Как построить торговый индикатор
Эллиотт и Ганн стали нарицательными в мировом торговом сообществе. Эти пионеры технического анализа разработали некоторые из наиболее широко используемых методов в этой области. Но как Ральф Нельсон Эллиот и У. Д. Ганн придумали эти методы и как они стали настолько успешными? По правде говоря, это не так сложно, как кажется! В этой статье вы узнаете, как создать свой собственный индикатор, который вы можете использовать, чтобы получить преимущество над конкурентами.
Задний план
Напомним, что теория технического анализа гласит, что финансовые графики принимают во внимание все, то есть все фундаментальные факторы и факторы окружающей среды. Теория утверждает, что эти графики отображают элементы психологии, которые можно интерпретировать с помощью технических индикаторов.
Чтобы лучше это понять, давайте рассмотрим пример. Уровни коррекции Фибоначчи выводятся из математической последовательности: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Мы видим, что текущее число — это сумма двух предыдущих чисел. При чем здесь рынки? Что ж, оказывается, что эти уровни восстановления (33%, 50%, 66%) влияют на решения трейдеров до такой степени, что эти уровни стали набором психологических уровней поддержки и сопротивления. Идея состоит в том, что, найдя эти точки на графиках, можно предсказать будущие направления движения цены.
Компоненты индикатора
Все индикаторы созданы, чтобы предсказать, куда движется цена при наличии определенного условия. Трейдеры пытаются предсказать две основные вещи:
- Уровни поддержки и сопротивления: они важны, потому что это области, в которых цена меняет направление.
- Время: это важно, потому что вам нужно уметь предсказать, когда произойдет движение цены.
Иногда индикаторы предсказывают эти два фактора напрямую — как в случае с полосами Боллинджера или волнами Эллиотта — но индикаторы обычно имеют набор правил, установленных для выдачи прогнозов.
Например, при использовании индикатора толчка ширины (который представлен линией, обозначающей уровни импульса ) нам нужно знать, какие уровни релевантны. Сам индикатор представляет собой просто линию. Индикатор широты толчка похож на RSI в том, что он « ограничен диапазоном » и используется для измерения импульса ценовых движений. Когда линия находится в средней зоне, импульс небольшой. Когда он поднимается в верхнюю зону, мы знаем, что импульс увеличивается, и наоборот. Можно попытаться открыть длинную позицию, когда импульс нарастает от низких уровней, и заглянуть в короткую после того, как импульс импульса достигнет пика на высоком уровне. Важно установить правила для интерпретации значения движений индикатора, чтобы сделать их полезными.
Имея это в виду, давайте рассмотрим способы создания прогнозов. Есть два основных типа индикаторов: уникальные индикаторы и гибридные индикаторы. Уникальные индикаторы могут быть разработаны только с использованием основных элементов анализа графиков, в то время как гибридные индикаторы могут использовать комбинацию основных элементов и существующих индикаторов.
Компоненты уникальных индикаторов
Уникальные индикаторы основаны на неотъемлемых аспектах графиков и математических функций. Вот два наиболее распространенных компонента:
1. Выкройки
Паттерны — это просто повторяющиеся ценовые последовательности, наблюдаемые в течение определенного периода времени. Многие индикаторы используют паттерны для представления вероятных будущих ценовых движений. Например, теория волн Эллиотта основана на предположении, что все цены движутся по определенной схеме, что упрощено в следующем примере:
Есть много других простых паттернов, которые трейдеры используют для определения областей движения цены внутри циклов. Некоторые из них включают треугольники, клинья и прямоугольники.
Эти типы паттернов можно идентифицировать на графиках, просто взглянув на них; однако компьютеры предлагают гораздо более быстрый способ выполнить эту задачу. Компьютерные приложения и службы предоставляют возможность автоматически находить такие шаблоны.
2. Математические функции
Математические функции могут варьироваться от усреднения цен до более сложных функций, основанных на объеме и других показателях. Например, полосы Боллинджера — это просто фиксированные процентные значения выше и ниже скользящей средней. Эта математическая функция дает четкий ценовой канал, показывающий уровни поддержки и сопротивления.
Компоненты гибридных индикаторов
Гибридные индикаторы используют комбинацию существующих индикаторов и могут рассматриваться как упрощенные торговые системы. Существует бесчисленное множество способов комбинирования элементов для формирования достоверных индикаторов. Вот пример кроссовера MA:
Этот гибридный индикатор использует несколько различных индикаторов, включая три экземпляра скользящих средних. Сначала необходимо нарисовать трех, семи- и 20-дневные скользящие средние на основе истории цен. Затем правило ищет пересечение, чтобы купить ценную бумагу, или пересечение, чтобы продать. Эта система указывает уровень, на котором можно ожидать движения цены, и предоставляет разумный способ оценить, когда это произойдет (поскольку линии сближаются). Вот как это может выглядеть:
Создание индикатора
Трейдер может создать индикатор, выполнив несколько простых шагов:
- Определите тип индикатора, который вы хотите построить: уникальный или гибридный.
- Определите компоненты, которые будут включены в ваш индикатор.
- Создайте набор правил (при необходимости), определяющих, когда и где следует ожидать движения цен.
- Проверьте свой индикатор на реальном рынке с помощью тестирования на истории или торговли на бумаге.
- Если он дает хорошую отдачу, используйте его.
Пример
Предположим, мы хотим создать индикатор, который измеряет один из самых основных элементов рынка: колебания цен. Цель нашего индикатора — предсказывать будущие движения цены на основе этой модели колебаний.
Шаг 1:
Мы стремимся разработать уникальный индикатор, использующий два основных элемента: шаблон и математические функции.
Шаг 2:
Глядя на недельные графики акций компании XYZ, мы замечаем некоторые базовые колебания между бычьим и медвежьим настроениями, которые длятся около пяти дней. Поскольку наш индикатор предназначен для измерения ценовых колебаний, нас должны интересовать паттерны для определения колебаний и математическая функция, средние цены, чтобы определять масштабы этих колебаний.
Шаг 3:
Теперь нам нужно определить правила, управляющие этими элементами. Эти модели легче всего определить: это просто бычьи и медвежьи модели, которые чередуются каждые пять дней или около того. Чтобы создать среднее значение, мы берем выборку продолжительности восходящих трендов и выборку продолжительности нисходящих трендов. Нашим конечным результатом должен быть ожидаемый период времени, когда эти действия произойдут. Чтобы определить масштабы колебаний, мы используем относительно высокий и относительный минимум и устанавливаем их на максимуме и минимуме недельного графика. Затем, чтобы создать проекцию текущего наклона / снижения на основе прошлых наклонов / спусков, мы просто усредняем общее количество наклонов / спусков и прогнозируем, что такие же измеренные движения (+/-) произойдут в будущем. Направление и продолжительность движения, опять же, определяется паттерном.
Шаг 4:
Мы берем эту стратегию и тестируем ее вручную или используем программное обеспечение для ее построения и создания сигналов. Мы обнаружили, что он может успешно возвращать 5% за каждое колебание (каждые пять дней).
Шаг 5:
Наконец, мы живем с этой концепцией и торгуем реальными деньгами.
Нижняя граница
Создание собственного индикатора требует более глубокого изучения технического анализа и последующего преобразования этих базовых компонентов в нечто уникальное. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы получить преимущество над другими трейдерами. Достаточно взглянуть на Ральфа Нельсона Эллиотта или У. Д. Ганна. Их успешные индикаторы дали им не только торговое преимущество, но также популярность и известность в финансовых кругах по всему миру.