Вызов на 100 тысяч долларов — не самая лучшая идея, пока вы не поймете это

Вот задача: завяжите себе глаза и пройдите через оживленное шоссе, если вы благополучно перешли его, то заработаете 100 тысяч долларов. В этот момент вы можете подумать, что вам потребуется 2-3 года упорного труда, чтобы заработать эту сумму.

Прежде чем принять этот вызов, подумайте о рисках. В большинстве случаев брокеры могут предложить вам кредитное плечо 1:100 или даже 1:1000. Плюс в том, что вы можете начать свою инвестиционную мечту всего с $50USD. Сразу же в голову приходит мысль о том, что можно удержать $50 000 с $50USD. Держите ее в голове и никогда не делайте этого (чрезмерное использование кредитного плеча). Размер лота в $50 000 вознаграждает/затрачивает вам $5 за пункт. Очень заманчиво сказать себе, что мне нужно всего 10 пунктов, и я заработал $50, 100% прибыли всего за час работы, обыграв фондовый рынок и всех остальных. Заработать эти 10 пунктов может быть легко, но умственная энергия, затраченная на мониторинг торговли, слишком велика.

Помните, что вознаграждение всегда симметрично риску, и стремиться к 100 тысячам просто не стоит. Рынку достаточно сдвинуться на 10 пунктов против вас, и вы проиграли. К тому времени, когда рынок двинулся против вас всего на 2 пункта (плюс 2 пункта в качестве спреда), на вашем счету осталось 10 долларов США, что составляет 40%. Вы застряли в этой сделке, размышляя, держаться ли за нее в надежде, что она поможет вам реализовать задачу в $100k, или свернуть ее сейчас, чтобы столкнуться с 40-процентной потерей на счете. Вы застряли в принятии решения, ваш разум в беспорядке, ваше эго под вопросом, и вы в растерянности.

Почему важно держать потери на низком уровне? Если вы прочитаете мой первый пост, то поймете. Вот еще один совет:

% потери капитала	% требуется для обеспечения безубыточности на основе стоимости текущего счета
2	2.04
20	25
30	42.86

 

Из приведенной выше таблицы видно, что при % убытка мы должны были вернуть больше. При 20% убытка нам требовалось 25% возврата. Теперь вот в чем хитрость: если вы прочитали мой первый пост и действительно измерили производительность вашей системы, вы будете знать, способна ли ваша система быть безубыточной или нет. Если ответ отрицательный, держите ваши потери на сделку на уровне 1% или даже 2%. Потери в 20% — это слишком много для среднего инвестора, вам нужно превзойти рыночные индексы, достигнув доходности в 25%.

Все еще думаете над этой задачей? Может быть, ночью машин меньше и шансов выжить больше? Это правда!

Поймите волатильность рынка: Знайте свое поле боя

Обычно на Сиднейской и Токийской сессии волатильность будет низкой из-за меньшего объема по сравнению с сессиями в Европе и США. Это означает, что у вас есть больше пространства (торгуйте немного большим размером лота) с вашими 1-2% или даже 3-4%, если вы определились с возможностями вашей системы.

Пусть размер вашего лота = 1-4% риска от стоимости счета/ 2 x волатильность рынка (ATR или Standard).

Как вы измеряете волатильность? В качестве измерения можно использовать либо стандартное отклонение, либо индикатор Average True Range. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы учитываете волатильность рынка и при этом просто хорошо рискуете.

Позвольте мне подвести итог, сказав, что левериджирование вознаграждения так же хорошо, как и левериджирование рисков. Небольшой леверидж — неплохая идея при условии, что вы сокращаете свою торговлю на заранее определенную сумму (1-4% от счета), а также принимаете во внимание волатильность рынка. Надеюсь, теперь вы лучше понимаете суть левериджа и его последствия для вашей торговой системы, не забывая о его применении.