Выбор подходящего программного обеспечения для дневной торговли

Компьютерные приложения упростили автоматизацию торговли, особенно для краткосрочных интенсивных программного обеспечения для торговли очень популярным. Споры по поводу потенциальной прибыли, которая может быть реально получена от дневной торговли с использованием онлайн- торговых платформ, продолжаются, поскольку брокерские сборы и комиссии, как говорят, отбирают большую часть доступного потенциала прибыли. Таким образом, становится очень важным выбрать правильное программное обеспечение для внутридневной торговли с анализом затрат и выгод, оценкой его применимости к индивидуальным потребностям и стратегиям торговли, а также с необходимыми функциями и функциями.

использованием кредитного плеча.

Что такое ПО для дневной торговли?

Программное обеспечение для дневной торговли представляет собой компьютерную программу, обычно предоставляемую брокерскими фирмами, чтобы помочь клиентам эффективно и своевременно выполнять свою дневную торговую деятельность. Они часто автоматизируют анализ и самостоятельно открывают сделки, что позволяет трейдерам получать прибыль, которую было бы трудно получить простым смертным. Например, дневной трейдер может счесть невозможным вручную отслеживать два технических индикатора (например, 50- и 200-дневные скользящие средние ) на трех разных акциях по своему выбору, но программное обеспечение для автоматической дневной торговли может легко сделать это и разместить торгует при соблюдении установленных критериев.

Доступные функции и возможности могут отличаться от одного программного пакета к другому и могут иметь разные версии. Помимо брокеров, независимые поставщики также предоставляют программное обеспечение для дневной торговли, которое, как правило, имеет более продвинутые функции.

Как работает программное обеспечение для дневной торговли?

Три основных функции любого программного обеспечения для дневной торговли включают в себя:

• Функциональность, позволяющая настроить торговую стратегию (на основе технических индикаторов, новостей, торговых сигналов или распознавания образов) в торговой системе
• Функция автоматического размещения заказов (обычно с прямым доступом к рынку ) после выполнения критериев
• Аналитические инструменты для продолжения оценки существующих холдингов (если таковые имеются), рыночных тенденций и функций для принятия соответствующих мер

Любое программное обеспечение для дневной торговли потребует одноразовой настройки торговой стратегии вместе с установкой торговых лимитов, включением системы в оперативные данные и предоставлением ей возможности выполнять сделки.

Простой пример: предположим, что акции ABC имеют двойной листинг как на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), так и на  Nasdaq. Вы ищете возможности арбитража, и для этого доступно программное обеспечение для дневной торговли. Вы настраиваете следующее:

• Выберите акцию ABC для арбитража и выберите два рынка (NYSE и Nasdaq) для торговли.
• Предположим, что обе стороны внутридневной торговли обходятся вам в 0,10 доллара за акцию за брокерские услуги и комиссионные; вы стремитесь найти разницу в ценах между двумя рынками, превышающую эту сумму. Таким образом, вы устанавливаете (скажем, 0,20 доллара США или выше) в качестве разницы цен, т. Е. Программное обеспечение должно выполнять одновременный ордер на покупку и продажу только в том случае, если цены спроса и предложения на двух рынках отличаются на 0,20 доллара (или более).
• Установите количество акций, которые нужно купить и продать в одном заказе (скажем, 10 000 акций).
• Пусть эта установка будет запущена.

Скажем, программа определяет, что ABC имеет котировки 62,10 доллара на NYSE и 62,35 доллара на Nasdaq (разница в 0,25 доллара) для ордеров, превышающих установленный лимит в 10 000 акций. Программное обеспечение для дневной торговли будет инициировать торговлю, если она соответствует определенным критериям, и будет отправлять заказы на две биржи (покупать по более низкой цене и продавать по более высокой цене). Если все пойдет хорошо, это программное обеспечение для дневной торговли мгновенно принесет трейдеру ((62,35 — 62,10) — 0,10 = 0,15) * (10 000) = 1500 долларов чистой прибыли.

Дальнейшие улучшения в вышеупомянутом программном обеспечении могут включать функции стоп-лосса — скажем, если выполняется только ваша сделка на покупку, но не на продажу. Как программное обеспечение для внутридневной торговли должно работать с длинной позицией? Несколько опций могут быть включены в качестве расширенных функций в программное обеспечение:

• Продолжайте искать возможности продажи по установленным ценам в течение определенного времени. Если в указанное время не было выявлено ни одной возможности, компенсируйте убыточную позицию.
• Установите пределы стоп-лосса и откорректируйте ордер на покупку, если лимит достигнут
• Переключитесь на метод усреднения — покупайте больше акций по более низким ценам, чтобы снизить общую цену.

Особенности и функциональность

Вышеупомянутый пример арбитража, когда торговые возможности недолговечны. Многие из этих типов дневной торговли могут быть настроены с помощью программного обеспечения для дневной торговли, и поэтому становится чрезвычайно важным выбрать правильный вариант, соответствующий вашим потребностям. Некоторые характеристики хорошего программного обеспечения для внутридневной торговли:

• Независимость от платформы:  если трейдер не использует очень сложные алгоритмы для дневной торговли, требующие высокопроизводительных специализированных компьютеров, рекомендуется использовать программное обеспечение на базе Интернета. Преимущества включают возможность подключения из любого места, отсутствие ручной установки обновлений и отсутствие затрат на обслуживание. Однако, если вы используете очень сложные алгоритмы, требующие продвинутых вычислений, то лучше рассмотреть возможность установки специального программного обеспечения, устанавливаемого на компьютере, хотя это будет дорого.
• Ваши конкретные потребности в дневной торговле:  вы следуете простой стратегии дневной торговли с отслеживанием скользящей средней по акциям или хотите реализовать сложную дельта-нейтральную торговую стратегию, включая опционы и акции? Вам нужен форекс или вы торгуете определенными продуктами, такими как бинарные опционы? Недостаточно доверять утверждениям о содержании веб-сайта биржевых маклеров, чтобы понять предложение. Попросите пробную версию и тщательно оцените ее на начальном этапе. В качестве альтернативы, посмотрите пошаговое руководство (если доступно) от биржевого маклера или продавца, чтобы четко понять, что лучше всего подходит для вашей дневной торговли.
• Дополнительные возможности:  дневная торговля пытается извлечь выгоду из краткосрочных ценовых движений в течение дня. Такие краткосрочные колебания цен, в свою очередь, вызваны в первую очередь новостями, спросом и предложением (среди других факторов). Требуются ли для вашей стратегии дневной торговли новости, графики, данные уровня 2, эксклюзивное подключение к определенным рынкам (например, внебиржевым ), определенные потоки данных и т. Д.? Если да, включены ли они в программное обеспечение или трейдеру придется подписываться на них отдельно от других источников, что приведет к увеличению стоимости?
• Аналитические функции: обратите внимание на набор аналитических функций, которые он предлагает. Вот несколько из них:

1. Технические индикаторы / распознавание паттернов : для трейдеров, которые пытаются извлечь выгоду из предсказания будущего уровня и направления цен, доступно множество технических индикаторов. После того, как трейдер завершит работу над техническими индикаторами, он должен убедиться, что программное обеспечение для дневной торговли поддерживает необходимую автоматизацию для эффективной обработки сделок на основе желаемого технического индикатора.
2. Признание возможностей арбитража : чтобы извлечь выгоду из небольшой разницы в цене акций с двойным листингом на нескольких рынках, одновременная покупка (по низкой цене обмена) и продажа (по высокой цене на рынке) открывает возможности для получения прибыли и является одной из часто используемых стратегий. с помощью программного обеспечения для дневной торговли. Для этого требуется связь с обоими рынками, способность проверять разницу в ценах по мере их возникновения и своевременно выполнять сделки.
3. Математические стратегии на основе модели:  Немногие автоматизированные торговые стратегии, основанные на математических моделях существуют, как дельта-нейтральная торговая стратегия, которые позволяют торговать на комбинации опций и его базовой ценной бумаге, где торги помещенные, чтобы компенсировать положительные и отрицательные дельты, так что портфель дельта поддерживается равной нулю. Программное обеспечение для дневной торговли должно иметь встроенный интеллект для оценки текущих активов, проверки доступных рыночных цен и выполнения сделок как для акций, так и для опционов по мере необходимости.
4. Стратегии следования за трендом : еще один большой набор стратегий, обычно реализуемых с помощью программного обеспечения для дневной торговли.

Стоимость и другие соображения

Как видно из приведенного выше списка, компьютерному программированию и автоматизированным программным системам нет предела. Все и вся можно автоматизировать с множеством настроек. Помимо выбора правильного программного обеспечения, очень важно протестировать выявленные стратегии на исторических данных (без учета брокерских расходов), оценить реалистичный потенциал прибыли и влияние затрат на программное обеспечение для дневной торговли и только после этого оформить подписку. Это еще одна область для оценки, поскольку многие брокеры предлагают функции тестирования на истории на своих программных платформах.

• Стоимость программного обеспечения: доступно ли программное обеспечение как часть стандартного брокерского счета или за него взимается дополнительная плата? В зависимости от вашей индивидуальной торговой деятельности следует проводить анализ затрат и выгод. Следует внимательно изучить доступные версии и их функции. Большая часть торгового программного обеспечения по умолчанию поставляется бесплатно со стандартным брокерским счетом, но не обязательно имеет все необходимые функции, отвечающие вашим торговым потребностям. Обязательно проверьте стоимость более высоких версий, которая может быть значительно выше стандартной. Эти затраты следует не учитывать при оценке прибыли от торговли и решений, принимаемых только на основе реальной прибыли.
• Точность цены:  поддерживает ли брокер и программное обеспечение дневной торговли NBBO (национальная лучшая ставка и предложение)? Брокеры, являющиеся участниками NBBO, обязаны выполнять сделки клиентов по наилучшей доступной цене спроса и предложения, обеспечивая ценовую конкурентоспособность. В зависимости от правил, действующих в конкретной стране, брокеры могут (или не могут) быть уполномочены предоставлять лучшие цены покупки и продажи. Трейдерам, торгующим международными ценными бумагами с международными брокерами и программным обеспечением, следует подумать о подтверждении этого для конкретного рынка.
• Защитные функции: приятно, когда программное обеспечение приносит вам прибыль, но защита имеет первостепенное значение. С развитием технологий также существуют «алгоритмы и программное обеспечение для отслеживания», которые пытаются идентифицировать ордера другой стороны на рынке. Они предназначены для того, чтобы их владельцы могли извлекать из этого выгоду, «ощущая» заказы на другой стороне. Стоит задуматься о том, уязвимо ли ваше программное обеспечение для дневной торговли для такого сниффинга или у него есть превентивные функции, позволяющие скрыть доступ к другим участникам рынка.

Суть

Есть бесконечные горизонты для изучения торговли с использованием компьютерных программ и автоматизированных программных систем. Зарабатывать деньги одним нажатием кнопки может быть чрезвычайно увлекательно, но нужно полностью осознавать, что происходит за кулисами: поступает ли автоматический заказ по правильной цене на правильном рынке, следует ли он правильной стратегии и так далее. Автоматическим торговым системам приписывают множество торговых аномалий. Тщательная оценка программного обеспечения для дневной торговли с четким пониманием желаемой торговой стратегии может позволить отдельным трейдерам воспользоваться преимуществами автоматической дневной торговли.