Тройное экспоненциальное среднее (TRIX)
Что такое тройная экспоненциальная средняя
Тройная экспоненциальная средняя (TRIX) — это индикатор импульса, используемый техническими трейдерами, который показывает процентное изменение тройной экспоненциально сглаженной скользящей средней. Когда он применяется к тройному сглаживанию скользящих средних, он предназначен для фильтрации ценовых движений, которые считаются незначительными или несущественными. TRIX также реализуется техническими трейдерами для создания сигналов, которые по своей природе аналогичны расхождению сходимости скользящих средних (MACD).
Понимание тройной экспоненциальной средней
Разработанная Джеком Хатсоном в начале 1980-х годов, тройная экспоненциальная средняя (TRIX) стала популярным инструментом технического анализа, который помогает специалистам по графику обнаруживать отклонения и ориентиры в моделях торговли акциями. Хотя многие считают TRIX очень похожим на MACD, основное различие между ними состоит в том, что выходы TRIX более плавные из-за тройного сглаживания экспоненциальной скользящей средней (EMA).
В качестве мощного индикатора осциллятора TRIX можно использовать для определения рынков перепроданности и перекупленности, а также его можно использовать в качестве индикатора импульса. Как и многие осцилляторы, TRIX колеблется около нулевой линии. Когда он используется в качестве осциллятора, положительное значение указывает на перекупленность рынка, а отрицательное значение указывает на перепроданность. Когда TRIX используется в качестве индикатора импульса, положительное значение указывает на то, что импульс увеличивается, а отрицательное значение указывает на уменьшение импульса. Многие аналитики считают, что когда TRIX пересекает нулевую линию, он дает сигнал на покупку, а когда он закрывается ниже нулевой линии, он дает сигнал на продажу. Кроме того, любое расхождение между ценой и TRIX может указывать на важные поворотные моменты на рынке.
Расчет TRIX
Во-первых, экспоненциальная скользящая средняя цены получается из выражения:
EMA1 (i) = EMA (Цена, N, 1)
где:
Цена (i) = Текущая ценаEMA1 (i) = Текущее значение экспоненциальной скользящей средней.
Затем выполняется второе сглаживание полученного среднего — двойное экспоненциальное сглаживание:
Двойная экспоненциальная скользящая средняя еще раз экспоненциально сглаживается, отсюда и тройная экспоненциальная скользящая средняя:
Теперь сам индикатор находится с:
