DMI указывает путь к прибыли

Основная цель трендового трейдера — купить или продать актив в направлении тренда. Считывание направленных сигналов только от цены актива может быть затруднено и часто вводит в заблуждение, потому что цена обычно колеблется в обоих направлениях и меняет характер между периодами низкой и высокой волатильности.

Индикатор направленного движения (также известный как индекс направленного движения или DMI) является ценным инструментом для оценки направления и силы цены. Он был создан в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером, который также создал популярный индекс относительной силы  (RSI). DMI особенно полезен для стратегий торговли по тренду, потому что он различает сильные и слабые тренды, позволяя трейдеру входить только в те, которые имеют реальный импульс. DMI работает на всех таймфреймах и может применяться к любому базовому инструменту (акциям, паевым инвестиционным фондам, биржевым фондам, фьючерсам, товарам и валютам).

Хотя его расчеты несколько сложны, DMI сообщает вам, когда нужно быть длинным или коротким. Здесь мы расскажем, как подробно проанализировать индикатор DMI, и покажем вам, какую информацию он может раскрыть, чтобы помочь вам добиться большей прибыли.

Линии тренда DMI

DMI — это скользящее среднее расширения диапазона за определенный период (по умолчанию 14 дней). Индикатор положительного направленного движения (+ DMI) измеряет, насколько сильно цена движется вверх; то отрицательный указатель направления движения (-DMI) измеряет, насколько сильно цена двигается вниз. Две линии отражают соответствующую силу быков по сравнению с медведями.

Каждый DMI представлен отдельной строкой (см. Рисунок 1). Сначала посмотрите, какая из двух линий DMI находится наверху. Некоторые краткосрочные трейдеры называют это доминирующим DMI. Доминирующий DMI сильнее и с большей вероятностью предсказывает направление цены. Чтобы покупатели и продавцы сменили доминирование, линии должны пересечься.

Кроссовер происходит, когда ДЕ на дне пересекает вверх через доминирующий DMI на вершине. Пересечение может показаться очевидным сигналом для открытия длинной / короткой позиции, но многие краткосрочные трейдеры будут ждать, пока другие индикаторы подтвердят сигналы входа или выхода, чтобы увеличить их шансы на совершение прибыльной сделки. Пересечения линий DMI часто ненадежны, потому что они часто дают ложные сигналы, когда волатильность низкая, и поздние сигналы, когда волатильность высокая. Считайте кроссоверы первым признаком потенциального изменения направления.

На рисунке 1 + DMI и -DMI показаны отдельными линиями. Есть несколько ложных пересечений (точка 1) и одно пересечение в точке 2, что приводит к восходящему тренду с доминированием + DMI. (Примечание: DMI обычно отображается в том же окне, что и индикатор ADX, который не отображается.)

Направленные сигналы DMI

DMI используется для подтверждения ценового действия (см. Рисунок 2). + DMI обычно движется синхронно с ценой, что означает, что + DMI растет, когда цена растет, и падает, когда цена падает. Важно отметить, что -DMI ведет себя противоположным образом и движется против цены. -DMI растет, когда цена падает, и падает, когда цена растет. К этому нужно немного привыкнуть. Просто помните, что сила движения цены вверх или вниз всегда фиксируется пиком на соответствующей линии DMI.

Считывать направленные сигналы легко. Когда + DMI доминирует и растет, цена повышается. Когда -DMI доминирует и растет, цена снижается. Но нужно также учитывать силу цены. Сила DMI колеблется от минимума 0 до максимума 100. Чем выше значение DMI, тем сильнее колебания цен. Значения DMI выше 25 означает, что цена направлена ​​строго. Значения DMI ниже 25 означает, что цена направлена ​​слабо.

На Рисунке 2 DMI слаб в точке 1, а цена неустойчива. + DMI сильно поднимается выше 25 в точке 2, и следует восходящий тренд. Обратите внимание, как + DMI движется вместе с ценой в точке 3, а -DMI движется против направления цены в точке 4.

DMI Momentum

Отличительной особенностью DMI является способность одновременно видеть давление покупателей и продавцов, что позволяет определить доминирующую силу до входа в сделку. Сила максимума колебания (быки) отражается на пике + DMI, а сила минимума колебания (медведи) видна на пике -DMI. Относительная сила пиков DMI говорит об импульсе цены и дает своевременные сигналы для торговых решений. Когда покупатели сильнее продавцов, пики + DMI будут выше 25, а пики -DMI будут ниже 25. Это видно по сильному восходящему тренду. Но когда продавцы сильнее покупателей, пики -DMI будут выше 25, а пики + DMI будут ниже 25. В этом случае тренд будет нисходящим.

Способность цены следовать тренду зависит от продолжающейся силы доминирующего DMI. Сильный восходящий тренд покажет серию восходящих пиков + DMI, которые остаются выше -DMI в течение длительных периодов времени (Рисунок 3). Обратное верно для сильных нисходящих трендов. Когда обе линии DMI ниже 25 и движутся вбок, доминирующей силы нет, и торги по тренду неуместны. Однако лучшие тренды начинаются после длительных периодов, когда линии DMI пересекаются взад и вперед под уровнем 25. Торговая установка с низким уровнем риска произойдет после того, как DMI расширится выше уровня 25 и цена преодолеет поддержку / сопротивление.

На рисунке 3 + DMI пересекает значение выше 25 в точке 1 и остается выше -DMI по мере развития восходящего тренда. Обратите внимание на отсутствие пересечения -DMI во время восходящего тренда. Здесь покупатели сильные (+ DMI> 25), а продавцы слабые (-DMI <25).

DMI Pivots

Линии DMI разворачиваются или меняют направление, когда цена меняет направление. Важная концепция опорных точек DMI заключается в том, что они должны соотноситься со структурными опорными точками в цене. Когда цена достигает максимума разворота, + DMI делает максимальную точку разворота. Когда цена делает разворотный минимум, -DMI делает разворотный максимум (помните, -DMI движется против цены).

Корреляция между разворотами DMI и разворотами цен важна для чтения ценового импульса. Многие краткосрочные трейдеры следят за тем, чтобы цена и индикатор двигались вместе в одном направлении или за временами, когда они расходятся. Один из методов подтверждения восходящей тенденции актива — найти сценарии, когда цена достигает нового максимума разворота, а + DMI — нового максимума. И наоборот, новый минимум разворота в сочетании с новым максимумом -DMI используется для подтверждения нисходящего тренда. Обычно это сигнал к торговле в направлении тренда или его прорыве.

С другой стороны, дивергенция — это когда DMI и цена расходятся или не подтверждают друг друга. Например, цена достигает нового максимума, а + DMI — нет. Дивергенция обычно является предупреждением об управлении риском, потому что она сигнализирует об изменении силы колебания и обычно предшествует восстановлению  или развороту.

На рисунке 4 показан пример совпадения цены и индикатора (точка 1), когда цена достигает нового максимума, а + DMI — нового максимума, сигнализируя о входе в длинную позицию. Есть также пример дивергенции (точка 2), когда цена достигает нового максимума, а + DMI, хотя и растет, но не растет; результат — откат тренда в точке 3.

DMI и волатильность цен

Линии DMI — хороший ориентир для волатильности цен. Цена проходит повторяющиеся циклы волатильности, в которых тренд входит в период консолидации, а затем консолидация входит в период тренда. Когда цена входит в консолидацию, волатильность уменьшается. Давление покупателей (спрос) и давление продавцов (предложение) относительно равны, поэтому покупатели и продавцы обычно соглашаются в стоимости актива. Как только цена сузится до узкого диапазона, она расширится, поскольку покупатели и продавцы больше не будут согласовывать цену. поддержки в нисходящий тренд или выше сопротивления в восходящий тренд. Волатильность увеличивается по мере того, как цена ищет новый согласованный уровень стоимости.

Циклы волатильности можно идентифицировать, сравнивая наклон линий DMI, которые движутся в противоположных направлениях всякий раз, когда происходит расширение или сокращение диапазона (рис. 4). Многие краткосрочные трейдеры будут искать периоды, когда линии DMI удаляются друг от друга и повышается волатильность. Чем дальше разделяются линии, тем сильнее волатильность. Сжатие происходит, когда линии движутся навстречу друг другу, а волатильность уменьшается. Сокращения предшествуют откаты, консолидации или развороты.

На рисунке 5 первое расширение в точке 1 является частью нисходящего тренда. Последующее сокращение в точке 2 приводит к развороту, который начинается с нового расширения в точке 3. Следующее сокращение в точке 4 приводит к консолидации цены.

Суть

Анализ пиков DMI хорошо согласуется с принципами тренда. Цена актива имеет тенденцию к росту, когда есть более высокие максимумы пивот и более высокие минимумы разворота. Когда более высокие максимумы цены сопровождаются более высокими максимумами + DMI, тренд сохраняется, и быки становятся сильнее. Более низкие максимумы пивот и более низкие минимумы пивот означают нисходящий тренд. Когда пики -DMI достигают более высоких максимумов, медведи контролируют рынок, и давление продавцов усиливается. Взгляд на DMI на предмет схождения / расхождения импульса дает вам уверенность в том, что вы будете оставаться в тренде, когда цена и DMI согласны, и управлять риском, когда они не согласны.

Лучшие торговые решения принимаются на основе объективных сигналов, а не эмоций. Пусть цена и DMI скажут вам, открывать ли длинную позицию, открывать короткую позицию или просто стоять в стороне. Вы можете использовать DMI, чтобы измерить силу движения цены и увидеть периоды высокой и низкой волатильности. DMI содержит массу информации, которая может определить правильную стратегию получения прибыли, независимо от того, являетесь ли вы быком или медведем.