Определение каналов Дончиана
Что такое каналы Дончиана?
Каналы Дончиана — это три линии, созданные расчетами скользящего среднего, которые содержат индикатор, образованный верхней и нижней полосами вокруг средней полосы или медианной полосы. Верхняя полоса отмечает самую высокую цену ценной бумаги за N периодов, а нижняя полоса отмечает самую низкую цену ценной бумаги за N периодов. Область между верхней и нижней полосами представляет канал Дончиана. Карьерный фьючерсный трейдер Ричард Дончиан разработал индикатор в середине двадцатого века, чтобы помочь ему определять тенденции. Позже его прозвали «Отцом следования за трендом».
Ключевые выводы
- Индикатор направлен на выявление бычьих и медвежьих экстремумов, которые благоприятствуют разворотам, а также прорывам, пробоям и возникающим тенденциям, выше и ниже.
- Средняя полоса просто вычисляет среднее значение между самым высоким максимумом за N периодов и самым низким минимумом за N периодов, определяя медианную или среднюю цену возврата.
Формула для каналов Дончиана:
Как рассчитать каналы Дончиана
Высокий канал:
- Выберите период времени (N минут / часов / дней / недель / месяцев).
- Сравните максимальную отметку для каждой минуты, часа, дня, недели или месяца за этот период.
- Выберите самый высокий отпечаток.
- Постройте результат.
Низкий канал:
- Выберите период времени (N минут / часов / дней / недель / месяцев).
- Сравните нижний отпечаток для каждой минуты, часа, дня, недели или месяца за этот период.
- Выберите самый низкий отпечаток.
- Постройте результат.
Центральный канал :
- Выберите период времени (N минут / часов / дней / недель / месяцев).
- Сравните высокие и низкие отпечатки для каждой минуты, часа, дня, недели или месяца за этот период.
- Вычтите самый высокий отпечаток из самого низкого низкого отпечатка и разделите на 2.
- Постройте результат.
Что вам говорят каналы Дончиана?
Каналы Дончиана определяют сравнительные отношения между текущей ценой и торговыми диапазонами за заранее определенные периоды. Три значения создают визуальную карту изменения цены во времени, подобную полосам Боллинджера, показывая степень бычьего и медвежьего настроения для выбранного периода. Верхняя линия определяет степень бычьей энергии, выделяя самую высокую цену, достигнутую за период в результате конфликта быков и медведей. Центральная линия определяет среднюю или среднюю цену возврата за период, выделяя золотую середину, достигнутую за период в результате конфликта быков и медведей. Нижняя строка определяет степень медвежьей энергии, выделяя самую низкую цену, достигнутую за период в результате конфликта быков и медведей.
Пример использования каналов Дончиана
1:25
В этом примере канал Дончиана — это заштрихованная область, ограниченная верхней зеленой линией и нижней красной линией, обе из которых используют 20 дней в качестве периодов построения полосы (N). Когда цена поднимается до самой высокой точки за последние 20 дней или более, ценовые столбцы «подталкивают» зеленую линию выше, а когда цена опускается до самой низкой точки за 20 дней или более, ценовые столбцы «подталкивают» красную линию. ниже. Когда цена снижается в течение 20 дней от максимума, зеленая линия будет горизонтальной, а затем начнет снижаться. И наоборот, когда цена поднимается от минимума в течение 20 дней, красная линия будет горизонтальной в течение 20 дней, а затем начнет расти.
Разница между каналами Дончиана и полосами Боллинджера
Каналы Дончиана отображают самый высокий максимум и самый низкий минимум за N периодов, в то время как полосы Боллинджера показывают простую скользящую среднюю (SMA) для N периодов плюс / минус стандартное отклонение цены за N периодов X 2. Это приводит к более сбалансированному расчету, который уменьшает влияние больших высоких или низких отпечатков.
Ограничения использования каналов Дончиана
Рынки движутся согласно многим циклам активности. Произвольное или обычно используемое значение периода N для каналов Дончиана может не отражать текущие рыночные условия, генерируя ложные сигналы, которые могут подорвать торговую и инвестиционную эффективность.