Что такое схема золотого креста и как она работает?

Модель «золотой крест» на графиках привлекает внимание криптотрейдеров своими обещаниями прибыльных возможностей в будущем, в основном благодаря впечатляющим показателям успеха на традиционных рынках.

«Золотой крест», как правило, предшествует устойчивым восходящим трендам, в отличие от медвежьей модели «крест смерти». Например, начиная с 1970 года, S&P 500 возвращает в среднем около 15% прибыли менее чем за год после появления «золотого креста».

Рекорд «золотого креста» на эталонном криптоактиве Bitcoin (BTC) также впечатляет. Примечательно, что с 2010 года индикатор семь раз появлялся на дневных графиках биткоина, и пять из них привели к масштабным бычьим скачкам.

Что такое модель «золотой крест»?

Перед обсуждением «золотого креста» давайте обсудим его основной компонент, известный как скользящие средние (MAs).

Скользящая средняя фиксирует среднее изменение цены актива за определенный период. Математически они измеряются после сложения набора цен (записанных на фиксированном таймфрейме, таком как часовой, четырехчасовой, дневной, недельный, месячный и т.д.) и деления суммы на количество цен в наборе.

Примеры скользящих средних

Традиционно наблюдатели за золотым крестом фокусируются на двух конкретных скользящих средних: 50-дневной скользящей средней, которая становится краткосрочной MA, и 200-дневной MA в качестве долгосрочной скользящей средней.

Паттерн золотой крест формируется, когда краткосрочная MA пересекается над долгосрочной MA. Другими словами, этот паттерн показывает, что покупательский интерес на конкретном рынке вырос за последние 50 дней по сравнению с предыдущими 200 днями.

Иллюстрация золотого креста

Как работает золотой крест?

Золотые кресты обычно предшествуют значительным ценовым ралли на традиционных и криптовалютных рынках, поэтому трейдеры воспринимают их как сигналы к покупке.

На дневном графике цены BTC/USD изображен золотой крест марта 2020 года и последующее ралли на ~750%. Источник: TradingView

Но бывали случаи, когда за золотым крестом следовали фальшивые прорывы. Поэтому перед принятием решения следует рассматривать модель «золотой крест» наряду с другими техническими индикаторами.

Для начала трейдеры могут использовать индекс относительной силы (RSI), осциллятор импульса, определяющий состояние перекупленности и перепроданности актива, для прогнозирования потенциальных откатов цен.

В феврале 2020 года эта стратегия, возможно, помогла многим трейдерам избежать больших потерь. Давайте посмотрим, почему.

1 февраля 2020 года 50- и 200-дневная МА биткоина сформировали золотой крест, когда он торговался по цене около $9 500. Последовала умеренная эйфория, и в течение следующих двух недель цена поднялась до 10 500 долларов. В этот период дневной RSI биткоина также поднялся выше порога перекупленности в 70,

.

Дневной график цены BTC/USD с фальшивым прорывом золотого креста. Источник: TradingView

Состояние перекупленности биткоина привело к снижению к его 50- и 200-дневным МА (диапазон $8 500-$9 200). Но в конечном итоге его цена рухнула ниже $4 000 в марте, что совпало с обвалом мирового рынка, вызванным началом пандемии COVID-19.

Этот пример объясняет, что золотые кресты не являются на 100% точными в предсказании будущих тенденций. Вместо этого они могут просто помочь трейдерам и аналитикам, используя индикаторы импульса, а также фундаментальные показатели для прогнозирования ценовых действий в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

К таким индикаторам импульса можно отнести расхождение схождения скользящих средних (MACD), стохастический RSI, скорость изменения (ROC), средний индекс направленности (ADI) и другие.

Иными словами, трейдерам рекомендуется не покупать слишком рано в формации золотого креста. Вместо этого можно подождать, пока цена консолидируется в боковом направлении или ниже и найдет краткосрочную поддержку, прежде чем входить в сделку.

В условиях нестабильного рынка можно также изменить определение «золотого креста», изменив скользящие средние.

Например, используя 20-периодную MA для краткосрочной MA и 50-периодную MA для долгосрочной MA. Комбинация 20-50-дневных МА исторически помогала трейдерам определять краткосрочные тенденции криптовалютного рынка, как показано ниже на примере бычьего роста с марта 2020 по ноябрь 2021 года.

Дневной график цены BTC/USD с пересечениями 20-50 МА. Источник: TradingView

Золотые кресты не означают гарантированную прибыль

Хотя золотые кресты действительно часто появляются перед крупными ценовыми подъемами на рынках биткоина и криптовалют, риск того, что быки попадут в ловушку, остается.

В конечном итоге трейдерам следует с осторожностью относиться к сигналам крестов, поскольку слепое следование им может привести к убыткам. Как говорилось выше, могут возникать ложные сигналы, и важно подтвердить любой золотой крест дополнительными техническими индикаторами, прежде чем совершать какие-либо сделки.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Любой инвестиционный или торговый шаг связан с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.

Данная статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций.