Время ралли Санта-Клауса для фондового рынка? Данные за 92 года говорят… возможно

Время потенциального «ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке в конце года официально запущено.

Ралли Санта-Клауса — это ралли, когда акции поднимаются вверх в течение последних семи торговых сессий года плюс первые два торговых дня нового года. Его точная причина никогда не была точно объяснена — теории варьируются от налоговых соображений в конце года до траты людьми своих бонусов на покупку акций и общего сезонного эффекта.

Среда — первый день в этом девятисессионном путешествии для рынков. И пока все идет хорошо — акции выросли по всем направлениям в ходе полуденных торгов, поскольку инвесторы переваривали обнадеживающие новости о потенциальном пике варианта Омикрон в Южной Африке.

Хотя «ралли Санта-Клауса» будет трудно провести в нынешних нестабильных условиях пандемии, долгосрочные данные свидетельствуют о наличии мощных сезонных сил, которые в конечном итоге могут победить.

За последние 92 года S&P 500 в 77% случаев получал прибыль в период «ралли Санта-Клауса», указывает Sundial Capital Research. Средняя прибыль в этот девятидневный торговый период составила 2,66%.

Самое большое ралли Санта-Клауса в этом наборе данных произошло в 1991-1992 годах, когда S&P 500 взлетел на 9,6%. Между тем, наибольший период падения пришелся на 1931-1932 годы, когда S&P 500 упал на 7,24%.

«Показатель выигрыша в 77% не следует путать с показателем выигрыша в 100%, и трейдеры, рассматривающие возможность игры на «Ралли Санта-Клауса», должны осознавать риск потерь. С более оптимистичной стороны, помимо убытка -7,24% в 1931-1932 годах, наихудший убыток составил всего -2,78% в 1968-1969 годах», — предупреждает команда Sundial Capital Research.

Брайан Соцци — главный редактор и ведущий в Yahoo Finance. Следите за Соцци в Twitter @BrianSozzi и на LinkedIn.