Торговая система с тремя экранами — Часть 1

Представляясь больше как медицинский диагностический тест,чем метод финансового торгового, тройной торговый экран система была разработана доктором Александром Старшего в 1985. Несмотря на то,что это понятная ошибка сделать, тройной экран не имеет ничего общего с числом используемые физические дисплеи.Намек на медицину или «скрининг» не случаен: доктор Элдер много лет проработал психиатром в Нью-Йорке, прежде чем начал заниматься финансовой торговлей.С того времени он написал десятки статей и книг, в том числе «Торговля ради жизни» (1993), и выступал на нескольких крупных конференциях.

Аргумент в пользу различных методов торговли

Многие трейдеры используют один экран или индикатор, который они применяют к каждой сделке. В принципе, нет ничего плохого в том, чтобы принять и придерживаться единого индикатора для принятия решений. Фактически, дисциплина, связанная с сохранением сосредоточенности на одном показателе, связана с дисциплиной трейдера и, возможно, является одним из основных факторов, определяющих достижение успеха в качестве трейдера.

Что делать, если выбранный вами индикатор принципиально ошибочен? Что, если условия на рынке изменятся так, что ваш единственный экран больше не сможет учитывать все события, выходящие за рамки его измерения? Дело в том, что поскольку рынок очень сложный, даже самые продвинутые индикаторы не могут работать все время и при любых рыночных условиях.

Выбор индикаторов

Например, при восходящем тренде на рынке индикаторы, следующие за трендом, поднимаются и выдают сигналы «покупать», в то время как осцилляторы предполагают, что рынок перекуплен, и выдают сигналы «продажи». При нисходящем тренде индикаторы, следующие за трендом, предлагают короткие продажи, но осцилляторы становятся перепроданными и подают сигналы на покупку. На рынке, который сильно движется вверх или вниз, индикаторы следования за трендом являются идеальными, но они склонны к быстрым и резким изменениям, когда рынки торгуются в диапазонах. В пределах торговых диапазонов осцилляторы — лучший выбор, но когда рынки начинают следовать за трендом, осцилляторы выдают преждевременные сигналы.

Чтобы определить баланс мнений индикатора, некоторые трейдеры пытались усреднить сигналы покупки и продажи, выдаваемые различными индикаторами. Но в этой практике есть врожденный недостаток. Если расчет количества индикаторов, следующих за трендом, превышает количество используемых осцилляторов, то результат, естественно, будет искажен в сторону результата следования за трендом, и наоборот.

Элдер разработал систему для борьбы с проблемами простого усреднения, используя при этом лучшие из техник следования за трендом и осцилляторов.Система Элдера предназначена для противодействия недостаткам отдельных индикаторов, в то же время она служит для выявления внутренней сложности рынка.Подобно маркеру с тремя экранами в медицине, торговая система с тремя экранами применяет не один или два, а три уникальных теста (экрана) к каждому торговому решению, которые образуют комбинацию индикаторов и осцилляторов, следующих за трендом.

Проблема статических таймфреймов

Однако есть еще одна проблема с популярными индикаторами следования за трендом, которую необходимо устранить, прежде чем их можно будет использовать. Один и тот же индикатор следования за трендом может выдавать противоречивые сигналы при применении к разным таймфреймам. Например, тот же индикатор может указывать на восходящий тренд на дневном графике и выдавать сигнал на продажу, а также указывать на нисходящий тренд на недельном графике. Проблема еще больше усугубляется с помощью внутридневных графиков. На этих краткосрочных графиках индикаторы следования за трендом могут колебаться между сигналами покупки и продажи ежечасно или даже чаще.

Чтобы решить эту проблему, полезно разделить временные рамки на пять единиц. Если разделить месячные графики на недельные, получается от 4,5 недель до месяца. Если перейти от недельных графиков к дневным, то в неделю будет ровно пять торговых дней. Если продвинуться на один уровень дальше, от дневных графиков к часовым, торговый день длится от пяти до шести часов. Для внутридневных трейдеров часовые графики могут быть сокращены до 10-минутных графиков (знаменатель шесть) и, наконец, от 10-минутных графиков до двухминутных графиков (знаменатель пять).

Суть этой концепции фактора пяти состоит в том, что торговые решения следует анализировать в контексте как минимум двух временных рамок. Если вы предпочитаете анализировать свои торговые решения с использованием недельных графиков, вам также следует использовать месячные графики. Если вы ведете дневную торговлю с использованием 10-минутных графиков, вам следует сначала проанализировать часовые графики.

Тайм-менеджмент

Как только трейдер выбрал временные рамки для использования в системе трех экранов, они помечают это как промежуточные временные рамки. Долгосрочные временные рамки на один порядок больше; краткосрочные временные рамки на порядок короче. Трейдеры, которые проводят свои сделки в течение нескольких дней или недель, будут использовать дневные графики в качестве промежуточных таймфреймов. Их долгосрочные временные рамки будут недельными графиками; их краткосрочными временными рамками будут часовые графики. Дневные трейдеры, которые удерживают свои позиции менее часа, будут использовать 10-минутный график в качестве промежуточных временных рамок, часовой график в качестве долгосрочных и двухминутный график в качестве краткосрочных.

Система торговли с тремя экранами требует, чтобы в первую очередь был исследован график долгосрочного тренда. Это гарантирует, что сделка следует за течением долгосрочного тренда, позволяя входить в сделки в то время, когда рынок ненадолго движется против тренда. Наилучшие возможности для покупок возникают, когда растущий рынок делает более короткое падение; лучшие возможности для продажи указываются, когда падающий рынок ненадолго поднимается. Когда месячный тренд идет вверх, еженедельные спады представляют возможности для покупок. Часовые подъемы предоставляют возможности для короткой позиции, когда дневной тренд нисходящий.