Преимущества тройного экспоненциального среднего (TRIX)
Давние читатели журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities, возможно, помнят, что именно Джек Хатсон, редактор журнала, впервые представил TRIX техническому сообществу.
Что такое TRIX?
Индикатор тройной экспоненциальной средней (TRIX) — это осциллятор, используемый для определения рынков перепроданности и перекупленности, а также его можно использовать в качестве индикатора импульса. Как и многие осцилляторы, TRIX колеблется около нулевой линии. Когда он используется в качестве осциллятора, положительное значение указывает на перекупленность рынка, а отрицательное значение указывает на перепроданность. Когда TRIX используется в качестве индикатора импульса, положительное значение указывает на то, что импульс увеличивается, а отрицательное значение указывает на уменьшение импульса. Многие аналитики считают, что когда TRIX пересекает нулевую линию, он дает сигнал на покупку, а когда он закрывается ниже нулевой линии, он дает сигнал на продажу. Кроме того, расхождения между ценой и TRIX могут указывать на важные поворотные моменты на рынке.
TRIX вычисляет тройную экспоненциальную скользящую среднюю логарифма входных данных цены за период времени, заданный входными данными длины для текущего бара. Значение текущего бара вычитается из значения предыдущего бара. Это предотвращает рассмотрение индикатором циклов, которые короче периода, определенного вводом длины.
Преимущества TRIX
Два основных преимущества TRIX по сравнению с другими индикаторами следования за трендом — это отличная фильтрация рыночного шума и его тенденция быть опережающим индикатором, а не запаздывающим. Он отфильтровывает рыночный шум, используя расчет тройного экспоненциального среднего, тем самым устраняя незначительные краткосрочные циклы, указывающие на изменение направления рынка. У него есть способность вести рынок, потому что он измеряет разницу между «сглаженной» версией информации о цене каждого бара. Когда TRIX интерпретируется как опережающий индикатор, его лучше всего использовать вместе с другим индикатором рыночного времени — это сводит к минимуму ложные показания.
Интерпретация
На этом графике промышленного индекса Доу-Джонса за период с сентября 2001 года по сентябрь 2002 года вы можете увидеть по стрелкам, что индикатор TRIX, от максимума марта 2002 года до минимума водяного знака, установленного в июле 2002 года, упал с уровня плюс 40,45. до минус 83.07. Этот пример ясно показывает, что нет никакого запаздывания между настройкой DJIA на юг и индикатором TRIX, следующим за этим ценовым действием. Мы видели, что чем короче таймфрейм, тем точнее индикатор будет сигнализировать о движении в вопросе, который мы изучаем.
Использование двух скользящих средних дает преимущество: наблюдая, как быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю, трейдер может распознать изменение направления движения цены. Использование двух разных интервалов времени для TRIX также является отличным методом отсчета времени.
На приведенном выше графике индекса S&P 500 за 2001–2002 гг. Первым заметным движением стал спад рынка после катастроф 11 сентября. На третьей неделе сентября последовал отскок с 15-дневной скользящей средней. разворачивается быстрее, чем 30-дневная скользящая средняя. Но имейте в виду, что подтверждение от 30-дневного индикатора более консервативно, поэтому оно гарантирует среднему инвестору, который предпочитает покупать и держать, что тренд действительно изменился. Посмотрите внимательно, насколько хорошо развороты 15-дневной скользящей средней совпадают с разворотами ценового действия.
На эту идею нарушения линии тренда цены можно взглянуть под другим углом. Мартин Принг, известный техник и автор, отмечал это в своих трудах:
«Если серия, такая как медленный 30-дневный TRIX, является перекупленной, но все еще растет, то нарушение линии тренда в цене почти наверняка приведет к пику TRIX или соответствует ему. Это потому, что нарушение линии тренда сигнализирует о прорыве вверх Проникновение будет сопровождаться либо снижением, либо временным боковым движением. В обоих случаях это означает, что дополнительный импульс роста, необходимый для продвигающегося TRIX, больше не доступен ».
Если мы внимательно посмотрим на некоторые другие индикаторы импульса, такие как стохастик или ROC цены, мы найдем похожую модель.
TRIX — один из лучших индикаторов разворота тренда и импульса, который есть в нашем ежедневном арсенале.
Помните, что это ваши деньги — вкладывайте их с умом.