Торговля без рыночного шума
Удаление шума — один из важнейших аспектов активной торговли. Используя методы удаления шума, трейдеры могут избежать ложных сигналов и получить более четкую картину общей тенденции. Здесь мы рассмотрим различные методы устранения рыночного шума и покажем, как их можно применить, чтобы помочь вам получить прибыль.
Что такое рыночный шум?
Рыночный шум — это просто все данные о ценах, которые искажают картину основного тренда. В основном это включает небольшие коррекции и внутридневную волатильность. Чтобы полностью понять эту концепцию, давайте взглянем на две диаграммы — одну с шумом, а другую с удаленным шумом.
Прежде чем шум будет удален:
После удаления шума:
Обратите внимание, что на приведенном выше графике больше нет областей, в которых тренд не так легко увидеть, тогда как на первом графике часто бывает трудно определить, меняется ли тренд в некоторые дни. Техника, используемая на этом графике, — это усреднение, то есть когда текущая свеча учитывает среднее значение предыдущих свечей для создания более плавного тренда. Это цель снижения шума: выяснить направление и силу тренда.
Давайте посмотрим, как мы можем определить эти два фактора и объединить их для создания надежных диаграмм, которые легче читать.
Краткий обзор
Устранение шума для получения более четкого представления об основном тренде может быть важным шагом в совершении прибыльной сделки. Чтобы узнать больше о разработке своей торговой стратегии, ознакомьтесь с курсом технического анализа в Академии Investopedia, который включает видеоконтент и интерактивные примеры, которые помогут вам стать более эффективным трейдером.
Выделение направления тренда
Выделить направление тренда лучше всего с помощью специализированных графиков, предназначенных для устранения незначительных корректировок и отклонений и отображения только более крупных трендов. Некоторые диаграммы (например, диаграмма удаления шума выше) просто усредняют цены для создания более плавного графика, в то время как другие полностью воссоздают диаграмму, принимая во внимание только движения, влияющие на тренд.
Графики Ренко
Одним из примеров типа графика, который использует только движения, влияющие на тренд, является график Ренко, названный в честь японского термина renga (кирпич). Графики ренко изолируют тенденции, принимая во внимание цену, но игнорируя время.
Они создаются с помощью простого трехэтапного процесса:
- Выберите размер кирпича. Это просто минимальное изменение цены, необходимое для появления нового кирпича.
- Сравните закрытие текущего дня с максимумом и минимумом предыдущего кирпича.
- Если цена закрытия выше или ниже вершины предыдущего кирпича, по крайней мере, на размер одного кирпича, в следующем столбце в соответствующем направлении рисуется один или несколько кирпичей.
Давайте посмотрим на пример:
Как видите, на этих графиках гораздо легче определить тенденции, чем на традиционных графиках свечей. Дальнейшее снижение шума можно получить, увеличив размер кирпичей; однако это также увеличит волатильность внутри тренда — убедитесь, что у вас достаточно капитала, чтобы противостоять этой волатильности.
В целом, графики ренко предоставляют отличный способ выделить тренды, но они ограничены тем фактом, что они не предоставляют другого способа определения силы тренда, кроме простого просмотра длины тренда, что может вводить в заблуждение. Позже мы рассмотрим, как определить силу тренда.
Графики Хейкин-Аши
Второй тип диаграмм, которые можно использовать для снижения шума, — это диаграмма Хейкин-Аши. Эти графики используют стратегию, аналогичную первым двум графикам — они учитывают текущий столбец со средним значением прошлых столбцов, чтобы создать более плавный тренд. Этот процесс создает гораздо более плавные ценовые модели, которые намного легче читать.
Эти графики наиболее часто используются для снижения рыночного шума; их можно легко использовать с другими индикаторами, потому что они не учитывают время. Еще одним дополнительным преимуществом является то, что они также сглаживают индикатор, поскольку ценовые полосы используются в качестве входных данных индикатора. Это может помочь облегчить чтение индикаторов.
Графики Каги
Графики Каги предназначены для отображения спроса и предложения с помощью тонких и толстых линий. Новые линии создаются всякий раз, когда устанавливается новый максимум или минимум. Выделяя максимумы и минимумы, становится намного легче увидеть более крупные тренды.
Давайте посмотрим на пример:
Затем время тенденции определяется как время, когда спрос превышает предложение ( восходящий тренд ) или предложение превышает спрос ( нисходящий тренд ). Найти тенденции становится так же легко, как искать толстые или тонкие линии.
Эти графики также отлично подходят для уменьшения шума, но они ограничены, потому что они не могут определить силу тренда, кроме как путем измерения длины хода, что может ввести в заблуждение.
Определение силы тренда
Сила тренда лучше всего измеряется с помощью индикаторов. Для целей данной статьи мы возьмем самый популярный индикатор — индекс направленного движения (DMI) и его производную от среднего индекса направленного движения (ADX).
Индикатор DMI — наиболее широко используемый индикатор силы тренда. Этот индикатор разделен на две части: + DI и -DI. Затем эти два индикатора наносятся на график для определения общей силы тренда.
Индикатор ADX — это просто усреднение двух индикаторов DMI (индекса направленного движения) (+/-) для создания единой линии, которую можно использовать для мгновенного определения, является ли цена трендовой или неактивной.
Давайте посмотрим на примере, как это может быть полезно:
Как видите, наклон увеличивается с большей скоростью, когда тренд сильнее, и с меньшей скоростью, когда тренд слабее. Обычно ADX устанавливается в диапазоне 14 бар, где 20 и 40 являются двумя ключевыми точками. Если ADX поднимается выше 20, это означает начало нового тренда. Если он поднимется выше 40, это означает, что тренд скоро закончится. Как видно из приведенной выше диаграммы, он может дать вам довольно точные показания.
Создание удобной стратегии
Хотя ADX, кажется, работает хорошо сам по себе, волатильность рынка может вызывать сомнения и ложные сигналы. Однако в сочетании с типами диаграмм, которые легче выделяют тенденции, становится намного проще определять прибыльные возможности.
Использовать комбинированный анализ так же просто, как определить, совпадает ли настроение графического паттерна с настроением индикатора. Поэтому, если вы используете Heikin-Ashi и ADX, просто проверьте направление тренда на графике, а затем посмотрите на силу тренда, показанную на ADX. Если оба говорят вам, что есть сильный тренд, то, возможно, стоит войти.
Вот пример:
Здесь мы видим, что тенденции сглаживаются с помощью методов усреднения (например, Heikin-Ashi) и подтверждаются с помощью индикаторов (например, ADX). Это дает нам четкую и надежную картину текущей рыночной ситуации без лишнего шума (рыночного шума).
Суть
Как видите, анализ диаграммы намного проще при использовании методов удаления шума. Они могут помочь вам избежать дорогостоящих ложных сигналов и других ошибок, позволяя быстро и точно определять тенденции и извлекать выгоду из них.