Зарабатывайте деньги с помощью паттерна Фибоначчи ABC

Поймите, что большинство проблем — хороший знак. Проблемы указывают на то, что прогресс идет, колеса крутятся, вы движетесь к своим целям. Остерегайтесь, когда у вас нет проблем. Тогда у вас действительно проблема… Проблемы похожи на веху прогресса.

— Скотт Александр

Большинство трейдеров слышали об уровнях Фибоначчи. Многие трейдеры пытались использовать их, но, как и многие технические индикаторы, которые хорошо работают в теории, уровни Фибоначчи создают проблему, когда вы на самом деле пытаетесь на них заработать.

Создание уровней Фибоначчи вручную представляет две проблемы. Первый создается серией линий Фибоначчи, которые можно нарисовать на каждом значительном повороте или поворотной точке : после того, как акция несколько раз совершила зигзаг и поворот, результирующие точки разворота создают какофонию уровней, которые могут сделать график нечитаемым.

Второй показывает, что внутридневной трейдер часто использует несколько временных рамок — например, одноминутный, трехминутный, пятиминутный, 10-минутный и 30-минутный график — при принятии торговых решений. Трейдер в конце дня может также использовать 60- и 90-минутные временные рамки, а также дневные и еженедельные данные. К тому времени, когда любой из этих типов трейдеров нарисовал уровни Фибоначчи для каждой точки разворота на каждом временном интервале, у обоих часто возникает настоящий беспорядок.

Решение Nexgen

Джон Новак поставил перед собой личную цель решить эту проблему и увидеть, насколько эффективными могут быть уровни Фибоначчи в торговле.Это была серьезная проблема, которую он и деловой партнер (и жена) Мелинда изNexgen Software Systems стремились преодолеть.Спустя более шести лет и несколько различных версий программы они доработали решение. Это была программа, которую они назвали T-3 Fibs Accumulator, которая автоматически определяла и строила важные уровни Фибоначчи с использованием 40 различных временных рамок и основных точек поворота для каждого из них (см. Рисунок 1). Эти уровни слияния позволяли трейдерам видеть, где акция, фьючерс, товар или валюта имеют наибольшую вероятность приостановки или разворота на внутридневных графиках.

График предоставлен TradeStation.com. Сигнал предоставлен Nexgen Software Systems.

Рисунок 1: Внутридневной график S&P 500 e-minis (ES), показывающий компьютерные T-3 Fibs Protrader, сгенерированные уровнями слияния. Чем больше линий появляется на графике, тем значительнее уровень.

Потратив буквально тысячи часов на наблюдение за движением капитала, особенно на уровнях слияния, Новаки начали замечать обычную конфигурацию цен. Джон назвал это паттерном ABC, который он определяет простыми словами: «Это остановка первого отката после агрессивного движения вверх, что означает больший потенциал в направлении большего движения».

График предоставлен TradeStation.com. Сигнал предоставлен Nexgen Software Systems.

Рисунок 2: Паттерн ABC Сигнал длинной опоры. Зоны слияния не показаны.

Например, в начале восходящего тренда капитал совершит агрессивное движение к экстремальной точке разворота (отмеченной «Ext» на Рисунке 2) за пределами своего трендового канала. Этот тип действий часто был сигналом к ​​установлению нового краткосрочного тренда. После установки экстремальной точки разворота за пределами трендовых полос цена затем немного откатится и войдет в точку разворота, которую он обозначил «А». Часто цена затем возобновляет первоначальный восходящий тренд, чтобы создать еще один экстремальный разворот за пределами полос. Опять же, капитал откатится, чтобы вложить еще один A до возобновления восходящего тренда. Новак разработал свои собственные трендовые группы, но и группы Keltner Channel тоже работают неплохо.

Когда точка разворота A происходила в точке слияния Фибоначчи или около нее, генерируемой их индикатором T-3 Fibs Protrader, это было хорошим местом для консервативной длинной сделки по тренду (см. Рисунок 2). Если A произошел на уровне поддержки полосы среднего тренда  (пурпурная линия), это было еще одним подтверждением. Позиция будет закрыта, когда либо другая крайняя точка разворота появится за пределами полос тренда, другая точка разворота сформирована внутри полос, либо цена рухнет через поддержку, вызвав стоп-лосс, установленный чуть ниже полосы средней тенденции, или уровень поддержки уровня слияния.

Пока продолжается тренд, консервативная длинная сделка будет размещаться каждый раз, когда формируются A и / или C, особенно если они происходят на уровне слияния Фибоначчи или около него. На следующем уровне разворота или слияния сделка будет закрыта, и трейдер будет ждать формирования следующего экстремального разворота, чтобы начать новую последовательность ABC. Стоп-лоссы при восходящем тренде будут установлены на разворотах A и C, на 1–5% ниже уровня слияния поддержки (в зависимости от торгуемого капитала и торгового плана каждого конкретного трейдера). (См. Также: Десять шагов к созданию прибыльного торгового плана.)

Если вам нужна полная демонстрация, вы можете войти на сайт Nexgen и посмотреть бесплатные обучающие видеоролики ABC.

Рисунок 3: Другая комбинация, показывающая A, B и C, а также провал ABC, когда эквити не смогло достичь более высокого максимума, чтобы подтвердить восходящий тренд.

Есть ряд комбинаций и перестановок паттерна ABC. Другая конфигурация показана на Рисунке 3. В этом случае капитал находится в экстремуме, за которым следует А, из которой могла быть заключена консервативная длинная сделка (первая зеленая стрелка). В точке B длинная позиция будет закрыта, а затем снова открыта в точке C (вторая зеленая стрелка). В этом примере эквити не удалось достичь более высокого максимума, чем B, поэтому модель не удалась. Сделка немедленно закрывается, как только происходит сбой ABC.

Более агрессивные трейдеры могут совершать сделки против тренда в зависимости от их опыта и размера торговых счетов. В приведенном выше примере короткая позиция от точки разворота B (красная стрелка) на уровне слияния Фибоначчи будет считаться противотрендом и, следовательно, с более высоким риском.

Увидеть торговый паттерн относительно легко, но сложность состоит в том, чтобы попытаться полностью автоматизировать этот процесс. Nexgen взял на себя задачу. Необходимо было не только запрограммировать ABC и экстремумы, но и интегрировать сигнал подтверждения тренда. Таким образом, было мало шансов, что трейдер случайно войдет в противоположный тренд и, следовательно, сделает более рискованную сделку. Для выполнения этой задачи зеленая вертикальная полоса появлялась под ценовой полосой после подтверждения нового восходящего тренда, и пурпурная полоса над ценовой полосой при подтверждении нисходящей тенденции. Чтобы сигнал был более четким, на графике были помечены трендовые и встречные сделки (см. Рисунок 4).

График предоставлен TradeStation.com, а сигналы — Nexgen Software Systems.

Рисунок 4: График, показывающий сигналы Nexgen, линии слияния, MACD, циклы и основные сигналы тренда.

«Одна из вещей, которую не осознают большинство трейдеров, заключается в том, что у вас будет возможность торговать не только по всей фигуре ABC, но и в подавляющем большинстве случаев вы будете так же или более прибыльны, когда будете торговать всеми комбинациями опорной точки A., точка B и точка C — с общим трендом », — говорит Новак.

№ 1 на рисунке 4 показывает предыдущий отказ шаблона ABC. Те, кто вошли в противотрендовую C короткую вправо, в этот момент вышли бы из сделки под номером 1. Новые экстремальные формы и потенциальный торговый сигнал A-long сгенерированы (№ 2) вблизи слияния (горизонтальная белая линия). Эта сделка будет закрыта на № 3 на следующей разворотной точке B. Агрессивные трейдеры, которые открыли эту сделку против тренда и не получили стоп-аут или не вышли из нее, получили бы очень прибыльную сделку до следующей экстремальной точки, которая начала следующую последовательность ABC. Следующая сделка C против тренда также была бы очень прибыльной (№ 4).

Новак, возможно, не первый, кто заметил, что торговля по фигуре ABC может быть прибыльной. Другие обсуждали этот тип торговой стратегии в литературе. Что делает Новака настоящим пионером торговли, так это то, что он интегрировал этот паттерн с каналами тренда и автоматическими зонами слияния Фибоначчи, чтобы сделать их гораздо более надежными и, следовательно, менее рискованными торговыми сигналами.

Компьютеризированный поцелуй

Торговля не должна быть сложной. Фактически, все лучшие трейдеры научились целоваться — чтобы все было просто и понятно — прежде чем они действительно преуспеют в торговой игре.

Но кто сказал, что трейдеры не могут использовать эффективные (хотя и сложные) формулы, если их компьютеры делают большую часть работы за них за кулисами? Даже когда с каждым новым движением цены происходят тысячи или даже сотни тысяч вычислений, для трейдера с правильными инструментами и ноу-хау сигналы так же просты, как и азбука.