Преимущества внутридневных графиков на основе данных
Многие трейдеры работают с дневными графиками цен, основанными на временных интервалах, которые включают 5-минутные, 15-минутные или 60-минутные. Эта категоризация означает, что один бар, будь то свеча или OHLC (открытие-максимум-минимум-закрытие), будет печататься в конце каждого указанного временного интервала. Например, столбцы на 60-минутном графике будут печататься в 9:30, 10:30, 11:30 и так далее до конца обычной сессии NYSE или NASDAQ. Время является единственным фактором в этом вычислении, а это означает, что объем и торговая активность не имеют значения. Таким образом, при использовании одного и того же временного интервала всегда будет одинаковое количество баров в торговый день.
Интервалы графика на основе данных позволяют трейдерам просматривать ценовое действие из различных интервалов данных, а не из временных интервалов. Гистограммы тиков, объема и диапазона являются примерами интервалов диаграммы на основе данных. Эти диаграммы печатают полосу в конце указанного интервала данных, независимо от того, сколько времени прошло:
- На тиковых графиках отображается указанное количество транзакций.
- Графики объема показывают, когда торговалось определенное количество акций или контрактов.
- Гистограммы диапазона показывают, когда произошло заранее определенное движение цены.
Давайте подробнее рассмотрим эти интервалы графика на основе данных и то, как мы можем использовать их в наших интересах.
Ключевые выводы
- Для трейдеров, использующих технический анализ, интервалы графика на основе данных являются эффективным способом взглянуть на ценовое действие с нескольких интервалов, а не только с временных интервалов.
- Гистограммы тиков, объема и диапазона представляют собой интервальные диаграммы на основе данных, поскольку все они печатают столбец в конце заданного интервала данных, а не по прошествии определенного времени.
- Тиковые графики показывают заданное количество транзакций и позволяют трейдерам собирать информацию о рыночных действиях.
- Графики объемов показывают фактическое количество акций, которыми торгуют участники рынка в любой момент времени.
- Графики диапазонов говорят о волатильности, показывая трейдерам, когда произошло определенное движение цены.
Тиковые графики
Тиковые графики полезны, потому что они позволяют трейдерам собирать информацию о рыночной активности. Поскольку тиковые графики основаны на определенном количестве транзакций на бар, мы можем видеть, когда рынок наиболее активен или вялый и почти не движется. Например, один бар будет печататься после каждых 144 транзакций (совершенных сделок) на 144-тиковом графике. Эти транзакции включают в себя как небольшие заказы, так и большие заказы на блок. Каждая транзакция учитывается только один раз, независимо от размера. В периоды высокой рыночной активности будет напечатано больше столбцов. И наоборот, в периоды низкой рыночной активности будет печататься меньше баров. Тиковые графики — это логичный способ измерения волатильности рынка.
В отличие от временных внутридневных графиков, основанных на заданном количестве минут (например, 5, 10, 30 или 60 минут), интервалы тиковых графиков могут основываться на любом количестве транзакций. Часто интервал тиковых диаграмм выводится из чисел Фибоначчи, где каждое число является суммой двух предыдущих чисел. Популярные интервалы, основанные на этой серии, включают 144, 233 и 610 тиков.
Графики объема
Графики объемов основаны исключительно на количестве торгуемых акций или объеме. Эти столбцы могут дать еще больше информации о рыночных действиях, потому что они представляют собой фактические торгуемые числа. Подобно тиковым графикам, мы можем исследовать, насколько быстро движется рынок, отмечая, сколько (и как быстро) печатается баров.
Например, одна полоса будет печататься после того, как каждая 1000 акций будет продана на графике с объемом 1000, независимо от размера транзакций. Другими словами, один бар может содержать несколько меньших транзакций или одну большую транзакцию. В любом случае, новый столбик начинает печататься, как только будет продана 1000 акций.
Следует отметить, что интервалы объема связаны с торговым символом и анализируемыми рынками. Интервал объема будет относиться к акциям, когда он применяется к акциям или биржевым фондам (ETF), контрактам, когда он применяется к фьючерсным / товарным рынкам, и размерам лотов, когда он используется с валютой. Интервалы объемов часто масштабируются в соответствии с характеристиками отдельного символа, поскольку ценные бумаги, торгующие большим объемом, требуют большего интервала для обеспечения соответствующего анализа графиков. Общие интервалы для графиков объемов включают большие числа (например, 500, 1000, 2000), а также большие интервалы Фибоначчи (например, 987, 1597, 2584 и т. Д.).
Диаграммы диапазонов
Графики диапазонов основаны на изменениях цены и позволяют трейдерам анализировать волатильность рынка. Например, гистограмма с диапазоном в 10 тиков будет печатать один столбик каждый раз, когда происходит 10 тиков движения цены. Итак, если в этом примере новый бар открывается на 585,0, этот бар будет оставаться активным до тех пор, пока цена не достигнет 586,0 (на 10 тиков вверх) или 584,0 (на 10 тиков вниз). После того, как произойдет десять тиков движения цены, этот бар закроется, и откроется новый бар. По умолчанию каждый бар закрывается либо на максимуме, либо на минимуме бара, как только достигается указанное ценовое движение.
Преимущество использования линейчатых диаграмм диапазона состоит в том, что в периоды консолидации печатается меньше столбцов, что снижает рыночный шум, возникающий при использовании других типов диаграмм. Эти бары предоставляют ту же ценовую информацию, что и временные интервалы, часто позволяя трейдерам определять точки входа с большей точностью.
Выбор интервала данных
Выбор подходящего интервала зависит от вашего стиля торговли. Если вы ищете более крупные ходы и планируете оставаться на позиции дольше, подумайте о более крупных интервалах данных. И наоборот, если вы торгуете на меньшие движения и хотите быстро входить и выходить из позиции, подумайте о меньших интервалах данных. Не существует единой идеальной настройки, которая охватывала бы каждый стиль торговли и личные предпочтения. На рисунке ниже показано сравнение тиковых, ценовых и диапазонных диаграмм.
Суть
Интервалы графиков на основе данных могут быть полезны, потому что они позволяют участникам рынка просматривать графики, на которые влияют не только время, но и другие факторы. Как и все торговые инструменты, эти графики должны быть настроены так, чтобы соответствовать собственному стилю и стратегиям участника рынка. Трейдерам может быть полезно поэкспериментировать с разными типами данных и интервалами, чтобы найти комбинацию, которая лучше всего соответствует их методологии.