Price Action Momentum с использованием MACD
Моментум финансового рынка отражает скорость изменения конкретного рынка. То есть это не фактическое изменение ценной бумаги, а измерение того, увеличивается или уменьшается это изменение. Поскольку рынки ускоряются в одном направлении, трейдеры, заинтересованные в улавливании быстрых движений, могут использовать ряд индикаторов, отражающих рыночный импульс. Подумайте об этом как о мяче, катящемся вниз по склону. Чем больше он ускоряется, тем больше вероятность того, что он будет продолжать двигаться в том же направлении. Конечно, он может остановиться, но для этого, скорее всего, потребуется особый импульс.
Индикатор MACD (индекс схождения расхождения скользящих средних), созданный Джеральдом Аппелем, — это индикатор импульса, который можно использовать как для определения импульса, так и для определения расхождения. Моментум отражает ускорение, а дивергенция, которая включает уровни перекупленности и перепроданности, отражает потенциальное встречное движение.
Индекс дивергенции конвергенции скользящих средних
Этот индикатор создает уровень индекса путем расчета изменения 2-движущихся средних (спреда) относительно 9-дневной скользящей средней спреда. По умолчанию используются 12-дневная скользящая средняя и 26-дневная скользящая средняя. Если спред меньше 9-дневной скользящей средней спреда, то индекс отрицательный и, следовательно, импульс отрицательный. Если спред выше 9-дневной скользящей средней спреда, индекс положительный, а значит, и импульс положительный.
Хотя эти уровни считаются стандартными, трейдер может использовать более краткосрочные скользящие средние, чтобы уловить тенденции, которые вероятны на более краткосрочной основе. Например, многие трейдеры используют 5- и 13-дневные скользящие средние и сравнивают этот спред с 6-дневной скользящей средней спреда.
Торговля с MACD
Существует два общих способа использования MACD для торговли на финансовом рынке. Первый заключается в поиске периодов, когда индекс переходит от отрицательного значения к положительному или от положительного к отрицательному. Это происходит, когда спред пересекается выше или ниже 9-дневной скользящей средней спреда.
Моментум Price Action с использованием MACD
Когда это происходит, как видно в точке, отраженной красной стрелкой, импульс ускоряется в сторону повышения или понижения. В декабре 2014 года MACD сгенерировал сигнал на продажу и предвещал тренд, который продолжался до середины марта 2015 года. В это время MACD сгенерировал сигнал на покупку.
.
Второй способ, которым некоторые трейдеры используют MACD, заключается в поиске периодов, когда MACD расходится с ценовым действием. Они могут делать это потому, что когда цены движутся выше, а MACD сокращается, считается, что MACD расходится. Это может сигнализировать о потенциальном развороте ценового движения.
Ментальную картину дивергенции можно описать на примере автомобиля, движущегося под уклон. Вначале, когда водитель притормаживает, автомобиль продолжает двигаться с высокой скоростью, но в конце концов импульс замедляется, и автомобиль останавливается и даже катится назад, если не нажать на тормоз!