Индекс направленного движения (DMI)
Что такое индекс направленного движения (DMI)?
Индекс направленного движения (DMI) — это индикатор, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, который определяет, в каком направлении движется цена актива. Индикатор делает это, сравнивая предыдущие максимумы и минимумы и рисуя две линии: линию положительного направленного движения (+ DI) и линию отрицательного направленного движения (-DI). Дополнительная третья линия, называемая средним направленным индексом (ADX), также может использоваться для измерения силы восходящего или нисходящего тренда.
Когда + DI выше -DI, на цену больше повышательного давления, чем понижательного. И наоборот, если -DI выше + DI, тогда на цену будет сильнее понижательное давление. Этот индикатор может помочь трейдерам оценить направление тренда. Пересечение линий также иногда используется в качестве торговых сигналов на покупку или продажу.
Ключевые выводы
- Индекс направленного движения (DMI) — это технический индикатор, который измеряет силу и направление движения цены и предназначен для уменьшения ложных сигналов.
- DMI использует два стандартных индикатора, один отрицательный (-DM) и один положительный (+ DN), в сочетании с третьим, средним индексом направленности (ADX), который не является направленным, но показывает импульс.
- Чем больше спред между двумя основными линиями, тем сильнее ценовой тренд. Если + DI намного выше -DI, ценовой тренд сильно растет. Если -DI намного выше + DI, то ценовой тренд сильно нисходящий.
- ADX измеряет силу тренда, восходящего или нисходящего; значение выше 25 указывает на сильную тенденцию.
Формулы для индекса направленного движения (DMI):
Расчет индекса направленного движения
- Рассчитайте + DM, -DM и истинный диапазон (TR) для каждого периода. Обычно используется 14 периодов.
- + DM — текущий максимум — предыдущий максимум.
- -DM — предыдущий минимум — текущий минимум.
- Используйте + DM, когда текущий максимум — предыдущий максимум больше предыдущего минимума — текущего минимума. Используйте -DM, когда предыдущий минимум — текущий минимум больше, чем текущий максимум — предыдущий максимум.
- TR является большим из текущего максимума — текущего минимума, текущего максимума — предыдущего закрытия или текущего минимума — предыдущего закрытия.
- Сгладьте 14-периодные средние + DM, -DM и TR. Ниже приведена формула TR. Вставьте значения -DM и + DM, чтобы также вычислить сглаженные средние для них.
- Первые 14TR = Сумма первых 14 показаний TR.
- Следующее значение 14TR = Первое 14TR — (Предыдущее 14TR / 14) + Текущее значение TR
- Затем разделите сглаженное значение + DM на значение сглаженного среднего истинного диапазона (ATR), чтобы получить + DI. Умножьте на 100.
- Разделите сглаженное значение -DM на сглаженное значение TR, чтобы получить -DI. Умножьте на 100.
- Необязательный индекс направления (DX) равен + DI минус -DI, деленный на сумму + DI и -DI (все абсолютные значения). Умножьте на 100.
- Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой сглаженное среднее значение DX и является еще одним индикатором, который можно добавить к DMI. Чтобы получить ADX, продолжайте вычислять значения DX как минимум для 14 периодов. Затем сгладьте результаты, чтобы получить ADX.
О чем говорит индекс направленного движения
DMI в основном используется для оценки направления тренда и предоставления торговых сигналов.
Кроссоверы — это основные торговые сигналы. Открывается длинная сделка, когда + DI пересекает -DI и может иметь место восходящий тренд. Между тем, сигнал на продажу возникает, когда + DI вместо этого пересекает -DI. В таких случаях может быть открыта короткая сделка, потому что может иметь место нисходящий тренд.
Краткий обзор
Хотя этот метод может давать хорошие сигналы, он также может давать и плохие, поскольку тренд не обязательно может развиться после входа.
Индикатор также может быть использован в качестве инструмента подтверждения тренда или торговли. Если + DI намного выше -DI, тренд имеет силу вверх, и это поможет подтвердить текущие длинные сделки или новые длинные торговые сигналы, основанные на других методах входа. И наоборот, если -DI намного выше + DI, это подтверждает сильный нисходящий тренд или короткие позиции.
Индекс направленного движения против индикатора Aroon
Индикатор DMI состоит из двух линий с необязательной третьей линией. Индикатор Aroon также имеет две линии. Оба индикатора показывают как положительное, так и отрицательное движение, помогая определить направление тренда.
Однако расчеты разные, поэтому пересечения по каждому из индикаторов будут происходить в разное время.
Ограничения индекса направленного движения
DMI является частью более крупной системы, называемой индексом среднего направленного движения (ADX). Направление тренда DMI может быть объединено с показателями силы ADX. Показания ADX выше 20 означают, что цена имеет сильный тренд. Независимо от того, используется ли ADX или нет, индикатор по-прежнему склонен давать множество ложных сигналов.
Примечательно, что показания + DI и -DI и пересечения основаны на исторических ценах и не обязательно отражают то, что произойдет в будущем. Может произойти пересечение, но цена может не отреагировать, что приведет к убыточной сделке.
Линии также могут пересекаться, что приводит к множественным сигналам, но без тренда цены. Этого можно в некоторой степени избежать, заключая сделки только в направлении большего тренда на основе долгосрочных графиков цен или используя показания ADX, чтобы помочь изолировать сильные тренды.