Что такое функция плотности вероятности (PDF)?
Что такое функция плотности вероятности (PDF)?
Функция плотности вероятности (PDF) — это статистическое выражение, которое определяет распределение вероятностей (вероятность результата) для дискретной случайной величины (например, акции или ETF) в отличие от непрерывной случайной величины.
Разница между дискретной случайной величиной заключается в том, что вы можете определить точное значение переменной. Например, значение переменной, например, цена акции, выходит только на два десятичных знака после запятой (например, 52,55), в то время как непрерывная переменная может иметь бесконечное количество значений (например, 52,5572389658…).
Когда PDF-файл отображается графически, область под кривой будет указывать интервал, в который будет попадать переменная. Общая площадь в этом интервале графика равна вероятности появления дискретной случайной величины. Точнее, поскольку абсолютная вероятность того, что непрерывная случайная величина принимает какое-либо конкретное значение, равна нулю из-за бесконечного набора возможных доступных значений, значение PDF может использоваться для определения вероятности попадания случайной величины в определенный диапазон. ценностей.
Ключевые выводы
- Функции плотности вероятности — это статистическая мера, используемая для измерения вероятного результата дискретного значения (например, цены акции или ETF).
- PDF отображаются на графике, который обычно напоминает колоколообразную кривую, с вероятностью результатов, лежащей ниже кривой.
- Дискретная переменная может быть измерена точно, а непрерывная переменная может иметь бесконечные значения.
- PDF-файлы можно использовать для оценки потенциального риска / вознаграждения конкретной ценной бумаги или фонда в портфеле.
Основы функций плотности вероятности (PDF)
PDF-файлы используются для оценки риска конкретной ценной бумаги, такой как отдельная акция или ETF. Обычно они изображаются на графике, где нормальная колоколообразная кривая указывает на нейтральный рыночный риск, а колокольчик на обоих концах указывает на больший или меньший риск / прибыль. Колокольчик на правой стороне кривой указывает на большее вознаграждение, но с меньшей вероятностью, в то время как колокол слева указывает на меньший риск и меньшее вознаграждение.
Инвесторы должны использовать PDF-файлы как один из многих инструментов для расчета общего риска / прибыли в своих портфелях.
Пример функции плотности вероятности (PDF)
Как указывалось ранее, PDF-файлы представляют собой визуальный инструмент, отображаемый на графике на основе исторических данных. Нейтральный PDF — это наиболее распространенная визуализация, в которой риск равен вознаграждению по всему спектру.
Тот, кто готов пойти на ограниченный риск, будет рассчитывать только на ограниченную прибыль и попадет на левую часть кривой колокола ниже. Инвестор, готовый пойти на больший риск в поисках более высоких вознаграждений, окажется на правой стороне кривой колокола. Большинство из нас, ищущих среднюю доходность и средний риск, находится в центре кривой колокола.