Стратегии и приложения, лежащие в основе 50-дневной EMA (INTC, AAPL)

50-дневная скользящая средняя отмечает линию на песке для трейдеров, удерживающих позиции через неизбежные  просадки. Стратегия, которую мы применяем, когда цена приближается к этой точке перегиба, часто определяет, уйдем ли мы с хорошо заработанной прибылью или с разочаровывающими потерями. Учитывая последствия, имеет смысл улучшить наше понимание этого уровня цен, а также найти новые способы управления рисками, когда они возникают.

Наиболее распространенная формула берет последние 50 ценовых баров и делит их на общую сумму. Это дает 50-дневную  простую скользящую среднюю (SMA), используемую техническими специалистами в течение многих десятилетий. За прошедшие годы расчет был изменен во многих отношениях, поскольку игроки рынка пытались создать лучшую мышеловку. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) предлагает самый популярный вариант, реагируя на движение цены быстрее, чем ее простодушный кузен. Эта дополнительная скорость генерации сигнала определяет явное преимущество перед более медленной версией, что делает ее лучшим выбором.

50-дневная EMA дает техническим специалистам место на 50-ярдовой линии, идеальное место для наблюдения за всем игровым полем в поисках среднесрочных возможностей и естественных встречных колебаний после активных тенденций, как выше, так и ниже. Это также нейтральная почва, когда ценовое действие часто неверно интерпретируется большинством. И, как показывает наш противоположный рынок снова и снова, наиболее надежные сигналы, как правило, возникают, когда большинство находится на неправильной стороне.

Есть десятки способов использовать 50-дневную EMA в рыночных стратегиях. Это работает как проверка реальности, когда позиция достигает волшебной линии после роста или распродажи. Он имеет одинаковое преимущество на более низких и более высоких таймфреймах, применяя индикатор к внутридневным графикам или отслеживая долгосрочные тренды с помощью 50-недельной или 50-месячной версии. Или поиграйте в пинбол, торгуя колебаниями между 50-дневной EMA и более длинной 200-дневной EMA. Он работает даже в загадочном мире рыночного вуду, где пересечения 50/200 дней сигнализируют о бычьих  золотых крестах  или медвежьих  крестах смерти.

Откаты

50-дневная EMA чаще всего вступает в игру, когда вы попадаете в тренд, который разворачивается против вас в естественном противодействии, или в ответ на импульс, который увлекает за собой тысячи финансовых инструментов. Имеет смысл размещать стоп прямо напротив скользящей средней, потому что он представляет собой промежуточную поддержку (сопротивление при нисходящем тренде), которая должна удерживаться при нормальных условиях ленты. Проблема с этим рассуждением в том, что оно работает не так, как задумано на наших нестабильных современных рынках.

50-дневная и 200-дневная EMA превратились из узких линий в широкие зоны за последние два десятилетия из-за агрессивной охоты за стопами. Вам необходимо подумать, насколько глубоки эти нарушения, прежде чем размещать стоп или рассчитывать время входа на уровне или около скользящей средней. Терпение является ключевым моментом в этих обстоятельствах, потому что тестирование на 50-дневной EMA обычно разрешается в пределах трех-четырех ценовых баров. Хитрость заключается в том, чтобы держаться в стороне до тех пор, пока а) не начнется разворот или б) уровень не сломается, что приведет к толчку цены против вашей позиции.

Риск ошибиться нанесет вред вашему кошельку, так как долго вам следует оставаться, когда цена тестирует 50-дневную EMA? Хотя не существует идеального способа избежать быстрых разворотов, изучение других технических характеристик часто указывает на точное продолжение разворота. Например, Intel ( отката и отскочил обратно к скользящей средней на следующей сессии. Акция восстановила поддержку на третий день и вошла в фазу восстановления, завершив модель прорыва « чашка и ручка».

50-дневные фракталы

Скользящая средняя работает одинаково хорошо как на младших, так и на высоких таймфреймах. В результате дневные трейдеры найдут преимущество в размещении 50-барных EMA на 15- и 60-минутных графиках, поскольку они определяют естественные конечные точки для внутридневных колебаний. Просто имейте в виду, что шум увеличивается с уменьшением таймфрейма, снижая его значение на 5- и 1-минутных графиках. С другой стороны, индикатор показывает отличную надежность на недельных и месячных графиках, часто выявляя точные поворотные точки в коррекциях и долгосрочных тенденциях.

Это имеет смысл, если учесть, что 50-недельная EMA определяет возврат к среднему значению за весь год, в то время как 50-месячная EMA отслеживает более четырех лет рыночной активности, приближаясь к средней продолжительности типичного бизнес-цикла. Рыночные таймеры могут использовать эти долгосрочные скользящие средние для установления прибыльных позиций на месяцы или годы, в то время как нарушения предлагают идеальные уровни для фиксации прибыли и перераспределения капитала в другие долгосрочные инструменты.

Apple ( двойного дна, которое вызвало 100-процентное ралли в 2014 году. Обратите внимание, как минимумы идеально совпали с поддержкой, предлагая невероятно низкий уровень риска для терпеливых участников рынка.

50-200 дней пинбол

Быстрые тренды в обоих направлениях, как правило, увеличивают разделение между 50-дневной и 200-дневной EMA. Как только контртренд нарушает одно из этих средних, он часто переходит в другое среднее, создавая несколько раундов стратегии «пинбол» 50-200. Свинг-трейдеры являются естественными бенефициарами этой двусторонней техники, открывая длинную, а затем короткую позицию, пока одна сторона коробки не уступит место более активному импульсу тренда.

Biogen ( восходящего тренда и вошел в крутой коррекционный период, который несколько дней спустя пробил 50-дневную EMA. Затем ценовое действие вступило в двухмесячную игру в 50-200 пинбол, преодолев более 75 пунктов между новым сопротивлением на 50-дневной EMA и долгосрочной поддержкой на 200-дневной EMA. Разворот свинга происходил близко к целевым значениям, что позволяло легко входить в рынок и устанавливать относительно короткие стопы для трехзначных акций.

Бычьи и медвежьи пересечения

Нисходящее пересечение 50-дневной EMA через 200-дневную EMA сигнализирует о смертельном пересечении, которое, по мнению многих технических специалистов, означает конец восходящего тренда. Предполагается, что восходящий кроссовер или золотой крест обладает подобными магическими свойствами при установлении нового восходящего тренда. На самом деле, в жизненном цикле восходящего или нисходящего тренда может быть множество крестиков, и эти классические сигналы мало надежны.

Другое дело 50-недельная и 200-недельная EMA. SPDR S&P Trust ( ложных сигналов, включая три бычьих рынка и два медвежьих рынка. Если посмотреть на исторические данные Dow Industrial, последний недействительный крест произошел более 30 лет назад, в 1982 году. Это говорит нам о том, что золотой и смертельный кресты заслуживают уважаемого места в анализе рынка.

Суть

50-дневная EMA определяет естественный уровень возврата к среднему для промежуточного периода времени. Он имеет множество приложений для прогнозирования цен, выбора позиции и построения стратегии. Трейдеры, маркетологи и инвесторы — все извлекают выгоду из исследования 50-дневной EMA, что делает его незаменимым ингредиентом в вашем техническом анализе рынка.