Как усовершенствовать стратегию пересечения скользящих средних
Пересечение скользящей средней
Стратегия пересечения скользящих средних направлена на поиск середины тренда. Тренд определяет ценовое действие, при котором цены движутся в определенном направлении в течение определенного периода времени. Как правило, тренды бывают либо восходящими, либо нисходящими, так как боковые движения считаются консолидацией, а не трендом. Большую часть времени, примерно 70%, рынки капитала торгуют в жестких консолидированных моделях и только 30% времени имеют тренд. Учитывая это, важно уметь определять тренд и вступать в него, как только он становится заметным.
Как уловить тренд
Краткосрочные тренды можно уловить с помощью краткосрочных скользящих средних. Скользящая средняя — это средняя за определенный период, и когда добавляется новая точка данных, первый период средней отбрасывается. Стратегия пересечения скользящих средних ищет периоды, когда краткосрочная скользящая средняя пересекается либо выше, либо ниже более долгосрочной скользящей средней для определения краткосрочного тренда.
Например, когда краткосрочная скользящая средняя пересекается с более долгосрочной скользящей средней.
Например, когда 5-дневная скользящая средняя цены USD/JPY пересекается выше 20-дневной скользящей средней цены USD/JPY, можно говорить о наличии краткосрочного тренда. Одна из торговых техник может заключаться в покупке цены USD/JPY, когда скользящие средние пересекаются, в поисках восходящего тренда в валютной паре. Комбинируя краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные скользящие средние, инвестор может попытаться поймать восходящие, нисходящие и боковые движения.
Более длинные скользящие средние могут быть использованы в торговле
Длинные скользящие средние измеряются для того, чтобы уловить более долгосрочные тенденции на финансовом рынке. Когда 20-дневная скользящая средняя цен на золото пересекается ниже 50-дневной скользящей средней, как показано на графике золота, считается, что на рынке сформировался среднесрочный тренд.
Проблемы со стандартным пересечением скользящей средней
Концепция пересечения скользящей средней кажется отличной, но фундаментальная проблема заключается в том, что когда рынок консолидируется, пересечение скользящей средней дает ряд ложных сигналов. В период с апреля 2014 года по апрель 2015 года пересечение скользящей средней 5 / 20 дало 5 сигналов, которые не предвещали тренда. Это не означает, что вы не заработали бы деньги, торгуя по этой стратегии, но вы бы не ощутили восходящего (или нисходящего) смещения валютной пары, которое можно было бы считать значительным.
Один из способов улучшить стратегию пересечения скользящих средних — добавить дополнительное исследование, которое отсеет некоторые ложные сигналы. Например, добавив полосу Боллинджера (созданную Джоном Боллинджером — это исследование помогает определить гистограмму цен выше и ниже среднего уровня) к стратегии пересечения 5 /20, вы также можете помочь определить диапазон.
В случае со скользящей средней вы можете определить диапазон
В случае с USD/JPY вы могли бы покупать валютную пару USD/JPY только тогда, когда 5-дневная скользящая средняя пересекает 20-дневную скользящую среднюю и курс валюты пересекается выше максимума полосы Боллинджера (на 2 стандартных отклонения выше 20-дневной скользящей средней) с периодом x дней. Количество дней (x) субъективно, но использование периода менее 3 дней предпочтительнее. Добавляя дополнительный слой, стратегия становится более надежной, но и менее частой.