Использование технических индикаторов для разработки торговых стратегий
Индикаторы, такие как скользящие средние и полосы Боллинджера®, представляют собой математические инструменты технического анализа, которые трейдеры и инвесторы используют для анализа прошлого и прогнозирования будущих ценовых тенденций и моделей. Если фундаменталисты могут отслеживать экономические данные, годовые отчеты или различные другие показатели корпоративной прибыльности, технические трейдеры полагаются на графики и индикаторы, которые помогают интерпретировать движение цен.
Цель использования индикаторов — выявить торговые возможности. Например, пересечение скользящих средних часто сигнализирует о предстоящем изменении тренда. В этом случае применение индикатора скользящей средней к ценовому графику позволяет трейдерам определять области, в которых тренд может закончиться, и менять направление, что создает возможность для торговли.
Ключевые выводы
- Технические индикаторы используются, чтобы увидеть прошлые тенденции и предвидеть будущие движения.
- Скользящие средние, индекс относительной силы и стохастические осцилляторы являются примерами технических индикаторов.
- Торговые стратегии, включая правила входа, выхода и управления торговлей, часто используют один или несколько индикаторов для принятия повседневных решений.
- Нет никаких доказательств того, что один индикатор является надежным или святым Граалем для трейдеров.
- Стратегии (и индикаторы, используемые в этих стратегиях) будут варьироваться в зависимости от терпимости к риску, опыта и целей инвестора.
Стратегии часто используют технические индикаторы объективным образом для определения правил входа, выхода и / или управления торговлей. Стратегия определяет точные условия, при которых устанавливаются трейдеры, называемые сетапами, а также когда позиции корректируются и закрываются. Стратегии обычно включают подробное использование индикаторов (часто нескольких индикаторов) для определения случаев, когда будет происходить торговая активность.
Хотя эта статья не фокусируется на какой-либо конкретной торговой стратегии, она служит объяснением того, чем отличаются индикаторы и стратегии (и как они работают вместе), чтобы помочь техническим аналитикам определить торговые установки с высокой вероятностью.
Индикаторы
Трейдерам доступно для изучения все больше технических индикаторов, в том числе общедоступных, таких как скользящая средняя или стохастический осциллятор, а также коммерчески доступные собственные индикаторы. Кроме того, многие трейдеры разрабатывают собственные уникальные индикаторы, иногда с помощью квалифицированного программиста. Большинство индикаторов имеют определяемые пользователем переменные, которые позволяют трейдерам адаптировать ключевые входные данные, такие как «период ретроспективного анализа» (сколько исторических данных будет использоваться для формирования расчетов), в соответствии со своими потребностями.
Например, скользящая средняя — это просто среднее значение цены ценной бумаги за определенный период. Период времени указывается в виде скользящей средней, например 50-дневной или 200-дневной скользящей средней. Индикатор усредняет предыдущие 50 или 200 дней ценовой активности, обычно используя при расчете цену закрытия ценной бумаги (хотя также могут использоваться другие ценовые точки, такие как открытие, максимум или минимум). Пользователь определяет длину скользящей средней, а также ценовую точку, которая будет использоваться в расчетах.
Стратегии
Стратегия — это набор объективных, абсолютных правил, определяющих, когда трейдер будет действовать. Стратегии обычно включают торговые фильтры и триггеры, оба из которых часто основаны на индикаторах. Торговые фильтры определяют условия установки; торговые триггеры точно определяют, когда следует предпринять то или иное действие. Например, торговый фильтр может быть ценой, которая закрылась выше 200-дневной скользящей средней. Это создает основу для торгового триггера, который является фактическим условием, побуждающим трейдера действовать. Торговый триггер может сработать, когда цена достигает на один тик выше бара, который пробил 200-дневную скользящую среднюю.
Слишком простая стратегия — например, покупка, когда цена движется выше скользящей средней — обычно нежизнеспособна, потому что простое правило может быть слишком уклончивым и не дает каких-либо окончательных деталей для принятия мер. Вот примеры некоторых вопросов, на которые нужно ответить, чтобы создать объективную стратегию:
- Какой тип скользящей средней будет использоваться, включая длину и ценовую точку, используемую в расчетах?
- Насколько далеко выше скользящей средней цена должна переместиться?
- Следует ли открывать сделку, как только цена переместится на указанное расстояние выше скользящей средней, при закрытии бара или при открытии следующего бара?
- Какой тип ордера будет использован для размещения сделки? Лимит или рынок?
- Сколько контрактов или акций будет продано?
- Каковы правила управления капиталом?
- Какие правила выхода?
На все эти вопросы необходимо ответить, чтобы разработать краткий набор правил для формирования стратегии.
Использование технических индикаторов для разработки стратегий
Индикатор — это не торговая стратегия. Хотя индикатор может помочь трейдерам определять рыночные условия, стратегия — это свод правил трейдера, и трейдеры часто используют несколько индикаторов для формирования торговой стратегии. Однако при использовании более одного индикатора в стратегии обычно рекомендуются различные типы или категории индикаторов, такие как один индикатор импульса и один индикатор тренда.
Краткий обзор
Сегодня существует множество различных категорий технических инструментов для построения графиков, включая индикаторы тренда, объема, волатильности и импульса.
Использование трех разных индикаторов одного и того же типа — например, импульса — приводит к многократному подсчету одной и той же информации, статистический термин, называемый мультиколлинеарностью. Следует избегать мультиколлинеарности, поскольку она дает избыточные результаты и может сделать другие переменные менее важными. Вместо этого трейдеры должны выбирать индикаторы из разных категорий. Часто один из индикаторов используется для подтверждения того, что другой индикатор выдает точный сигнал.
Например, стратегия скользящего среднего может использовать индикатор импульса для подтверждения того, что торговый сигнал действителен. Индекс относительной силы (RSI), который сравнивает среднее изменение цены в периоды роста со средним изменением цены в периоды снижения, является примером индикатора импульса.
Как и другие технические индикаторы, RSI имеет вводимые пользователем переменные, включая определение уровней перекупленности и перепроданности. Следовательно, RSI можно использовать для подтверждения любых сигналов, которые производит скользящая средняя. Противоположные сигналы могут указывать на то, что сигнал менее надежен и торговли следует избегать.
Каждая комбинация индикатора и индикатора требует исследования, чтобы определить наиболее подходящее приложение с учетом стиля трейдера и его толерантности к риску. Одним из преимуществ количественной оценки торговых правил в стратегии является то, что это позволяет трейдерам применять стратегию к историческим данным, чтобы оценить, как стратегия работала бы в прошлом, — процесс, известный как бэктестинг. Конечно, обнаружение моделей, существовавших в прошлом, не гарантирует будущих результатов, но, безусловно, может помочь в разработке прибыльной торговой стратегии.
Независимо от того, какие индикаторы используются, стратегия должна точно определять, как будут интерпретироваться показания и какие именно действия будут предприняты. Индикаторы — это инструменты, которые трейдеры используют для разработки стратегий; они не создают торговые сигналы сами по себе. Любая двусмысленность может привести к неприятностям (в виде торговых убытков).
Выбор индикаторов для разработки стратегии
Тип индикатора, который трейдер использует для разработки стратегии, зависит от того, какой тип стратегии он планирует построить. Это относится к стилю торговли и толерантности к риску. Трейдер, который ищет долгосрочные движения с большой прибылью, может сосредоточиться на стратегии следования за трендом и, следовательно, использовать индикатор следования за трендом, такой как скользящее среднее. Трейдер, заинтересованный в небольших движениях с частыми небольшими прибылями, может быть более заинтересован в стратегии, основанной на волатильности. Опять же, для подтверждения могут использоваться различные типы индикаторов.
У трейдеров действительно есть возможность приобрести торговые системы « черного ящика », которые являются коммерчески доступными проприетарными стратегиями. Преимущество покупки этих систем черного ящика состоит в том, что все исследования и тестирование на истории теоретически проводились для трейдера; недостатком является то, что пользователь «летает вслепую», поскольку методология обычно не раскрывается, и часто пользователь не может внести какие-либо настройки, чтобы отразить свой стиль торговли.
Суть
Сами по себе индикаторы не подают торговых сигналов. Каждый трейдер должен определить точный метод, в котором индикаторы будут использоваться для обозначения торговых возможностей и для разработки стратегий. Индикаторы, безусловно, можно использовать без включения в стратегию; однако технические торговые стратегии обычно включают по крайней мере один тип индикатора.
Краткий обзор
Многие компании предлагают дорогие информационные бюллетени, торговые системы или индикаторы, которые обещают большую прибыль, но не дают заявленных результатов. Проверка отзывов и запрос пробного периода могут помочь выявить сомнительных операторов.
Определение абсолютного набора правил, как и в случае со стратегией, позволяет трейдерам проводить тестирование на истории, чтобы определить жизнеспособность конкретной стратегии. Это также помогает трейдерам понять математическое ожидание правил или то, как стратегия должна работать в будущем. Это очень важно для технических трейдеров, поскольку помогает постоянно оценивать эффективность стратегии и помогает определить, когда и когда пора закрывать позицию.
Трейдеры часто говорят о Святом Граале — единственном торговом секрете, который приведет к мгновенной прибыльности. К сожалению, не существует идеальной стратегии, гарантирующей успех каждому инвестору. Каждый человек обладает уникальным стилем, темпераментом, толерантностью к риску и индивидуальностью. Таким образом, каждый трейдер должен узнать о различных доступных инструментах технического анализа, изучить, как они работают в соответствии с их индивидуальными потребностями, и разработать стратегии на основе результатов.