Как создаются торговые алгоритмы
Количественная торговля доступна не только институциональным трейдерам; В дело вовлекаются и розничные торговцы. Хотя навыки программирования рекомендуются, если вы хотите создавать алгоритмы, даже они не всегда требуются. Доступны программы и службы, которые пишут программный код для стратегии на основе предоставленных вами входных данных. Код, созданный программой / сервисом, затем вставляется в торговую платформу, и торговля начинается. Но прежде чем что-либо из этого может произойти, трейдеры, желающие стать алгоритмическими трейдерами, проходят несколько этапов, решая, что именно они хотят достичь с помощью алгоритма и как.
Временные рамки и ограничения
Хотя хорошо запрограммированный алгоритм может работать сам по себе, рекомендуется некоторый надзор со стороны человека. Поэтому выберите временные рамки и частоту сделок, которые вы можете отслеживать. Если у вас есть постоянная работа, и ваш алгоритм запрограммирован на совершение сотен сделок в день на одноминутном графике, пока вы на работе, это может быть не идеально. Возможно, вы захотите выбрать для своих сделок немного более долгосрочные временные рамки и меньшую частоту сделок, чтобы вы могли следить за ними.
Прибыльность на этапе тестирования алгоритма не означает, что он будет продолжать приносить такую прибыль вечно. Иногда вам нужно будет вмешаться и изменить торговый алгоритм, если результаты покажут, что он больше не работает. Это также временное обязательство, которое должен принять каждый, кто занимается алгоритмической торговлей.
Финансовые ограничения также являются проблемой. Комиссионные очень быстро растут при использовании стратегии высокочастотной торговли, поэтому убедитесь, что вы работаете с самым дешевым брокером и что потенциальная прибыль от каждой сделки гарантирует, что эти комиссии будут выплачиваться, возможно, много раз в день. Стартовый капитал также следует учитывать. Разные рынки и финансовые продукты требуют разного количества капитала. При форексе или фьючерсах вы потенциально можете начать с меньшего количества.
Другая проблема — рыночные ограничения. Не каждый рынок подходит для алгоритмической торговли. Выберите акции, ETF, валютные пары или фьючерсы с достаточной ликвидностью, чтобы обрабатывать заказы, которые будет выдавать алгоритм.
Разработайте или доработайте стратегию
Как только финансовые и временные ограничения будут понятны, разработайте или настройте стратегию, которую можно запрограммировать. У вас может быть стратегия, по которой вы торгуете вручную, но легко ли ее закодировать? Если ваша стратегия очень субъективна и не основана на правилах, программирование стратегии может оказаться невозможным. Стратегии, основанные на правилах, проще всего кодировать — стратегии с входами, стоп-лоссами и ценовыми целями, основанными на количественных данных или движениях цен.
Поскольку стратегии, основанные на правилах, легко копировать и тестировать, их много свободно, если у вас нет собственных идей. Quantpedia — один из таких ресурсов, предоставляющий научные статьи и результаты торговли для различных количественных методов торговли. Изложенные правила можно закодировать, а затем протестировать на прибыльность на прошлых и текущих данных. Для кодирования алгоритма требуются навыки программирования или доступ к программному обеспечению или кто-то, кто может программировать за вас.
Тестирование торгового алгоритма
Самый важный шаг — это тестирование. После того, как торговая стратегия была закодирована, не торгуйте с ней реальным капиталом, пока она не будет протестирована. Тестирование включает запуск алгоритма на исторических данных о ценах, показывающих, как алгоритм работал в тысячах сделок. Если фаза исторического тестирования прибыльна, а полученные статистические данные приемлемы для вашей устойчивости к риску — например, максимальная просадка, коэффициент выигрыша, риск разорения — тогда приступайте к тестированию алгоритма в реальных условиях на демо-счете. Опять же, на этом этапе должны быть совершены сотни сделок, чтобы вы могли получить доступ к производительности.
Если алгоритм является прибыльным на исторических данных о ценах и торговле на реальном демо-счете, используйте его для торговли реальным капиталом, но внимательно. Условия в реальном времени отличаются от исторических или демонстрационных тестов, потому что приказы алгоритма фактически влияют на рынок и могут вызвать проскальзывание. Пока он не будет проверен, алгоритм работает на реальном рынке, как и при тестировании, следите за ним.
Постоянное обслуживание
Пока алгоритм работает в пределах статистических параметров, установленных во время тестирования, оставьте алгоритм в покое. Преимущество алгоритмов заключается в торговле без эмоций, но трейдер, который постоянно возится с алгоритмом, сводит на нет это преимущество. Однако алгоритм требует внимания. Следите за производительностью, и если рыночные условия меняются настолько сильно, что алгоритм больше не работает должным образом, могут потребоваться корректировки.
Суть
Алгоритмическая торговля — это не занятие по принципу «установил и забыл», которое сделает вас богатым в одночасье. Фактически, количественная торговля может быть такой же сложной, как и торговля вручную. Если вы решите создать алгоритм, имейте в виду, как временные, финансовые и рыночные ограничения могут повлиять на вашу стратегию, и планируйте соответственно. Превратите текущую стратегию в стратегию, основанную на правилах, которую будет проще программировать, или выберите количественный метод, который уже был протестирован и исследован. Затем запустите собственный этап тестирования, используя исторические и текущие данные. Если это подтвердится, запустите алгоритм с реальными деньгами под бдительным присмотром. При необходимости отрегулируйте, но в остальном позвольте ему делать свою работу.