Определение и использование диаграммы Ренко

Что такое диаграмма Ренко?

График Ренко — это тип графика, разработанный японцами, который построен с использованием движения цены, а не ценовых и стандартных временных интервалов, как большинство графиков. Считается, что он назван в честь японского слова «ренга», обозначающего кирпичи, поскольку диаграмма выглядит как ряд кирпичей. Новый кирпич создается, когда цена перемещается на указанную величину цены, и каждый блок располагается под углом 45 градусов (вверх или вниз) к предыдущему кирпичу. Верхний кирпич обычно окрашен в белый или зеленый цвет, а нижний — в черный или красный.

Что вам говорит диаграмма Ренко?

Графики ренко предназначены для фильтрации незначительных ценовых движений, чтобы трейдерам  было легче сосредоточиться на важных тенденциях. Хотя это значительно упрощает выявление тенденций, недостатком является то, что некоторая информация о ценах теряется из-за простого построения графиков Ренко.

Первым шагом в построении графика Ренко является выбор размера поля, представляющего величину движения цены. Например, акция может иметь размер коробки 0,25 доллара, а валюта может иметь размер коробки 50 пунктов. Затем строится диаграмма Ренко, помещая кирпич в следующий столбец, как только цена превысит верх или низ предыдущего кирпича на величину размера коробки.

Для примера с акциями предположим, что акция торгуется по 10 долларов и имеет размер коробки 0,25 доллара. Если цена поднимется до 10,25 доллара, будет нарисован новый кирпич. Этот кирпич будет нарисован только после того, как цена закроется на уровне 10,25 доллара или выше. Если цена достигает только 10,24 доллара, новый кирпич не будет нарисован. После того, как кирпич нарисован, он не удаляется. Если цена вырастет до 10,50 долларов или выше (и закроется там), будет нарисован еще один кирпич.

Кирпичи ренко не рисуют рядом друг с другом. Следовательно, если акция упадет до 10,25 доллара, кирпич вниз не будет нарисован рядом с предыдущей ячейкой вверх. Цена должна упасть до 10 долларов, чтобы нижний кирпич оказался ниже предыдущего верхнего кирпича.

Хотя обычно используется фиксированный размер бокса, также используется ATR. ATR — это показатель волатильности, поэтому он колеблется со временем. Графики ренко, основанные на ATR, будут использовать колеблющееся значение ATR в качестве размера бокса.

Диаграммы ренко показывают ось времени, но временные интервалы не фиксированы. Формирование одного кирпича может занять месяцы, а несколько кирпичей могут образоваться в течение дня. Это зависит от свечей или гистограмм, где новая свеча / бар формируется через определенные промежутки времени.

Увеличение или уменьшение размера окна повлияет на «гладкость» диаграммы. Уменьшение размера бокса создаст больше колебаний, но также подчеркнет возможные развороты цены раньше. Коробка большего размера уменьшит количество колебаний и шума, но будет медленнее сигнализировать о развороте цены.

Графики ренко эффективны для определения уровней поддержки  и сопротивления, поскольку они намного меньше шума, чем свечные графики. Когда формируется сильный тренд, трейдеры Renko могут быть в состоянии управлять этим трендом в течение длительного времени, прежде чем сформируется хотя бы один кирпич в противоположном направлении.

Торговые сигналы обычно генерируются, когда направление тренда меняется и кирпичи меняют цвет. Например, трейдер может продать актив, когда после серии восходящих белых ящиков появляется красный прямоугольник. Точно так же, если общий тренд восходящий (много белых / зеленых прямоугольников), трейдер может войти в длинную позицию, когда белый кирпич появляется после одного или двух красных прямоугольников (  откат ).

Пример использования графиков ренко

График показывает сильный восходящий тренд по акции с размером коробки 2 доллара. Боксы нарисованы на основе цен закрытия, поэтому максимумы и минимумы, а также движения меньше 2 долларов игнорируются. Есть кратковременный откат, отмеченный красным прямоугольником, но затем снова появляются зеленые прямоугольники. Учитывая сильный восходящий тренд, это может быть использовано как возможность для входа в длинную позицию. Рассмотрим выход, когда образуется еще одно красное (вниз) поле.

После восходящего тренда формируется сильный нисходящий тренд. Аналогичную тактику можно использовать для открытия короткой позиции. Дождитесь отката, отмеченного зеленым (вверх) квадратом. Когда образуется красный (нисходящий) кирпич, войдите в короткую позицию, так как цена может снова пойти вниз в соответствии с долгосрочным нисходящим трендом. Выйдите, когда появится кирпич.

Это примерные рекомендации. Некоторые трейдеры могут пожелать увидеть два или более кирпича в определенном направлении, прежде чем принять решение о входе или выходе.

Разница между диаграммами ренко и диаграммами Хайкин Аши

Графики Heikin Ashi, также разработанные в Японии, могут иметь похожий вид на графики Ренко, поскольку оба показывают устойчивые периоды восходящих или нисходящих прямоугольников, которые выделяют тренд. В то время как диаграммы Ренко используют фиксированное количество ящиков, диаграммы Хейкин Аши принимают среднее значение открытия, максимума, минимума и закрытия за текущий и предыдущий периоды времени. Следовательно, размер каждой коробки или свечи разный и отражает среднюю цену. Диаграммы Хайкин Аши полезны для выделения тенденций так же, как диаграммы Ренко.

Ограничения использования графиков ренко

Графики ренко не показывают столько деталей, как свечные или гистограммы, из за отсутствия зависимости от времени. Акция, колеблющаяся в течение длительного периода времени, может быть представлена ​​одной рамкой, которая не передает всего, что происходило в течение этого времени. Это может быть выгодно одним трейдерам, но не другим.

Также игнорируются максимумы и минимумы, используются только цены закрытия. При этом не учитывается много данных о ценах, поскольку высокие и низкие цены могут сильно отличаться от цен закрытия. Использование только цен закрытия уменьшит количество шума, но это также означает, что цена может значительно сломаться до того, как сформируется новое поле (я) и предупредит трейдера. К тому времени может быть уже слишком поздно выходить с управляемой потерей. Поэтому при использовании графиков Ренко трейдеры часто по-прежнему используют стоп-лосс по фиксированным ценам и не будут полагаться исключительно на сигналы Ренко.

Поскольку этот тип графиков был разработан для отслеживания общего ценового тренда актива, часто могут быть ложные сигналы, когда цвет кирпичей меняется слишком рано, вызывая эффект быстрой волны. Вот почему важно использовать графики Ренко в сочетании с другими формами технического анализа.