение) во времени. Цель смещения MA — более точно совместить ее с максимумами и минимумами ценовых движений, что позволяет лучше понять рыночные тенденции. Трейдеры могут выбирать величину смещения в зависимости от своих конкретных требований и характеристик торгуемого актива.
Как работает смещенная скользящая средняя (DMA)
Расчет DMA аналогичен расчету традиционной MA. Единственное отличие заключается в том, что каждое значение МА сдвигается вперед или назад на определенное количество периодов, определяемое трейдером. Например, если трейдер хочет сместить свою MA на три периода в будущее, то текущее значение MA будет помещено на график на три периода в будущее, вместе со значением предыдущего периода и так далее.
Большинство программного обеспечения для построения графиков автоматически предоставляет возможность применения смещенной МА. Трейдеры могут указать желаемое смещение при применении МА или использовать отдельный индикатор, специально разработанный для смещенных скользящих средних.
Использование смещенной скользящей средней (DMA) в торговле
Трейдеры используют DMA различными способами, чтобы облегчить процесс принятия решений. Вот несколько основных вариантов применения DMA в торговле:
Направление тренда
Одно из основных применений DMA — определение направления тренда. Когда цена находится выше DMA, это указывает на восходящий тренд или на то, что цена находится выше средней. И наоборот, когда цена находится ниже DMA, это говорит о нисходящем тренде. Трейдеры могут наблюдать за движением цены через DMA, чтобы определить потенциальные изменения тренда. Например, если цена падает через DMA сверху, это может сигнализировать о завершении восходящего и начале нисходящего тренда.
Смещение МА может усилить сигналы разворота, обеспечив лучшее соответствие ценовому действию. Если в прошлом цена временно опускалась ниже МА, а вскоре после этого поднималась, это не обязательно свидетельствует о развороте. Сместив МА на несколько периодов, трейдеры могут избежать ложных сигналов и добиться лучшего соответствия тренду актива.
Поддержка и сопротивление
DMA также может помочь в определении уровней поддержки и сопротивления. Во время восходящего тренда DMA может быть совмещена с минимумами отката цены. Когда цена приближается к DMA, трейдеры могут предвидеть потенциальную поддержку. Если цена остановится у DMA и снова начнет расти, это может стать поводом для длинной сделки со стоп-лоссом ниже недавнего минимума или ниже DMA.
Аналогичным образом, при нисходящих трендах DMA может быть скорректирована в соответствии с максимумами отката. Трейдеры могут следить за будущими откатами, чтобы понять, продолжает ли DMA оказывать сопротивление. Если да, то это может дать возможность для короткой торговли.
Смещенная скользящая средняя (DMA) против экспоненциальной скользящей средней (EMA)
Хотя для смещения обычно используются простые МА, трейдеры могут применять смещение и к экспоненциальным скользящим средним (EMA). EMA — это тип MA, который быстрее реагирует на изменения цены, присваивая больший вес недавним значениям цены. Вытеснение EMA может быть особенно полезно для трейдеров, которые предпочитают более быструю реакцию на рыночные движения.
Ограничения смещенной скользящей средней (DMA)
Трейдерам важно знать об ограничениях, связанных с DM
Рыночные условия
DMA, как и другие MA, имеет тенденцию предоставлять более точную информацию на трендовых рынках. На неспокойных или боковых рынках, где цены движутся вперед и назад через MA, сигналы пересечения могут не дать прибыльных торговых возможностей и привести к финансовым потерям.
Способность к прогнозированию
МА, в том числе смещенные, по своей сути не предсказывают будущее движение цен. Они основаны на исторических ценах и предоставляют информацию о средней цене за определенный период. Поэтому трейдерам следует проявлять осторожность, полагаясь исключительно на DMA в поисках разворотов тренда или уровней поддержки/сопротивления.
Корректировки и ложные сигналы
Хотя DMA может улучшить соответствие МА ценовым данным, он не гарантирует точных сигналов поддержки/сопротивления или разворота. Цена может временно пройти через MA, а затем вернуться в исходное направление. Трейдеры должны учитывать дополнительные факторы и использовать DMA как часть комплексной торговой стратегии.
Заключение
Смещенная скользящая средняя (DMA) — это мощный инструмент в арсенале трейдеров для технического анализа. Корректируя традиционную скользящую среднюю (MA) вперед или назад во времени, трейдеры могут согласовать MA с движением цены и получить представление о трендах, разворотах и уровнях поддержки/сопротивления. DMA можно использовать для определения направления тренда, выявления потенциальных разворотов и точного определения областей поддержки/сопротивления. Трейдеры должны помнить об ограничениях DMA, таких как его эффективность на трендовых рынках и необходимость учитывать другие факторы в сочетании с сигналами DMA. В целом DMA является ценным инструментом для трейдеров, желающих принимать обоснованные решения и совершенствовать свои торговые стратегии.
Вопросы и ответы
Что такое смещенная скользящая средняя (DMA)?
Смещенная скользящая средняя (DMA) — это разновидность скользящей средней (MA), которая корректируется вперед или назад по времени. Она используется трейдерами для более точного согласования МА с движением цены, что позволяет лучше понять тренды, развороты и уровни поддержки/сопротивления.
Как работает смещенная скользящая средняя (DMA)?
Расчет DMA аналогичен расчету традиционной MA. Единственное отличие заключается в том, что каждое значение MA сдвигается вперед или назад на определенное количество периодов, определяемое трейдером. Это смещение позволяет DMA лучше согласовываться с ценовым действием и давать более точные сигналы.
Каковы основные области применения скользящей средней со смещением (DMA) в торговле?
Основные области применения DMA в торговле включают определение направления тренда, выявление потенциальных разворотов и точное определение уровней поддержки/сопротивления. Трейдеры используют DMA, чтобы получить представление о рыночных тенденциях и принимать обоснованные решения о входе или выходе из сделок.
Можно ли использовать смещенную скользящую среднюю (DMA) для всех типов рынков?
DMA, как и другие MA, обычно предоставляет более точную информацию на трендовых рынках. На неспокойных или боковых рынках, где цены движутся вперед и назад через MA, сигналы, генерируемые DMA, могут быть не столь надежными и приводить к ложным сигналам.
Может ли смещенная скользящая средняя (DMA) предсказывать будущие движения цен?
Нет, DMA, как и другие MA, не предсказывает будущие движения цен. Она основана на исторических ценах и предоставляет информацию о средней цене за определенный период. Трейдеры должны использовать DMA в сочетании с другими инструментами технического анализа и индикаторами как часть комплексной торговой стратегии.
Можно ли применять смещенную скользящую среднюю (DMA) к экспоненциальным скользящим средним (EMA)?
Да, DMA можно применять как к простым скользящим средним (MA), так и к экспоненциальным скользящим средним (EMA). Хотя простые MA обычно используются для смещения, трейдеры могут применять смещение и к EMA, чтобы быстрее реагировать на движения рынка. Выбор между использованием простых МА или ЕМА с вытеснением зависит от предпочтений трейдера и его стиля торговли.
Каковы ограничения использования смещенной скользящей средней (DMA)?
Трейдеры должны знать об ограничениях, связанных с DMA. К ним относятся его эффективность на трендовых рынках по сравнению с прерывистыми или боковыми рынками, необходимость учитывать другие факторы наряду с сигналами DMA, а также тот факт, что DMA не гарантирует точных сигналов поддержки/сопротивления или разворота. Трейдеры должны использовать DMA как часть комплексной торговой стратегии и учитывать дополнительные факторы при принятии торговых решений.