Комбинирование индикаторов тренда и противотренда

Одна из самых старых пословиц в трейдинге гласит, что «тренд — ваш друг». Поскольку тренд определяет преобладающее направление движения цены для данной торгуемой ценной бумаги, пока оно сохраняется, можно заработать больше денег, следуя текущему тренду, чем борясь с ним. Тем не менее, желание купить по самой низкой цене и продать по самой высокой цене является инстинктивным. Единственный способом сделать это на финансовых рынках является попытка «купить дно» и «продавать верх», который по определению является противотрендовым подходом к торговле. (См. Также:  7 торговых инструментов.)

Каждый торговый день разыгрывается борьба между теми, кто пытается купить или продать в рамках установленного тренда, и теми, кто пытается купить около минимума и продать около максимума. У обоих типов трейдеров есть очень убедительные аргументы в пользу того, почему их подход лучше. Тем не менее, что интересно, в конечном итоге один из лучших подходов мог бы просто включать объединение этих двух, казалось бы, разрозненных методов вместе. Часто простое решение оказывается лучшим.

Комбинированный подход

Два действия помогают успешно комбинировать техники следования за трендом и противодействия тренду:

1. Определите метод, который достаточно хорошо помогает определить долгосрочную тенденцию.
2. Определите метод противодействия тренда, который хорошо помогает выявить откаты в рамках долгосрочного тренда.

Хотя поиск оптимального подхода может занять некоторое время и усилия, выявить потенциальную полезность этой концепции можно с помощью очень простых методов.

Шаг 1. Определите долгосрочный тренд

На рисунке 1 вы видите биржевой диаграммы с 200-дневной скользящей средней от цены закрытия на графике. С точки зрения следования за трендом мы можем просто заявить, что если последнее закрытие выше текущей 200-дневной скользящей средней, то тренд «восходящий» и наоборот.

Рисунок 1: Цена с 200-дневной скользящей средней

Источник: ProfitSource

Однако для наших целей здесь мы не ищем метод следования за трендом, который обязательно вызовет фактические сигналы покупки  и продажи. Мы просто пытаемся определить преобладающую тенденцию. Поэтому теперь мы добавим второй фильтр следования за трендом. На рисунке 2 вы можете видеть, что мы также добавили 10-дневные и 30-дневные скользящие средние.

Рисунок 2: Цена с 10-дневными, 30-дневными и 200-дневными скользящими средними

Источник: ProfitSource

Итак, теперь наши правила будут такими:

1. Если 10-дневная скользящая средняя выше 30-дневной скользящей средней И последнее закрытие выше 200-дневной скользящей средней, то мы обозначим текущий тренд как «восходящий».
2. Если 10-дневная скользящая средняя ниже 30-дневной скользящей средней И последнее закрытие ниже 200-дневной скользящей средней, то мы обозначим текущий тренд как «нисходящий». (См. Также:  Исследование экспоненциально взвешенной скользящей средней. )

Шаг 2: Добавление индикатора противотренда

Есть буквально десятки и десятки потенциальных индикаторов контртренда, которые можно использовать. Для наших целей, поскольку мы ищем краткосрочные откаты в рамках общего долгосрочного тренда, мы будем использовать что-то очень простое и относительно краткосрочное по своей природе. Этот индикатор просто называют осциллятором. Расчеты просты:

A = 3-дневная скользящая средняя цен закрытия

B = 10-дневная скользящая средняя цен закрытия

Осциллятор просто (A — B)

На рисунке 3 мы видим тот же ценовой график, что и на рисунках 1 и 2, с осциллятором, расположенным под действием цены. Когда базовая ценная бумага падает в цене, осциллятор опускается ниже нуля и наоборот.

Рисунок 3: Цена с осциллятором 3/10

Источник: ProfitSource

Шаг 3

Итак, теперь давайте фактически объединим два метода, которые мы описали до сих пор, в один метод. На рисунке 4 еще раз посмотрите ту же гистограмму, что и на предыдущих трех рисунках. На этом мы видим 10-дневные, 30-дневные и 200-дневные скользящие средние, нанесенные на ценовой график с осциллятором, показанным ниже.

Рисунок 4: Поиск разворота осциллятора в сторону роста при установленном восходящем тренде

Источник: ProfitSource

Бдительный трейдер должен искать случаи, когда:

1. 10-дневная скользящая средняя выше 30-дневной скользящей средней.
2. Последнее закрытие выше 200-дневной скользящей средней.
3. Сегодняшний осциллятор находится выше вчерашнего осциллятора И
4. Вчерашнее значение осциллятора было отрицательным и ниже значения осциллятора два дня назад.

Выполнение этого набора критериев предполагает, что откат в рамках долгосрочного восходящего тренда, возможно, был завершен, и что цены могут быть настроены на повышение. Вышеупомянутые критерии представляют собой сценарий, в котором тенденция предполагает, что акции должны продолжить свой восходящий импульс, но инвестор не будет покупать акции на самом пике цикла.

Недостатки

Есть много потенциальных предостережений, связанных с методом, описанным в этой статье. Прежде всего, никто не должен предполагать, что описанный метод будет приносить стабильную торговую прибыль. Она не представлена ​​как торговая система, а только как пример потенциального метода генерации торговых сигналов. Сам метод — это просто пример одного способа объединить индикаторы следования за трендом и индикаторы противотренда в одну модель. И хотя концепция полностью обоснована, ответственному трейдеру необходимо протестировать любой метод, прежде чем использовать его на рынке и рисковать реальными деньгами. Кроме того, необходимо учитывать и другие чрезвычайно важные соображения, которые выходят далеко за рамки простого создания сигналов входа.

Другие важные вопросы, которые следует задать и ответить перед тем, как использовать какой-либо торговый подход:

• Каким будет размер позиций?
• Каким процентом от капитала будет рисковать?
• Если и где разместить стоп-лосс?
• Когда брать прибыль?