Несколько таймфреймов могут увеличивать прибыль
Чтобы постоянно зарабатывать деньги на рынках, трейдеры должны научиться определять основной тренд и соответственно торговать вокруг него. Распространенные клише включают: «торгуй по тренду», «не борись с лентой» и «тренд — твой друг». Но как долго длится тренд? Когда вам следует войти в сделку или выйти из нее? Что именно значит быть краткосрочным трейдером? Здесь мы углубимся в торговые таймфреймы.
Ключевые выводы
- Временные рамки относятся к количеству времени, в течение которого на рынке длится тренд, который могут быть идентифицированы и использованы трейдерами.
- Первичные или немедленные временные рамки активны прямо сейчас и представляют интерес для внутридневных трейдеров и высокочастотной торговли.
- Однако другие временные рамки также должны быть на вашем радаре, которые могут подтвердить или опровергнуть закономерность или указать на одновременные или противоречивые тенденции, которые имеют место.
- Эти временные рамки могут варьироваться от минут или часов до дней, недель или даже дольше.
Временное ограничение
Тенденции можно разделить на основные, промежуточные и краткосрочные. Однако рынки существуют одновременно в нескольких временных рамках. Таким образом, в зависимости от рассматриваемого временного интервала могут существовать противоречивые тенденции внутри конкретной акции. Нет ничего необычного в том, что акция находится в основном восходящем тренде, будучи погрязшей в промежуточных и краткосрочных нисходящих трендах.
Как правило, начинающие или начинающие трейдеры фиксируют определенные временные рамки, игнорируя более мощный основной тренд. С другой стороны, трейдеры могут торговать по основному тренду, но недооценивать важность уточнения своих входов в идеальных краткосрочных временных рамках. Читайте дальше, чтобы узнать, какие временные рамки следует отслеживать для достижения наилучших торговых результатов.
Какие временные рамки следует отслеживать?
Общее правило состоит в том, что чем длиннее таймфрейм, тем надежнее подаются сигналы. По мере того, как вы детализируете временные рамки, графики становятся более загрязненными ложными движениями и шумом. В идеале трейдеры должны использовать более длительные временные рамки для определения основного тренда того, чем они торгуют.
Как только основной тренд определен, трейдеры могут использовать предпочтительные временные рамки для определения промежуточного тренда и более быстрые временные рамки для определения краткосрочного тренда. Вот некоторые примеры использования нескольких таймфреймов:
- Свинг — трейдер, который сосредоточен на дневных графиках для принятия решений, можно использовать недельные графики для определения основного тренда и 60-минутных графиках, чтобы определить краткосрочный тренд.
- День трейдер может торговать прочь 15-минутные графики, используйте 60-минутные графики для определения основного тренда и пять-минутный график (или даже тиковый график), чтобы определить краткосрочный тренд.
- Долгосрочный позиционный трейдер может сосредоточиться на недельных графиках, используя месячные графики для определения основного тренда и дневные графики для уточнения входов и выходов.
Выбор того, какую группу таймфреймов использовать, уникален для каждого отдельного трейдера. В идеале трейдеры должны выбрать основной период времени, который их интересует, а затем выбрать временные рамки выше и ниже него, чтобы дополнить основной период времени. Таким образом, они будут использовать долгосрочный график для определения тренда, среднесрочный график для предоставления торгового сигнала и краткосрочный график для уточнения входа и выхода. Однако одно предупреждение — не увлекаться шумом краткосрочного графика и не анализировать сделку. Краткосрочные графики обычно используются для подтверждения или опровержения гипотезы на основе первичного графика.
Пример торговли
Holly Frontier Corp. (NYSE: 52-недельному максимуму и показывала относительную силу по сравнению с другими акциями в своем секторе. Как видно из приведенного ниже графика, дневной график показывает очень узкий торговый диапазон, формирующийся над его 20- и 50-дневными простыми скользящими средними. Bollinger Bands® также выявление резкого сокращения из — за снижение волатильность и предупреждение о возможном всплеске на пути. Поскольку дневной график является предпочтительным временным интервалом для выявления потенциальных сделок колебания, необходимо будет проконсультироваться с недельным графиком, чтобы определить основной тренд и проверить его соответствие нашей гипотезе.
Беглый взгляд на еженедельник показал, что HOC не только демонстрирует силу, но и очень близок к достижению новых рекордных максимумов. Кроме того, он показывал возможное частичное восстановление в пределах установленного торгового диапазона, сигнализируя о том, что вскоре может произойти прорыв.
Планируемой целью для такого прорыва были 20 пунктов. Поскольку два графика синхронизированы, HOC был добавлен в список наблюдения как потенциальная сделка. Несколькими днями позже HOC попытался вырваться наружу, и после полутора нестабильных недель HOC удалось закрыть всю базу.
Сделка HOC была очень сложной для совершения сделки в точке прорыва из-за повышенной волатильности. Однако эти типы прорывов обычно предлагают очень безопасный вход при первом откате после прорыва. Когда прорыв был подтвержден на недельном графике, вероятность провала на дневном графике значительно снизилась бы, если бы можно было найти подходящий вход. Использование нескольких таймфреймов помогло определить точное основание отката в начале апреля 2007 года. На графике ниже показана свеча- молот, формирующаяся на 20-дневной простой скользящей средней и средней поддержке полосы Боллинджера. Он также показывает, что HOC приближается к предыдущей точке прорыва, которая обычно также предлагает поддержку. Вход должен был произойти в точке, в которой акция достигла максимума свечи-молота, предпочтительно при увеличении объема.
Переходя к более низким временным рамкам, стало легче определить, что откат приближается к концу и что вероятность прорыва неизбежна. На приведенном ниже графике показан 60-минутный график с четким каналом нисходящего тренда. Обратите внимание, как 20-периодная простая скользящая средняя постоянно понижает HOC. Важное замечание: большинство индикаторов также работают на нескольких таймфреймах. HOC закрылся выше предыдущего дневного максимума в первый час торгов 4 апреля 2007 г., сигнализируя о входе. Следующая 60-минутная свеча ясно подтвердила, что откат закончился, с сильным движением на всплеске объема.
Сделку можно продолжать отслеживать на нескольких временных интервалах, при этом больший вес назначается более длительному тренду.
На диаграмме ниже показано, как была достигнута цель HOC:
Суть
Потратив время на анализ нескольких таймфреймов, трейдеры могут значительно увеличить свои шансы на успешную сделку. Обзор долгосрочных графиков может помочь трейдерам подтвердить свои гипотезы, но, что более важно, он также может предупредить трейдеров о несогласованности отдельных временных рамок. Используя более узкие временные рамки, трейдеры также могут значительно улучшить свои входы и выходы. В конечном счете, сочетание нескольких таймфреймов позволяет трейдерам лучше понимать тенденцию того, чем они торгуют, и вселять уверенность в свои решения.