Индекс истинной силы (TSI) и использование
Что такое Индекс истинной силы (TSI) и использование?
Индекс истинной силы — это технический осциллятор импульса . Индикатор может быть полезен для определения условий перекупленности и перепроданности , индикации возможных изменений направления тренда через пересечение центральной или сигнальной линии и предупреждения о слабости тренда через дивергенцию .
Ключевые моменты
- TSI колеблется между положительной и отрицательной территорией. Положительная территория означает, что быки больше контролируют актив. Отрицательная территория означает, что медведи больше контролируют ситуацию.
- Когда индикатор расходится с ценой, это может сигнализировать об ослаблении ценового тренда и может развернуться.
- К индикатору TSI можно применить сигнальную линию . Когда TSI пересекает сигнальную линию, он может использоваться как сигнал на покупку, а когда он пересекает ниже, как сигнал на продажу. Такие кроссоверы встречаются часто, поэтому используйте их с осторожностью.
- Уровни перекупленности и перепроданности зависят от торгуемого актива.
Формула индекса истинной силы (TSI):
Формула для расчета TSI состоит из трех шагов.
Как рассчитать индекс истинной силы (TSI)
Основным навыком, необходимым для расчета TSI, является умение рассчитывать EMA.
Запишите изменения цены и абсолютные изменения цены, чтобы рассчитать ЕМА для обеих величин.
Рассчитайте 25-периодную ЕМА изменения цены и 25-периодную ЕМА абсолютного изменения цены.
Сгладьте обе эти ЕМА, применив к каждой из них 13-периодную ЕМА.
Вычислите значение TSI, подставив в формулу TSI дважды сглаженное изменение цены и дважды сглаженное абсолютное изменение цены.
О чем говорит индекс истинной силы (TSI)?
Индекс истинной силы (TSI) в первую очередь используется для определения перекупленности и перепроданности цены актива, выявления дивергенции, определения направления и изменения тренда с помощью центральной линии и выделения краткосрочного ценового импульса с помощью пересечения сигнальных линий.
Поскольку TSI основан на движении цены, уровни перепроданности и перекупленности зависят от торгуемого актива. Некоторые акции могут достигать уровней +30 и -30, прежде чем появится тенденция к развороту цен, в то время как другие акции могут разворачиваться вблизи уровней +20 и -20.
Отметьте экстремальные уровни TSI на торгуемом активе, чтобы понять, где находится перекупленность и перепроданность. Перепроданность не обязательно означает, что пришло время покупать, а перекупленность актива не обязательно означает, что пришло время продавать. Трейдеры обычно следят за другими сигналами, чтобы принять торговое решение. Например, они могут ждать, пока цена или TSI начнут падать, прежде чем продавать на территории перекупленности. Или же они могут дождаться пересечения сигнальной линии.
Пересечение сигнальных линий
TSI имеет сигнальную линию, которая обычно является семи- или 12-периодной EMA линии TSI. Пересечение сигнальной линии происходит, когда линия TSI пересекает сигнальную линию. Когда TSI пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может быть основанием для открытия длинной позиции. Когда TSI пересекает сигнальную линию сверху ниже, это может быть основанием для продажи или короткой позиции.
Пересечения сигнальных линий происходят часто, поэтому их следует использовать только в сочетании с другими сигналами от TSI. Например, сигналы на покупку могут быть предпочтительными, когда TSI находится выше центральной линии (выше нуля). Или сигналы на продажу могут быть предпочтительными, когда TSI находится в зоне перекупленности.
Пересечения центральной линии
Пересечение центральной линии — это еще один сигнал, который генерирует TSI. Ценовой импульс положителен, когда индикатор выше нуля, и отрицателен, когда он ниже нуля.
Некоторые трейдеры используют центральную линию для определения направления движения. Например, трейдер может принять решение о входе в длинную позицию только в том случае, если индикатор находится выше своей центральной линии. И наоборот, трейдер будет настроен по-медвежьи и будет рассматривать только короткие позиции, если значение индикатора ниже нуля.
Прорывы и дивергенция
Трейдеры могут использовать уровни поддержки и сопротивления, созданные TSI, для определения прорывов и смещения ценового импульса. Например, если индикатор прорывается ниже линии тренда, цена может увидеть продолжение продаж.
Дивергенция — еще один инструмент, который предоставляет TSI. Если цена актива растет, а TSI падает, это называется медвежьей дивергенцией и может привести к движению цены вниз. И наоборот, если TSI растет, а цена падает, это может свидетельствовать о предстоящем росте цен. Это называется бычьей дивергенцией.
Дивергенция — это плохой временной сигнал, поэтому ее следует использовать только в сочетании с другими сигналами, генерируемыми TSI или другими техническими индикаторами.