Финансовая энциклопедия

Важность тестирования торговых стратегий на исторических данных

Бэктестинг — ключевой компонент эффективной разработки торговой системы. Это достигается путем реконструкции с использованием исторических данных сделок, которые имели бы место в прошлом, с использованием правил, определенных данной стратегией. Результат предлагает статистику для оценки эффективности стратегии. 

Основная теория состоит в том, что любая стратегия, которая хорошо работала в прошлом, вероятно, будет хорошо работать в будущем, и, наоборот, любая стратегия, которая плохо работала в прошлом, скорее всего, будет плохо работать в будущем. В этой статье рассматривается, какие приложения используются при тестировании на исторических данных, какие данные получаются и как их использовать.

Как протестировать торговую стратегию на истории с использованием данных и инструментов

Бэктестинг может предоставить множество ценных статистических данных о данной системе. Некоторые универсальные статистические данные по тестированию включают:

  • Чистая прибыль или убыток: чистый процент прибыли или убытка.
  • Меры волатильности : максимальный процент роста и падения
  • Средние: средний прирост и средний убыток в процентах, удерживаемые средние бары.
  • Подверженность : процент инвестированного капитала (или выставленного на рынок)
  • Коэффициенты: соотношение выигрышей и проигрышей
  • Годовая доходность: процентная доходность за год.
  • Доходность с поправкой на риск : процентная доходность как функция риска

Программное обеспечение для тестирования на истории

Обычно программное обеспечение для тестирования на истории имеет два важных экрана. Первый позволяет AmiBroker :

Второй экран — это отчет о фактических результатах тестирования на истории. Здесь вы можете найти упомянутую выше статистику. Опять же, вот пример этого экрана в AmiBroker:

В целом, большинство определения размера позиции, оптимизации и других более сложных функций.

10 правил тестирования торговых стратегий

Есть много факторов, на которые следует обратить внимание, когда трейдеры тестируют торговые стратегии на исторических данных. Вот список самых важных вещей, которые следует помнить при тестировании на исторических данных:

  1. Примите во внимание общие рыночные тенденции в период тестирования данной стратегии. Например, если стратегия была протестирована на истории только с 1999 по 2000 год, она может не сработать на медвежьем рынке. Часто бывает полезно провести тестирование на истории в течение длительного периода времени, охватывающего несколько различных типов рыночных условий.
  2. Примите во внимание вселенную, в которой проводилось тестирование на истории. Например, если широкая рыночная система тестируется на вселенной, состоящей из акций технологических компаний, она может потерпеть неудачу в различных секторах. Как правило, если стратегия нацелена на определенный жанр акций, ограничьте вселенную этим жанром; во всех остальных случаях поддерживайте большую вселенную для целей тестирования.
  3. При разработке кредитным плечом, которые подвергаются маржинальным вызовам, если их капитал падает ниже определенной точки. Трейдеры должны стремиться поддерживать низкую волатильность, чтобы снизить риск и облегчить переход на данную акцию и обратно.
  4. Среднее количество удерживаемых баров также очень важно учитывать при разработке торговой системы. Хотя большинство программного обеспечения для тестирования на истории включает в окончательные расчеты комиссионные, это не означает, что вам следует игнорировать эту статистику. Если возможно, увеличение среднего количества удерживаемых баров может снизить комиссионные расходы и повысить общую доходность.
  5. Разоблачение — палка о двух концах. Повышенная подверженность риску может привести к более высокой прибыли или более высоким убыткам, в то время как меньшая подверженность риску означает меньшую прибыль или меньшие убытки. В общем, рекомендуется держать подверженность риску ниже 70%, чтобы снизить риск и упростить переход на данную акцию и обратно.
  6. Статистика средней прибыли / убытка в сочетании с соотношением выигрышей и проигрышей может быть полезна для определения оптимального размера позиции и управления капиталом с использованием таких методов, как критерий Келли. Трейдеры могут открывать более крупные позиции и снижать комиссионные расходы за счет увеличения своей средней прибыли и увеличения соотношения выигрышей и проигрышей.
  7. Годовая доходность используется в качестве инструмента для сравнения доходности системы с другими инвестиционными площадками. Важно не только смотреть на общую годовую доходность, но и принимать во внимание повышенный или пониженный риск. Это можно сделать, посмотрев на доходность с поправкой на риск, которая учитывает различные факторы риска. Прежде чем торговая система будет принята, она должна превзойти все другие инвестиционные площадки при равном или меньшем риске.
  8. Настройка при тестировании чрезвычайно важна. Многие приложения для тестирования на истории имеют ввод для сумм комиссионных, круглых (или дробных) размеров лотов, размеров тиков, маржинальных требований, процентных ставок, предположений о проскальзывании, правил определения размера позиции, правил выхода для одного бара, настроек (скользящего) стопа и многого другого. Чтобы получить наиболее точные результаты тестирования на истории, важно настроить эти параметры так, чтобы имитировать брокера, который будет использоваться при запуске системы.
  9. Бэктестинг иногда может привести к так называемой чрезмерной оптимизации. Это состояние, при котором результаты производительности настроены настолько высоко на прошлое, что уже не так точны в будущем. Как правило, рекомендуется реализовать правила, которые применяются ко всем акциям или выбранному набору целевых акций и не оптимизируются до такой степени, что правила больше не понятны создателю.
  10. Бэктестинг не всегда является самым точным способом оценить эффективность той или иной торговой системы. Иногда стратегии, которые хорошо работали в прошлом, терпят неудачу в настоящем. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Убедитесь, что вы торгуете на бумаге систему, которая была успешно протестирована на исторических данных, прежде чем вводить ее в действие, чтобы убедиться, что стратегия по-прежнему применима на практике.

Суть

Бэктестинг — один из важнейших аспектов разработки торговой системы. Если он создан и правильно интерпретирован, он может помочь трейдерам оптимизировать и улучшить свои стратегии, найти любые технические или теоретические недостатки, а также обрести уверенность в своей стратегии, прежде чем применять ее на реальных мировых рынках.


Похожие статьи