Выберите подходящее программное обеспечение для алгоритмической торговли
Используя алгоритмическую торговлю, трейдеры доверяют свои с трудом заработанные деньги своему торговому программному обеспечению. По этой причине правильное компьютерное программное обеспечение необходимо для обеспечения эффективного и точного исполнения торговых приказов. С другой стороны, неисправное программное обеспечение или программное обеспечение без необходимых функций может привести к огромным потерям, особенно в молниеносном мире алгоритмической торговли.
Краткое руководство по алгоритмической торговле
Алгоритм определяется как определенный набор шаг за шагом инструкции для завершения конкретной задачи. Будь то простая, но захватывающая компьютерная игра, такая как Pac-Man, или электронная таблица, предлагающая огромное количество функций, каждая программа следует определенному набору инструкций, основанных на базовом алгоритме.
Ключевые выводы
- Выбор правильного программного обеспечения имеет важное значение при разработке системы алгоритмической торговли.
- Торговый алгоритм — это пошаговый набор инструкций, которые будут направлять заявки на покупку и продажу.
- Неисправное программное обеспечение может привести к огромным потерям при торговле на финансовых рынках.
- Есть два способа получить доступ к программному обеспечению для алгоритмической торговли: купить или создать.
- Готовое программное обеспечение для алгоритмической торговли обычно предлагает бесплатные пробные версии с ограниченной функциональностью.
Алгоритмическая торговля — это процесс использования компьютерной программы, которая следует определенному набору инструкций для размещения торгового приказа. Целью программы алгоритмической торговли является динамическое определение прибыльных возможностей и размещение сделок для получения прибыли с такой скоростью и частотой, которые невозможно сопоставить с трейдером человеком. Благодаря преимуществам более высокой точности и молниеносной скорости исполнения торговые операции, основанные на компьютерных алгоритмах, приобрели огромную популярность.
Кто использует программное обеспечение для алгоритмической торговли?
В алгоритмической торговле преобладают крупные торговые фирмы, такие как хедж-фонды, инвестиционные банки и собственные торговые фирмы. Учитывая наличие обильных ресурсов из-за их большого размера, такие фирмы обычно создают собственное запатентованное программное обеспечение для торговли, включая большие торговые системы с выделенными центрами обработки данных и вспомогательным персоналом.
На индивидуальном уровне опытные частные трейдеры и кванты используют алгоритмическую торговлю. Проприетарные трейдеры, которые менее технически подкованы, могут покупать готовое программное обеспечение для торговли для своих нужд алгоритмической торговли. Программное обеспечение предлагается либо их брокерами, либо приобретается у сторонних поставщиков. Кванты обычно хорошо разбираются в торговле и компьютерном программировании и самостоятельно разрабатывают программное обеспечение для торговли.
Программное обеспечение для алгоритмической торговли: построить или купить?
Есть два способа получить доступ к программному обеспечению для алгоритмической торговли: построить или купить.
Покупка готового программного обеспечения обеспечивает быстрый и своевременный доступ, в то время как создание собственного программного обеспечения дает полную гибкость для настройки его в соответствии с вашими потребностями. Программное обеспечение для автоматической торговли часто является дорогостоящим и может содержать лазейки, игнорирование которых может привести к убыткам. Высокая стоимость программного обеспечения также может подорвать реальный потенциал прибыли от вашего предприятия по алгоритмической торговле. С другой стороны, создание программного обеспечения для алгоритмической торговли по своему усмотрению требует времени, усилий, глубоких знаний и все же может быть небезопасным.
Ключевые особенности программного обеспечения для алгоритмической торговли
Риск, связанный с автоматической торговлей, высок, что может привести к большим убыткам. Независимо от того, решите ли вы купить или построить, важно знать основные необходимые функции.
Доступность данных о рынке и компании
Все торговые алгоритмы предназначены для работы с рыночными данными и котировками цен в режиме реального времени. Некоторые программы также настроены для учета FUNDAMENTALS данные компаний, как прибыли и коэффициенты P / E. Любое программное обеспечение для алгоритмической торговли должно иметь поток рыночных данных в реальном времени, а также поток данных компании. Он должен быть доступен в качестве встроенного в систему или должен иметь возможность легкой интеграции из альтернативных источников.
Возможность подключения к различным рынкам
Трейдеры, желающие работать на нескольких рынках, должны учитывать, что каждая биржа может предоставлять свой поток данных в другом формате, например TCP / IP, Multicast или FIX. Ваше программное обеспечение должно поддерживать каналы разных форматов. Другой вариант — обратиться к сторонним поставщикам данных, таким как Bloomberg и Reuters, которые собирают рыночные данные с разных бирж и предоставляют их конечным клиентам в едином формате. Программное обеспечение для алгоритмической торговли должно иметь возможность обрабатывать эти агрегированные потоки по мере необходимости.
Задержка
Это наиболее важный фактор для алгоритмической торговли. Задержка — это временная задержка, вносимая при перемещении точек данных от одного приложения к другому. Рассмотрим следующую последовательность событий. Ценовая котировка поступит с биржи в центр обработки данных (ЦОД) вашего поставщика программного обеспечения за 0,2 секунды, из центра обработки данных — за 0,3 секунды, чтобы перейти на ваш торговый экран, 0,1 секунды для вашего торгового программного обеспечения, чтобы обработать эту полученную котировку, 0,3 секунды для это для анализа и размещения сделки, 0,2 секунды для вашего торгового приказа, чтобы достичь вашего брокера, 0,3 секунды для вашего брокера, чтобы направить ваш ордер на биржу.
Общее затраченное время = 0,2 + 0,3 + 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,3 = Всего 1,4 секунды.
В сегодняшнем динамичном мире торговли исходная котировка изменилась бы несколько раз за этот 1,4-секундный период. Любая задержка может сделать или сломать ваше предприятие по алгоритмической торговле. Эту задержку необходимо поддерживать на минимально возможном уровне, чтобы гарантировать получение самой актуальной и точной информации без временного промежутка.
Задержка уменьшена до микросекунд, и нужно делать все возможное, чтобы удерживать ее как можно ниже в торговой системе. Несколько мер по уменьшению задержки включают прямое подключение к обмену для более быстрого получения данных за счет устранения промежуточного поставщика; улучшение торгового алгоритма таким образом, чтобы на анализ и принятие решений уходило менее 0,1 + 0,3 = 0,4 секунды; или исключив брокера и напрямую отправив сделки на биржу, чтобы сэкономить 0,2 секунды.
Конфигурируемость и индивидуальная настройка
Большинство программного обеспечения для алгоритмической торговли предлагает стандартные встроенные торговые алгоритмы, например, основанные на пересечении 50-дневной скользящей средней (MA) с 200-дневной MA. Трейдер может захотеть поэкспериментировать, переключившись на 20-дневную скользящую среднюю со 100-дневной скользящей средней. Если программное обеспечение не предлагает такую настройку параметров, трейдер может быть ограничен встроенными фиксированными функциями. Независимо от того, покупаете ли вы или строите, программное обеспечение для торговли должно иметь высокую степень настройки и настройки.
Функциональность для написания собственных программ
Matlab, Python, C ++, JAVA и Perl — распространенные языки программирования, используемые для написания программного обеспечения для торговли. Большинство программного обеспечения для торговли, продаваемого сторонними поставщиками, предлагают возможность писать в нем свои собственные программы. Это позволяет трейдеру экспериментировать и пробовать любую торговую концепцию. Очевидно, что предпочтение отдается программам, которые предлагают кодирование на выбранном вами языке программирования.
Функция тестирования на исторических данных
Моделирование бэктестинга включает в себя тестирование торговой стратегии на исторических данных. Он оценивает практичность и прибыльность стратегии на основе прошлых данных, подтверждая ее успех (или неудачу, или любые необходимые изменения). Эта обязательная функция также должна сопровождаться доступностью исторических данных, на которых может быть выполнено бэктестирование.
Интеграция с торговым интерфейсом
Программное обеспечение для алгоритмической торговли автоматически размещает сделки в зависимости от наличия желаемых критериев. Программное обеспечение должно иметь необходимое подключение к сети брокера (-ов) для размещения сделки или прямое подключение к бирже для отправки торговых приказов.
Краткий обзор
Понимание комиссий и транзакционных издержек с различными брокерами важно в процессе планирования, особенно если торговый подход использует частые сделки для достижения прибыльности.
Интеграция Plug-n-Play
Трейдер может одновременно использовать терминал Bloomberg для анализа цен, терминал брокера для размещения сделок и программу Matlab для анализа тенденций. В зависимости от индивидуальных потребностей программное обеспечение для алгоритмической торговли должно иметь простую интеграцию plug-and-play и доступные API для таких часто используемых торговых инструментов. Это обеспечивает масштабируемость, а также интеграцию.
Независимое от платформы программирование
Некоторым языкам программирования требуются специальные платформы. Например, определенные версии C ++ могут работать только в некоторых операционных системах, в то время как Perl может работать во всех операционных системах. При создании или покупке торгового программного обеспечения следует отдавать предпочтение торговому программному обеспечению, которое не зависит от платформы и поддерживает независимые от платформы языки. Вы никогда не знаете, как будет развиваться ваша торговля через несколько месяцев.
Материал под капотом
Распространенная поговорка гласит: «Даже обезьяна может нажать кнопку, чтобы совершить сделку». Зависимость от компьютеров не должна быть слепой. Именно трейдер должен понимать, что происходит под капотом. При покупке программного обеспечения для торговли следует запросить (и потратить время на изучение) подробную документацию, которая показывает основную логику конкретного программного обеспечения для алгоритмической торговли. Избегайте любого торгового программного обеспечения, которое представляет собой полный черный ящик и претендует на роль секретной машины для зарабатывания денег.
Создавая программное обеспечение, реалистично оценивайте то, что вы реализуете, и четко представляйте сценарии, в которых это может привести к сбою. Прежде чем использовать реальные деньги, тщательно протестируйте подход на исторических данных.
С чего начать?
Готовое программное обеспечение для алгоритмической торговли обычно предлагает бесплатные пробные версии с ограниченной функциональностью или ограниченные пробные периоды с полной функциональностью. Прежде чем что-либо покупать, изучите их полностью во время этих испытаний. Не забудьте подробно ознакомиться с имеющейся документацией.
Если вы планируете создать свою собственную систему, хорошим бесплатным источником для изучения алгоритмической торговли является Quantopian, которая предлагает онлайн-платформу для тестирования и разработки алгоритмической торговли.1 Пользователи могут попробовать настроить любой существующий алгоритм или написать совершенно новый. Платформа также предлагает встроенное программное обеспечение для алгоритмической торговли, которое можно протестировать на основе рыночных данных.
Суть
Программное обеспечение для алгоритмической торговли стоит дорого, и его сложно построить самостоятельно. Покупка готового программного обеспечения обеспечивает быстрый и своевременный доступ, а создание собственного программного обеспечения дает полную гибкость для настройки его в соответствии с вашими потребностями. Однако, прежде чем заниматься алгоритмической торговлей с реальными деньгами, вы должны полностью понять основные функции торгового программного обеспечения. Невыполнение этого требования может привести к большим убыткам.