Как торговать на прорывах, используя теорию волн Эллиотта

Профессиональный бухгалтер Ральф Нельсон Эллиотт сделал первый выстрел в многолетних дебатах, когда в 1938 году выпустил  «Волновой принцип».  Его теория распознавания образов утверждает, что рыночные тенденции развиваются в пять волн, когда движутся в направлении  первичного  импульса, и три волны, когда противодействуя этому импульсу. Эта теория также предусматривает, что каждая волна будет разделена на три волны в направлении тренда и две волны против него. Наконец, он объясняет фрактальный рынок, на котором каждая волна порождает похожие модели в пределах все более низких и высоких временных рамок.

Теория волн Эллиотта (EWT) занимает странное положение в рыночных знаниях: приверженцы тратят годы, чтобы овладеть ее секретами, а скептически настроенные наблюдатели отвергают ее как вуду, отдавая предпочтение более традиционному подходу к прогнозированию цен. Уолл-стрит на протяжении многих лет особенно пренебрежительно относился к этой практике, но теории заговора сохраняются, например, неподтвержденные сообщения о том, что крупные игроки часто консультируются с теоретиками волн для принятия ключевых решений относительно воздействия на рынок.

К счастью, нам не нужно вступать в тайное общество или тратить десять лет на запоминание тысячи правил и исключений, чтобы воспользоваться огромной силой EWT. Фактически, мы можем прямо сейчас применить три легко понятных волновых принципа к популярной стратегии прорыва и посмотреть, как они улучшают время выхода на рынок и производство прибыли. Мы будем искать конкретные критерии Волны Эллиотта после того, как появится главный минимум и финансовый инструмент протестирует ключевой уровень прорыва.

Aetna (AET) превысила отметку 86 в июле 2014 года после длительного ралли. Он скорректировался по типичной схеме ABC, которая закончилась на 72 в октябре. Акции отскочили к сопротивлению на летнем пике в начале ноября, образуя две волны роста и остановившись в середине месяца. Три принципа EWT помогли нам предсказать, что произойдет дальше, потому что скачок покупок к сопротивлению показал очертания волн с 1 по 4 5-волнового ралли Эллиотта.

Мы проверим этот тезис, применив первые два из трех наших принципов.

A. Дно 4- й  (2- й  волны продаж) не может превышать вершину 1- й  волны.

Первая волна завершилась на отметке 79,64 27 октября. После быстрого сползания до 76 акция приблизилась к сопротивлению чуть выше 85. Она остановилась на этом уровне, пробив потенциальную 4- ю  волну, которая нашла поддержку около 82. По крайней мере, пока между двумя синими линиями, обозначающими вершину 1- й  волны и основание 4- й  волны, достаточно места. Это увеличивает вероятность того, что мы смотрим на  консолидацию 4- й волны, которая приведет к  прорыву 5- й волны и восходящему тренду.

Б.  Гэп продолжения часто идеально совпадает с центром 3- й  волны (2- го  подъема).

Когда растущая цена создает большой разрыв и продолжает движение, удваивая длину волны до ее появления, это называется продолжением разрыва, как это было определено Эдвардсом и Маги в книге « Технический анализ тенденций фондовых тенденций» 1948 года . Аетна гэп на 31 октября улица  (красный круг) и продолжали идти, с тем уровнем маркировки на полпути от 3 — й  волны. Это жизненно важная информация для нашего торгового анализа, потому что она еще больше увеличивает шансы на то, что боковое движение цены при сопротивлении приведет к прорыву и даже более высокому уровню цен.

Имея эту информацию, мы можем покупать инструмент в рамках 4- й  волны в ожидании прорыва. Мы также можем разместить стоп под торговым диапазоном, чтобы минимизировать наши убытки, если окажется, что мы ошибаемся. Это подводит нас к третьему и последнему принципу.

C. Две из трех основных волн, вероятно, будут одинаковыми по приросту цены.

Мы определили и вошли в  торговую установку 4- й волны, которая, вероятно, вызовет восходящий тренд, равный по длине первой волне, которая прибавила 7,84 пункта, или третьей волне, которая прибавила 8,81 пункта. Применяя третий принцип, мы разделяем разницу и добавляем 8,30 к основанию 4- й  волны на 81,93, устанавливая цель минимального вознаграждения чуть выше 90.

Суть

Акция разразилась  ралли 5- й волны в середине ноября и достигла максимума колебания 91,25, что даже выше нашей цели Эллиотта. Тогда в игру вступает надежный риск-менеджмент, потому что нет необходимости продавать только потому, что растущая цена достигла гипотетической конечной точки. Фактически, многие ралли на волнах Эллиотта разделяются все выше и выше, особенно в течение 5- й  волны, когда срабатывают сигналы на покупку и трейдеры по импульсу вливаются в позиции.