Какие технические инструменты я могу использовать для измерения импульса?
Одна из основных целей каждого трейдера, использующего технический анализ, — измерить силу импульса актива и вероятность его продолжения. Импульс измеряет скорость, с которой движется цена ценной бумаги, и есть множество индикаторов, на которые можно смотреть, чтобы измерить это.
Большинство индикаторов, используемых для измерения импульса, интерпретируются с использованием определенных значений, которые предполагают, что актив может быть перекуплен или перепродан, что является ослаблением импульса и сигнализирует о развороте тренда.
Индикаторы моментума ограничены двумя крайними уровнями. Это важно, потому что пересечение центральной линии индикатора интерпретируется как означающее, что импульс либо увеличивается, либо уменьшается, и это действует как индикатор для покупки или продажи.
Некоторые из основных инструментов для измерения импульса — это дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD), стохастический осциллятор, скорость изменения цены (ROC) и индекс относительной силы (RSI).
Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)
MACD показывает соотношение между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. Он рассчитывается путем вычитания 26-месячной экспоненциальной скользящей средней из 12-месячной экспоненциальной скользящей средней. Когда это вычисляется, создается линия MACD, и девятидневная линия MACD, известная как «сигнальная линия», переносится на линию MACD. Затем это действует как триггер для покупки или продажи в зависимости от того, где MACD пересекает сигнальную линию.
Скорость изменения
Скорость изменения является скорость, при которой переменная изменяется в течение определенного периода времени. Он выражается как отношение изменения одной переменной к соответствующему изменению другой. Графически скорость изменения представлена наклоном линии, а математически — процентным изменением значения за определенный период времени и представляет собой импульс переменной.
Чтобы вычислить ROC, нужно взять текущую стоимость акции и разделить ее на значение за предыдущий период, затем вычесть единицу и умножить на 100 для получения процентного значения.
Скорость изменения = [(Текущая стоимость акций / Предыдущая стоимость акций) — 1] * 100
Ценная бумага с высоким импульсом имеет положительный ROC и превосходит рынок в краткосрочной перспективе, тогда как ценная бумага с низким импульсом имеет отрицательный ROC и, вероятно, снизится в цене, что можно рассматривать как индикатор для продажи.
Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор стремится измерить цену закрытия ценной бумаги к ряду своих исторических цен в течение определенного периода времени. Он используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности с использованием ограниченного диапазона значений 0–100. Значения выше 80 считаются диапазоном перекупленности, а значения ниже 20 — диапазоном перепроданности. Когда значения достигают этих точек, они обычно указывают на разворот тренда.
Индекс относительной силы (RSI)
RSI измеряет величину последних изменений цен. RSI оценивает средние прибыли или убытки за 14 торговых периодов. Подобно стохастическому осциллятору, он использует значение ограниченного диапазона от 0 до 100 для обозначения условий перекупленности или перепроданности в цене актива. Значения 70 и выше указывают на перекупленность ценных бумаг, а значения 30 и ниже указывают на состояние перепроданности.