ЕЦБ предписывает банкам вносить климатические риски в торговые и кредитные книги

(Блумберг) —

Самое читаемое от Bloomberg

Крупнейший проект Google — поиск безуглеродного будущего

Самое большое общественное кладбище в США превращается в парк

Почему покупка второго или даже третьего дома становится популярнее, чем когда-либо

Генеральный директор Google: «Мы теряем время» в борьбе за климат

Пилоты авиакомпаний, не прошедшие практику, снова совершают ошибки в воздухе

Европейский центральный банк заявил, что кредиторы в регионе должны будут оценить риск, с которым они могут столкнуться в связи с изменением климата как в кредитных, так и в торговых операциях, когда они будут проходить стресс-тест в следующем году.

Банки должны будут прогнозировать, как будут меняться их балансы в течение 30 лет, а также любые связанные с этим потери, с которыми они могут столкнуться при переходе к более устойчивой экономике, согласно методике, опубликованной центральным банком в понедельник.

ЕЦБ также призывает кредиторов оценить последствия теоретического «резкого повышения» цен на выбросы углекислого газа в течение трехлетнего периода. Агентство Bloomberg сообщило о включении торговых рисков в сентябре.

В ходе стресс-теста, который будет проводиться с марта по июль 2022 года, ЕЦБ самым подробным образом рассмотрит возможный удар по банкам от политики смягчения климата, которая может вывести из бизнеса компании, загрязняющие окружающую среду, а также от экстремальных погодных условий. В начале этого года надзорный орган упрекнул отрасль в том, что она слишком медленно осваивает риски, связанные с изменением климата, ссылаясь на неполноту данных и недостаток внимания со стороны руководителей.

В краткосрочной части теста предполагается, что цены на углерод вырастут на 100 долларов за тонну в период до 2024 года, что на несколько лет раньше, чем в сценариях, разработанных международными центральными банками и регулирующими органами. Хотя это «хвостовой риск», его преимущество заключается в проверке уязвимости текущих рисков банков к «беспорядочному переходу», сказал ЕЦБ.

Такое «резкое и неожиданное повышение цен на выбросы углерода или другие неценовые меры по ограничению выбросов» ударит по углеродоемким отраслям, в то время как другие части экономики также будут испытывать косвенное воздействие через производственные цепочки и другие эффекты второго круга, сказал ЕЦБ.

Влияние на капитал

Сценарий, который является частью более широкого обзора того, как банки справляются с климатическими рисками, также включает вопросы о том, сколько доходов кредиторы получают от углеродоемких отраслей, а также об объеме выбросов, которые они финансируют. В дополнение к сценариям по рискам переходного периода, банкам будет предложено смоделировать влияние физических рисков, таких как наводнение, в горизонте одного года.

В то время как европейские политики призывают банки отвести финансирование от загрязняющих отраслей, ЕЦБ сосредоточился на обеспечении готовности банков к рискам в более жарком мире. В понедельник ЕЦБ повторил, что прямого повышения требований к банковскому капиталу в результате теста не произойдет, но кредиторы, которые не в состоянии оценить свои риски, могут столкнуться с более высокими требованиями.

(Обновления с учетом повышения цен на углерод в шестом абзаце)

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Как Дональд Трамп, Элон Маск и Гвинет Пэлтроу отключают способность мыслить рационально

Эти неработающие американцы говорят нам, что потрясения на рынке труда не преходящи

Что показало сканирование моего мозга о науке убеждения

Джейн Фрейзер планирует переделать Citigroup, издеваясь над конкурентами

MLB тестирует способы решения проблемы скуки в бейсболе