Определение симметричного распределения
Что такое симметричное распределение?
Симметричное распределение возникает, когда значения переменных встречаются с регулярными частотами, а среднее значение, медиана и мода — в одной и той же точке. В форме графика симметричное распределение часто выглядит как колоколообразная кривая. Если провести линию, рассекающую середину графика, то будут показаны две стороны, отражающие друг друга. Симметричное распределение — это основная концепция технической торговли, поскольку предполагается, что динамика цены актива соответствует симметричной кривой распределения во времени.
Ключевые выводы
- Симметричное распределение может относиться к колоколообразной кривой или любой кривой, где линия, деленная пополам, дает зеркальные изображения.
- Когда трейдеры говорят об отклонении от среднего, они имеют в виду симметричное распределение ценового действия во времени.
- Противоположностью симметричному распределению является асимметричное распределение, которое представляет собой кривую, демонстрирующую асимметрию.
Что вам говорит симметричное распределение?
Симметричное распределение используется трейдерами для определения области стоимости акции, валюты или товара на заданном временном интервале. Эти временные рамки могут быть внутридневными, например 30-минутными интервалами, или более долгосрочными с использованием сессий или даже недель и месяцев. Кривая колокола может быть проведена вокруг ценовых точек, достигнутых в течение этого периода времени, и ожидается, что большая часть ценового действия — примерно 68% ценовых точек — будет находиться в пределах одного стандартного отклонения от центра кривой. Кривая применяется к оси Y (цена), поскольку это переменная, тогда как время на протяжении всего периода просто линейно. Таким образом, область в пределах одного стандартного отклонения от среднего — это область значений, в которой цена и фактическая стоимость актива наиболее точно соответствуют друг другу.
Если ценовое действие выводит цену актива за пределы области значений, это говорит о том, что цена и стоимость не совпадают. Если прорыв находится в нижней части кривой, актив считается недооцененным. Если он находится на вершине кривой, актив следует переоценить. Предполагается, что актив со временем вернется к среднему значению.
Пример использования симметричного распределения
Симметричное распределение чаще всего используется для того, чтобы поместить ценовое действие в контекст. Чем дальше движение цены отклоняется от области значений на одно стандартное отклонение с каждой стороны от среднего, тем больше вероятность того, что базовый актив недооценен или переоценен рынком. Это наблюдение предложит потенциальные сделки для размещения в зависимости от того, насколько далеко отклонилось ценовое действие от среднего значения за используемый период времени. Однако в более крупных временных масштабах риск упустить фактические точки входа и выхода гораздо выше.
Симметричное распределение против асимметричного распределения
Противоположное симметричное распределение — это асимметричное распределение. Распределение считается асимметричным, если оно не симметрично с нулевой асимметрией; другими словами, это не перекос. Асимметричное распределение либо скошено влево, либо вправо. Распределение с перекосом влево, так называемое отрицательное распределение, имеет более длинный левый хвост. Распределение с уклоном вправо или с положительным уклоном имеет более длинный правый хвост. Определение того, является ли среднее значение положительным или отрицательным, важно при анализе перекоса набора данных, поскольку это влияет на анализ распределения данных.
Асимметрия часто является важным компонентом анализа трейдером потенциальной доходности инвестиций. Симметричное распределение доходов равномерно распределяется вокруг среднего значения. Асимметричное распределение с положительным перекосом вправо указывает на то, что историческая доходность, отклоняющаяся от среднего, была в основном сосредоточена на левой стороне кривой колокола. И наоборот, отрицательный сдвиг влево показывает отклонение исторической доходности от среднего, сконцентрированного на правой стороне кривой.
Ограничения симметричного распределения
Распространенный отказ от инвестиций заключается в том, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов; однако прошлые результаты могут проиллюстрировать закономерности и дать понимание трейдерам, желающим принять решение по позиции. Симметричное распределение — это общее практическое правило, но независимо от используемого периода времени часто будут периоды асимметричного распределения на этой временной шкале. Это означает, что, хотя колоколообразная кривая обычно возвращается к симметрии, могут быть периоды асимметрии, которые устанавливают новое среднее значение для центра кривой. Это означает, что торговля, основанная исключительно на области значений симметричного распределения, может быть рискованной, если сделки не подтверждаются другими техническими индикаторами.