Стратегии торговли на коррекциях Фибоначчи
Леонардо Пизано, по прозвищуФибоначчи, был итальянским математиком, родившимся в Пизе в 1170 году. Его отец Гульельмо Боначчо работал на торговом посту в Бугии, теперь называемом Беджая, средиземноморским портом на северо-востоке Алжира.В молодости Фибоначчи изучал математику в Буджиа и во время своих обширных путешествий узнал о преимуществах индийско-арабской системы счисления.
Ключевые выводы
- В последовательности чисел Фибоначчи после 0 и 1 каждое число является суммой двух предшествующих чисел.
- В контексте торговли числа, используемые в коррекциях Фибоначчи, не являются числами в последовательности Фибоначчи; вместо этого они выводятся из математических соотношений между числами в последовательности.
- Уровни восстановления Фибоначчи изображаются путем взятия точек максимума и минимума на графике и маркировки ключевых соотношений Фибоначчи по горизонтали для построения сетки; эти горизонтальные линии используются для определения возможных точек разворота цены.
Золотое сечение
В 1202 году, после возвращения в Италию, Фибоначчи задокументировал то, что он узнал, в «Liber Abaci » («Книга счётов» ).В «Liber Abaci » Фибоначчи описал числовой ряд, который теперь назван его именем.В последовательности чисел Фибоначчи после 0 и 1 каждое число является суммой двух предшествующих чисел.Следовательно, последовательность следующая: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и так далее, вплоть до бесконечности.Каждое число примерно в 1,618 раза больше предыдущего.
Это значение: 1,618 называется Фи или « золотым сечением ». Золотое сечение загадочным образом часто встречается в мире природы, архитектуре, изобразительном искусстве и биологии. Например, соотношение наблюдалось в Парфеноне, в картине Леонардо да Винчи Мона Лиза, подсолнухи, лепестки роз, раковины моллюсков, ветви деревьев, человеческие лица, древнегреческие вазы и даже спиральные галактики космического пространства.
0,618
Золотое сечение (1,618), обратное величине 0,618, также широко используется в торговле Фибоначчи.
Уровни Фибоначчи, используемые на финансовых рынках
В контексте торговли числа, используемые в коррекциях Фибоначчи, не являются числами в последовательности Фибоначчи; вместо этого они выводятся из математических соотношений между числами в последовательности. Основа «золотого» отношения Фибоначчи в 61,8% происходит от деления числа в ряду Фибоначчи на число, которое следует за ним.
Например, 89/144 = 0,6180. Соотношение 38,2% получается путем деления числа в ряду Фибоначчи на число, расположенное двумя разрядами вправо. Например: 89/233 = 0,3819. Соотношение 23,6% получается путем деления числа в ряду Фибоначчи на число, расположенное тремя разрядами вправо. Например: 89/377 = 0,2360.
Уровни восстановления Фибоначчиизображаются путем взятия точек максимума и минимума на графике и маркировки ключевых соотношений Фибоначчи 23,6%, 38,2% и 61,8% по горизонтали для построения сетки.Эти горизонтальные линии используются для определения возможныхточек разворота цены.
Уровень коррекции 50% обычно включается в сетку уровней Фибоначчи, которую можно нарисовать с помощью программного обеспечения для построения графиков.Хотя уровень коррекции 50% не основан на числе Фибоначчи, он широко рассматривается как важный потенциальный уровень разворота, что особенно признано в Теории Доу, а также в работе У. Д. Ганна.
Уровни коррекции Фибоначчи как торговая стратегия
торговли по тренду. В этом сценарии трейдеры наблюдают откат, происходящий в рамках тренда, и пытаются сделать входы с низким риском в направлении первоначального тренда, используя уровни Фибоначчи. Трейдеры, использующие эту стратегию, ожидают, что цена имеет высокую вероятность отскока от уровней Фибоначчи обратно в направлении первоначального тренда.
Например, на дневном графике EUR / USD ниже мы видим, что основной нисходящий тренд начался в мае 2014 года (точка A). Затем цена достигла дна в июне (точка B) и откатилась вверх примерно до 38,2% уровня коррекции Фибоначчи нисходящего движения (точка C).
В этом случае уровень 38,2% был бы отличным местом для входа в короткую позицию , чтобы извлечь выгоду из продолжения нисходящего тренда, начавшегося в мае. Нет сомнений в том, что многие трейдеры также наблюдали за уровнем восстановления 50% и уровнем восстановления 61,8%, но в этом случае рынок не был достаточно бычьим, чтобы достичь этих точек. Вместо этого пара EUR / USD развернулась вниз, возобновив нисходящее движение и преодолев предыдущий минимум довольно плавным движением.
Вероятность разворота увеличивается, если происходит слияние технических сигналов, когда цена достигает уровня Фибоначчи. Другие популярные технические индикаторы, которые используются вместе с уровнями Фибоначчи, включают свечные модели, линии тренда, объем, осцилляторы импульса и скользящие средние. Большее количество подтверждающих индикаторов в игре означает более надежный сигнал разворота.
Уровни коррекции Фибоначчи используются для различных финансовых инструментов, включая акции, товары и валютные биржи. Они также используются на нескольких таймфреймах. Однако, как и в случае с другими техническими индикаторами, прогнозная ценность пропорциональна используемому таймфрейму, причем больший вес отдается более длинным таймфреймам. Например, откат 38,2% на недельном графике является гораздо более важным техническим уровнем, чем откат 38,2% на пятиминутном графике.
Использование расширений Фибоначчи
В то время как уровни восстановления Фибоначчи могут использоваться для прогнозирования потенциальных областей расширения Фибоначчи могут дополнять эту стратегию, давая трейдерам целевые показатели прибыли на основе Фибоначчи. Расширения Фибоначчи состоят из уровней, выходящих за пределы стандартного 100% -го уровня, и могут использоваться трейдерами для прогнозирования областей, из которых можно будет хорошо выйти из их сделок в направлении тренда. Основные уровни расширения Фибоначчи — 161,8%, 261,8% и 423,6%.
Давайте посмотрим на пример здесь, используя тот же дневной график EUR / USD:
Глядя на уровень расширения Фибоначчи, нарисованный на приведенном выше графике EUR / USD, мы видим, что потенциальная целевая цена для трейдера, удерживающего короткую позицию от 38% ретрейсмента, описанного ранее, находится ниже на уровне 161,8%, на 1,3195.
Суть
Уровни восстановления Фибоначчи часто указывают на точки разворота со сверхъестественной точностью. Однако торговать ими труднее, чем они выглядят ретроспективно. Эти уровни лучше всего использовать в качестве инструмента в рамках более широкой стратегии. В идеале эта стратегия — это стратегия, которая ищет слияние нескольких индикаторов, чтобы определить потенциальные области разворота, предлагающие входы в сделки с низким риском и высоким потенциалом вознаграждения.
Однако торговые инструменты Фибоначчи, как правило, страдают от тех же проблем, что и другие универсальные торговые стратегии, такие как теория волн Эллиотта. Тем не менее, многие трейдеры добиваются успеха, используя коэффициенты Фибоначчи и коррекции для размещения сделок в рамках долгосрочных ценовых трендов.
Восстановление Фибоначчи может стать еще более мощным при использовании в сочетании с другими индикаторами или техническими сигналами. Курс технического анализа Investopedia Academy охватывает эти индикаторы, а также то, как преобразовать модели в действенные торговые планы.