Знакомство с дивергенциями MACD
MACD (дивергенция схождения скользящих средних) — это индикатор импульса, первоначально разработанный Герральдом Аппелем. Индикатор измеряет импульс, оценивая разницу между медленной скользящей средней и быстрой скользящей средней и сравнивая эту разницу, называемую спрэдом, со скользящей средней спрэда.
Поскольку MACD является индикатором импульса, многие трейдеры используют его гистограмму как способ определить, готовы ли цены к прорыву или прорыву вниз. Сигнал на покупку возникает, когда спред пересекается выше скользящей средней спреда, а сигнал на продажу — когда спред пересекается ниже скользящей средней спреда.
Сигнал на покупку возникает, когда спред пересекается выше скользящей средней спреда.
Дивергенция MACD возникает, когда MACD движется в противоположном направлении относительно цены базовой ценной бумаги. Например, бычья дивергенция возникает, если ценная бумага падает до исторического минимума, но MACD показывает более высокий минимум. Свежий исторический минимум цены ценной бумаги подтверждает нисходящий тренд, но более высокий минимум MACD показывает, что негативный импульс начинает ослабевать. Несмотря на снижение негативного импульса, нисходящий импульс все еще опережает восходящий, пока MACD остается на отрицательной территории. Замедление негативного импульса, которое можно рассматривать как дивергенцию, часто предвещает потенциальный разворот ценового движения.
Знакомство с дивергенциями MACD
На приведенном выше графике SPY (S&P 500 SDPR Trust) можно наблюдать дивергенцию. 1 марта 2015 года SPY достиг нового исторического максимума, что отражает бычий восходящий тренд в цене ETF. Новый исторический максимум по цене закрытия ETF был встречен снижающейся гистограммой MACD. Если посмотреть на траекторию гистограммы, то можно увидеть, что уровень MACD ниже, чем в предыдущий день, который также ниже, чем днем ранее. Фактически, в дни, следующие за дивергенцией MACD, был создан сигнал на продажу, когда спред (12-дневная скользящая средняя минус 26-дневная скользящая средняя) пересекся ниже 9-дневной скользящей средней спреда. По сути, дивергенция MACD была предвестником сигнала на продажу по MACD.
Индикатор MACD объединяет в себе импульс, дивергенцию и индикатор следования за трендом в одном продукте. Нет ограничений на точки данных, которые могут быть использованы, поэтому может быть справедливо использовать MACD на внутридневных данных наряду с дневными, недельными или месячными точками данных. По умолчанию MACD использует разницу между 12- и 26-периодной скользящей средней и сравнивает этот разброс с 9-дневной скользящей средней.
MACD не является осциллятором, поэтому он не прогнозирует уровни перекупленности и перепроданности, как индекс относительной силы или стохастик. MACD не генерирует значения индексов, поэтому понятия перекупленности и перепроданности к нему неприменимы. Во время резких движений MACD может продолжать выходить за пределы своих исторических экстремумов. Дивергенции — это то же самое, что уровни перекупленности и перепроданности, и часто являются предвестниками сигналов на покупку и продажу.
Предупреждение о риске: Соглашения о форвардных ставках, опционы и контракты на разницу цен (внебиржевая торговля) — это продукты с кредитным плечом, которые несут существенный риск потерь вплоть до вашего инвестированного капитала и могут подходить не всем. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Наша группа компаний через свои дочерние предприятия имеет лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (Easy Forex Trading Ltd- CySEC, номер лицензии 079/07), которая была паспортизирована в Европейском Союзе в соответствии с директивой MiFID, а в Австралии — ASIC (Easy Markets Pty Ltd -AFS лицензия № 246566).