Технический анализ: 3 причины не торговать прорывы диапазона
Технический анализ — популярный метод, используемый трейдерами для принятия решений на основе исторических ценовых данных и моделей. Одним из распространенных торговых сценариев, с которым часто сталкиваются трейдеры, является прорыв диапазона. Прорыв диапазона происходит, когда цена ценной бумаги выходит за пределы установленного диапазона уровней поддержки и сопротивления, что указывает на потенциальную новую тенденцию. Хотя прорывы диапазона могут показаться заманчивыми, особенно для начинающих трейдеров, есть несколько причин, по которым торговля прорывами диапазона может быть рискованной стратегией. В этой статье мы рассмотрим три проблемы, связанные с торговлей прорывами диапазона, и предложим альтернативные стратегии, которые могут повысить успешность вашей торговли.
Проблема 1: Риск ложных прорывов
Ложный прорыв происходит, когда цена актива выходит за пределы ранее установленного ценового диапазона, но затем отступает обратно в его пределы. Ложные прорывы часто встречаются на рынках с ограниченным диапазоном, поскольку уровни поддержки и сопротивления не всегда точны на 100%. Эти ложные прорывы могут привести к убыточным сделкам и сократить прибыль, полученную от торговли законными прорывами. Хотя можно применить фильтры, чтобы уменьшить количество ложных прорывов, важно понимать, что прорывы диапазона по своей природе несут риск ложных сигналов.
Задача 2: Коррекции к точке прорыва
Еще одной проблемой при торговле прорывами диапазона является возникновение коррекций к точке прорыва. Трейдеры могут наблюдать, как по мере выхода цены из диапазона накапливается бумажная прибыль, что заставляет их поверить в то, что прорыв произошел. Однако затем цена может отступить обратно к цене входа за пределы диапазона, что приведет к небольшим прибылям или убыткам. Такая коррекция часто приводит к тому, что трейдеры не замечают фактического прорыва, когда он происходит. Исследования показали, что примерно половина прорывов из торговых диапазонов возвращается к точке прорыва, прежде чем продолжить движение в первоначальном направлении прорыва. Такое большое количество коррекций еще больше усложняет прорывы торговых диапазонов и добавляет проблем начинающим трейдерам.
Задача 3: Нереалистичные ожидания
У начинающих трейдеров часто бывают нереалистичные ожидания, когда речь идет о прорывах диапазона. Традиционные методы технического анализа предлагают устанавливать цели по прибыли, равные высоте диапазона, прибавленной или отнятой от цены прорыва. Хотя такая цель прибыли может показаться разумной, важно отметить, что взрывные прибыли случаются относительно редко, учитывая множество потенциальных диапазонов, доступных для торговли. Кроме того, не все трейдеры распознают или используют одни и те же уровни поддержки и сопротивления, что делает прорывы субъективными. Крайне важно управлять ожиданиями и понимать, что большие движения случаются не так часто, как это может показаться на примерах или в тематических исследованиях.
Альтернативные стратегии торговли в диапазоне
Учитывая сложности, связанные с торговлей на прорывах диапазонов, трейдерам, особенно начинающим, важно рассмотреть альтернативные стратегии, которые могут повысить их шансы на успех. Вот две альтернативные стратегии, которые можно использовать при торговле на рынках, ограниченных диапазоном:
- Стратегия подтверждения прорыва: Вместо того чтобы входить в сделку в самом начале потенциального прорыва, трейдеры могут дождаться подтверждения. Если ценная бумага отступает к цене прорыва, а затем начинает двигаться в направлении прорыва, это является более уверенным сигналом того, что прорыв является обоснованным. Однако важно отметить, что не все прорывы будут сопровождаться откатом, и вероятность отката составляет около 50 % для законных прорывов. Терпение — ключевой момент в этой стратегии, так как ожидание подтверждения снижает риск ложных прорывов.
- Стратегия торговли по тренду: В этой стратегии трейдеры ждут развития тренда в диапазоне, а затем применяют трендовый подход к торговле. Длинная позиция открывается, когда ценная бумага имеет тенденцию к росту, причем как высокие, так и низкие колебания движутся вверх. И наоборот, короткая позиция открывается при нисходящем тренде, когда как высокие, так и низкие колебания движутся вниз. Скользящие средние можно использовать для выявления тенденций и определения направления движения ценной бумаги. Фокусируясь на тенденциях в пределах диапазона, трейдеры могут избежать ложных прорывов и повысить вероятность захвата прибыльных движений.
Итоговая линия
Хотя прорывы диапазонов могут показаться привлекательной торговой возможностью, очень важно понимать проблемы, связанные с этой стратегией. Ложные прорывы, коррекции к точкам прорыва и нереалистичные ожидания могут существенно повлиять на успех торговли. Рассматривая альтернативные стратегии, такие как подтверждение прорыва и торговля по тренду, трейдеры могут снизить риски и повысить свои шансы на прибыльность на рынках, ограниченных диапазоном. Для достижения стабильных результатов важно проводить тщательные исследования, практиковать управление рисками и постоянно совершенствовать свой торговый подход.
Вопросы и ответы
Всегда ли прорывы диапазона сопровождаются ложными прорывами?
Хотя прорывы диапазона могут сопровождаться ложными прорывами, это не всегда так. Ложные прорывы часто встречаются на рынках, ограниченных диапазоном, но трейдеры могут применять фильтры и использовать дополнительные инструменты технического анализа, чтобы уменьшить количество ложных сигналов и увеличить вероятность торговли законными прорывами.
Как определить коррекцию к точке прорыва?
Коррекцию к точке прорыва можно определить, внимательно наблюдая за ценовым действием после прорыва. Если цена отступает обратно к точке входа за пределы диапазона, а затем продолжает двигаться в направлении прорыва, это считается коррекцией. Трейдеры должны быть осторожны, чтобы не принять коррекцию за ложный прорыв и не упустить реальное движение прорыва.
Можно ли добиться взрывного роста на прорывах диапазона?
Хотя прорывы диапазонов могут принести значительные прибыли, они случаются относительно редко. Важно управлять ожиданиями и понимать, что не все прорывы приводят к значительным ценовым движениям. Установление реалистичных целей по прибыли и учет множества потенциальных диапазонов, доступных для торговли, помогут привести ожидания в соответствие с реальными рыночными условиями.
В чем преимущество стратегии подтверждения прорыва?
Стратегия подтверждения прорыва обеспечивает более консервативный подход к торговле прорывами диапазонов. Ожидая отката к цене прорыва, а затем наблюдая за возобновлением движения прорыва, трейдеры могут снизить риск ложных прорывов и повысить уверенность при входе в сделку. Эта стратегия добавляет дополнительный уровень подтверждения перед совершением сделки.
Как я могу определить тренды в диапазоне для стратегии торговли по тренду?
Для определения трендов внутри диапазона в рамках трендовой торговой стратегии трейдеры могут использовать скользящие средние или другие индикаторы следования за трендом. Наблюдая за направлением скользящих средних и общей картиной более высоких максимумов и более высоких минимумов (при восходящем тренде) или более низких максимумов и более низких минимумов (при нисходящем тренде), трейдеры могут определить преобладающую тенденцию в диапазоне и соответствующим образом выстроить свои сделки.
Можно ли применять эти альтернативные стратегии на любом рынке, ограниченном диапазоном?
Да, альтернативные стратегии подтверждения прорыва и торговли по тренду могут применяться на различных рынках, ограниченных диапазоном, включая акции, форекс и сырьевые товары. Главное — адаптировать стратегии к специфическим характеристикам торгуемого рынка и использовать соответствующие инструменты технического анализа для выявления прорывов, подтверждений и трендов в пределах диапазона.
Насколько важен риск-менеджмент при торговле на прорывах диапазона?
Управление рисками имеет решающее значение при торговле прорывами диапазона или любой другой торговой стратегией. Установка соответствующих уровней стоп-лосса, управление размером позиции и четко определенное соотношение риска и вознаграждения необходимы для защиты капитала и ограничения потенциальных убытков. Трейдеры всегда должны уделять первостепенное внимание управлению рисками, чтобы сохранить свой торговый капитал и обеспечить долгосрочный успех.