Финансовая энциклопедия

Лучшие технические индикаторы для начинающих трейдеров

Начиная торговую игру? Очень важно искать лучшие технические индикаторы для отслеживания действий. Это влияет на то, как вы будете интерпретировать тенденции — как по позициям, так и по широким средним значениям, — а также на типы возможностей, которые появляются в вашем ночном исследовании. Выбирайте с умом, и вы создали прочную основу для успеха в спекуляциях. Выбирайте плохо, и хищники будут выстраиваться в очередь, готовые на каждом шагу ковырять ваш карман.

Ключевые выводы

  • В целом технические индикаторы делятся на пять категорий: тренд, возврат к среднему, относительная сила, объем и импульс.
  • Опережающие индикаторы пытаются предсказать, куда движется цена, в то время как запаздывающие индикаторы предлагают исторический отчет о фоновых условиях, которые привели к тому, что текущая цена оказалась там, где она есть.
  • Популярные технические индикаторы включают простые скользящие средние (SMA), экспоненциальные скользящие средние (EMA), полосы Боллинджера, стохастик и балансовый объем (OBV).

Стратегии торговли для начинающих

Большинство новичков следуют за толпой при создании своих первых торговых экранов, захватывая стопку стандартных индикаторов и вставляя как можно больше под ценовые полосы своих любимых ценных бумаг. Такой подход «чем больше, тем лучше» сокращает производство сигналов, потому что он смотрит на рынок сразу со слишком многих точек зрения. Это иронично, потому что индикаторы работают лучше всего, когда они упрощают анализ, устраняя шум и обеспечивая полезный результат в соответствии с трендом, моментом и временем.

Вместо этого используйте другой подход, разбив типы информации, за которой вы хотите следить в течение рыночного дня, недели или месяца. По правде говоря, почти все технические индикаторы относятся к пяти категориям исследований. Каждую категорию можно подразделить на ведущую или отстающую. Опережающие индикаторы пытаются предсказать, куда движется цена, в то время как запаздывающие индикаторы предлагают исторический отчет о фоновых условиях, которые привели к тому, что текущая цена оказалась там, где она есть.

  • Индикаторы тренда (запаздывающие) анализируют, движется ли рынок вверх, вниз или в сторону во времени.
  • Индикаторы среднего возврата (запаздывающие) измеряют, насколько далеко простирается ценовое колебание, прежде чем встречный импульс вызовет откат.
  • Индикаторы относительной силы (ведущие) измеряют колебания давления покупателей и продавцов.
  • Индикаторы моментума (ведущие) оценивают скорость изменения цены во времени.
  • Индикаторы объема (опережающие или запаздывающие) подсчитывают сделки и количественно определяют, контролируют ли быки или медведи.

Итак, как новичку выбрать правильную настройку с самого начала и избежать месяцев неэффективной генерации сигнала? В большинстве случаев лучший подход — начать с наиболее популярных цифр, корректируя по одному индикатору за раз, и смотреть, помогает ли результат вашей производительности или ухудшает ее. Используя этот метод, вы быстро поймете потребности вашего уровня.

Теперь, когда вы понимаете пять способов, которыми индикаторы анализируют поведение рынка, давайте определим лучшие из них в каждой категории для начинающих трейдеров.

Индикаторы тренда

50-дневная EMA и 200-дневная EMA

Мы начнем с двух индикаторов, которые встроены в ту же панель, что и дневные, недельные или внутридневные ценовые бары. Скользящие средние анализируют поведение цены за определенные периоды времени, разделяя итоговую сумму на части для создания скользящего среднего, которое обновляется с каждым новым баром. 50- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) являются более отзывчивыми версиями своих более известных собратьев, простых скользящих средних (SMA). Вкратце, 50-дневная EMA используется для измерения средней промежуточной цены ценной бумаги, а 200-дневная EMA — для измерения средней долгосрочной цены.

50- и 200-дневные EMA Нефтяного фонда США ( инструмент достиг 9-месячного максимума. 50-дневная EMA развернулась ниже в августе, а 200-дневная EMA последовала ее примеру месяц спустя. Краткосрочная средняя затем пересекла более долгосрочную среднюю (обозначена красным кружком), обозначая медвежье изменение тренда, предшествовавшее историческому пробою.

Индикаторы среднего возврата

Полосы Боллинджера

Импульсы покупки и продажи USO простираются до, казалось бы, скрытых уровней, которые заставляют приходить в движение встречные волны или откаты. Полосы Боллинджера (20, 2) пытаются идентифицировать эти поворотные точки, измеряя, как далеко цена может уйти от центральной точки разворота — в данном случае 20-дневной скользящей средней — прежде чем вызвать возвратный импульс обратно к среднему значению.

Полосы также сжимаются и расширяются в ответ на колебания волатильности, показывая наблюдательным трейдерам, когда эта скрытая сила больше не является препятствием для быстрого движения цены.

Индикаторы относительной силы

Стохастик

Движение рынка развивается через циклы покупки и продажи, которые можно определить с помощью стохастика (14,7,3) и других индикаторов относительной силы. Эти циклы часто достигают пика на  уровнях перекупленности или  перепроданности, а затем сдвигаются в противоположном направлении, когда две индикаторные линии пересекаются. Смена цикла не приводит автоматически к более высоким или низким ценам на безопасность, как вы могли ожидать. Скорее бычий или медвежий развороты обозначают периоды, когда покупатели или продавцы контролируют тикерную ленту. Для изменения цен по-прежнему требуются объем, импульс и другие рыночные силы.

SPDR S&P Trust ( SPY ) колеблется через серию циклов покупки и продажи в течение 5-месячного периода. Ищите сигналы, где:

  1. Кроссовер произошло на или вблизи перекупленности или перепроданности уровне
  2. Линии индикатора затем продвигаются к центру панели.

Это двухуровневое подтверждение необходимо, потому что стохастик может колебаться около экстремальных уровней в течение длительных периодов на рынках с сильным трендом. И хотя 14,7,3 — идеальная настройка для начинающих трейдеров, попробуйте поэкспериментировать, чтобы найти настройку, которая лучше всего подходит для анализируемого инструмента. Например, опытные трейдеры переходят на более быстрые входы 5,3,3.

Индикаторы моментума

MACD

Индикатор расхождения сходимости скользящих средних (MACD), установленный на 12, 26, 9, дает начинающим трейдерам мощный инструмент для изучения быстрых изменений цен. Этот классический инструмент импульса измеряет, насколько быстро движется конкретный рынок, и пытается определить естественные точки разворота. Сигналы на покупку или продажу исчезают, когда гистограмма достигает пика и меняет курс, чтобы пробить нулевую линию. Высота или глубина гистограммы, а также скорость изменения взаимодействуют друг с другом, чтобы генерировать различные полезные рыночные данные.

SPY показывает четыре важных сигнала MACD за 5-месячный период. Первый сигнал отмечает убывающую динамику, а второй фиксирует направленную тягу, которая разворачивается сразу после того, как сигнал сработал. Третий сигнал выглядит как ложное значение, но точно предсказывает окончание покупательского импульса в феврале – марте. Четвертый запускает поворотную пилу, которая очевидна, когда гистограмма не может пересечь нулевую линию. 

Индикаторы объема

Балансовый объем (OBV)

Держите гистограммы объемов под ценовыми барами, чтобы исследовать текущие уровни интереса к конкретной ценной бумаге или рынку. Наклон участия с течением времени выявляет новые тенденции, часто до ценовых моделей, полные прорывов или поломок. Вы также можете поместить 50-дневное среднее значение объема по индикатору, чтобы увидеть, как текущий сеанс сравнивается с исторической активностью.

Теперь добавьте балансовый объем (OBV), индикатор накопления-распределения, чтобы завершить моментальный снимок потока транзакций. Индикатор суммирует активность покупок и продаж, определяя, выигрывают ли быки или медведи битву за более высокие или более низкие цены. Вы можете рисовать линии тренда на OBV, а также отслеживать последовательность максимумов и минимумов. Он отлично работает как инструмент схождения-расхождения. Например, в период с января по апрель Bank of America ( BAC ) доказал это, когда цены достигли более высокого максимума, а OBV — более низкого максимума, сигнализируя о медвежьей дивергенции, предшествующей резкому снижению.

Суть

Выбор правильных технических индикаторов является сложной задачей, но с этим можно справиться, если начинающие трейдеры сосредоточат эффекты на пяти категориях исследования рынка: тренд, возврат к среднему, относительная сила, импульс и объем. После того, как они добавили эффективные индикаторы для каждой категории, они могут начать долгий, но удовлетворительный процесс настройки входных данных в соответствии со своим стилем торговли и терпимостью к риску.


Похожие статьи